ianzeng123
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação baseado na dinâmica dos preços e no volume das transações, que se concentra em identificar pequenas oportunidades de retração após fortes aumentos. A estratégia é executada monitorando retrações de curto prazo após a linha verde de alta significativa, entrando em negociação quando um sinal de reversão de preço é exibido. O sistema usa condições de filtragem múltiplas, incluindo volume de transação, taxa de flutuação do ATR e restrições de amplitude de retração, para aumentar a precisão das negociações.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia baseia-se no princípio da continuidade da dinâmica do mercado e inclui principalmente os seguintes elementos-chave:
- Aumento forte identificado pelo volume de transações e o ATR, exigindo volume de transações 1,5 vezes superior à média e superior a 200.000
- Monitorização do processo de reajuste após a adição, limitando o número máximo de vermelhos consecutivos a 3
- Se você definir um retorno máximo de 50%, desista da transação.
- A reação de um retorno de equilíbrio, quando o preço ultrapassa o ponto mais alto do período anterior, desencadeia um sinal de multiplicação.
- Portfólio de ordens OCO para gerenciamento de posições, incluindo objetivos de stop loss e profit
- O Stop Loss está definido abaixo do ponto de regressão e o objetivo de lucro é o dobro do risco.
Vantagens estratégicas
- Combinação de dupla confirmação de movimentos de preços e volume de transação, aumentando a confiabilidade do sinal
- Filtragem de condições de retorno rígidas para evitar armadilhas de brecha falsa
- O uso de indicadores técnicos objetivos reduz a influência do julgamento subjetivo
- Mecanismos claros de controle de risco, configuração de risco-benefício fixa
- Alta automatização do sistema, adequado para o comércio em massa de várias variedades
- Boa escalabilidade, fácil de adicionar novas condições de filtragem
Risco estratégico
- Pode frequentemente desencadear sinais falsos em situações de alta volatilidade do mercado
- O retorno das ações de alta força pode ultrapassar o limite de antecipação
- Condições de volume de transação que requerem ajustes dinâmicos em diferentes cenários de mercado
- A posição de stop loss está mais próxima e pode ser tocada pelo ruído do mercado.
- A meta de lucro pode ser muito radical e difícil de alcançar
- Uma amostra maior é necessária para verificar a estabilidade da estratégia.
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de filtros de tendência, como um sistema de equilíbrio ou indicadores de tendência, para garantir a negociação na direção da tendência dominante
- Ajustamento dinâmico de depreciação de volume de transação para adaptar-se a diferentes ciclos de mercado
- Optimizar a configuração de posição de stop loss e considerar o uso de múltiplos de ATR
- Adição de filtros de tempo para evitar oscilações de abertura e fechamento do mercado
- Introdução de confirmação de múltiplos ciclos de tempo para aumentar a confiabilidade do sinal
- Desenvolver um sistema de parâmetros adaptáveis para ajustar os parâmetros de estratégia de acordo com a situação do mercado
Resumir
Trata-se de uma estratégia de rastreamento de tendências razoavelmente concebida, capaz de capturar oportunidades de negociação de qualidade no mercado por meio de uma seleção rigorosa de condições e gerenciamento de risco. A chave para o sucesso da estratégia está na otimização dos parâmetros e no ajuste adaptativo ao ambiente de mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="Micropullback Detector w/ Stop Buy & Exits", shorttitle="MicroPB Det+Exits", overlay=true)
// USER INPUTS
volLookback = input.int(20, "Volume SMA Period", minval=1)
volMultiplier = input.float(1.5, "Volume Multiplier for High Volume", minval=1.0)
largeCandleATR = input.float(0.5, "Fraction of ATR to define 'Large Candle'", minval=0.1)
maxRedPullback = input.int(3, "Max Consecutive Red Candles in Pullback")
maxRetracementPc = input.float(50, "Max Retracement % for pullback", minval=1.0, maxval=100.0)
// CALCULATIONS
fastAtr = ta.atr(14)
avgVolume = ta.sma(volume, volLookback)
isLargeGreenCandle = (close > open) and ((close - open) > fastAtr * largeCandleATR) and (volume > avgVolume * volMultiplier) and (volume > 200000)
// HELPER FLAGS
isGreen = close >= open
isRed = close < open
// STATE VARIABLES
var int state = 0
var float waveStartPrice = na
var float waveHighestPrice = na
var float largestGreenVol = na
var int consecutiveRedPulls = 0
var bool triggerSignal = false
var float wavePullbackLow = na
if barstate.isnew
triggerSignal:=false
if state==0
wavePullbackLow:=na
if isLargeGreenCandle
state:=1
waveStartPrice:=open
waveHighestPrice:=high
largestGreenVol:=volume
consecutiveRedPulls:=0
else if state==1
if isGreen
waveHighestPrice:=math.max(waveHighestPrice,high)
if volume>largestGreenVol
largestGreenVol:=volume
else
state:=2
consecutiveRedPulls:=1
wavePullbackLow:=low
else if state==2
if isRed
if volume>largestGreenVol
state:=0
consecutiveRedPulls+=1
if consecutiveRedPulls>=maxRedPullback+1
state:=0
retracementLevel=waveStartPrice+(maxRetracementPc/100.0)*(waveHighestPrice-waveStartPrice)
wavePullbackLow:=math.min(wavePullbackLow,low)
if close<retracementLevel
state:=0
else
consecutiveRedPulls:=0
if high>high[1]
triggerSignal:=true
state:=3
else if state==3
state:=0
// Plot shapes for signals (last 1440 bars ~ 1 day at 1-min TF)
plotshape(isLargeGreenCandle, title="Large Green Candle", style=shape.diamond, location=location.belowbar, color=color.new(color.blue, 0), offset=0, size=size.small, show_last=1440)
plotshape(triggerSignal, title="MicroPB Entry", style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), offset=0, size=size.large, show_last=1440)
// ENTRY & EXITS
if triggerSignal
// Stop Buy above the previous bar's high
entryPrice = high[1]
strategy.order("MicroPullback Long", strategy.long, limit=entryPrice, oca_name="MicroPullback")
// Stoploss slightly below pullback low
stopPrice = wavePullbackLow - 2*syminfo.mintick
// Risk & take-profit calculations
risk = entryPrice - stopPrice
tpPrice = entryPrice + 2 * risk
// Exit: stop or TP
strategy.exit("SL+TP", "MicroPullback Long", stop=stopPrice, limit=tpPrice, qty_percent=100)
// ALERT
alertcondition(triggerSignal, title="MicroPullback LONG", message="Micropullback Long Signal Detected!")