ianzeng123
2
focar em
319
Seguidores
Visão geral
Trata-se de uma estratégia de negociação de criptomoedas baseada em um sistema de acompanhamento de tendências multiclínicas, combinando os indicadores RSI e ATR para filtragem de negociação e gerenciamento de risco. A estratégia é usada principalmente para negociação de criptomoedas principais, controlando o risco por meio da definição de limites de frequência de negociação diária e stop loss dinâmico. A estratégia usa a média móvel de três indicadores de 9 ciclos, 20 ciclos e 50 ciclos (EMA) para determinar a direção da tendência e usa o indicador relativamente forte (RSI) e a média real (ATR) como indicadores auxiliares para filtragem de negociação.
Princípio da estratégia
A lógica de negociação central da estratégia inclui as seguintes partes-chave:
- Julgamento de tendência: Usando três EMAs ((9/20/50) para julgar a direção da tendência, quando o EMA de curto prazo atravessa o EMA de médio prazo e o preço está acima do EMA de longo prazo, é considerado uma tendência ascendente; ao contrário, é considerado uma tendência descendente.
- Filtragem de negociação: Filtragem de sobrevenda com o RSI ((14) para sobrevenda, com o RSI entre 45-70 para os sinais de compra e 30-55 para os sinais de venda.
- Confirmação da força da tendência: requer que a distância entre o preço e a EMA de 50 ciclos seja maior que 1,1 vezes a ATR para garantir que a tendência seja forte o suficiente.
- Gerenciamento de risco: Dependendo das características de flutuação de diferentes criptomoedas, configure um stop loss de 2,5 a 3,2 vezes o ATR e um stop loss de 3,5 a 5,0 vezes o ATR.
- Controle de frequência de transação: um máximo de uma transação por dia de negociação é permitido, evitando transações excessivas.
Vantagens estratégicas
- Gerenciamento de risco dinâmico: ajuste dinâmico da posição de stop loss através do ATR, adaptando-se às características de alta volatilidade do mercado de criptomoedas.
- Tratamento diferenciado: configuração de diferentes parâmetros de risco para as características de flutuação de diferentes criptomoedas.
- Mecanismos de filtragem múltipla: combinação de indicadores de tendência, dinâmica e volatilidade para melhorar a qualidade das transações.
- Limitação da frequência de transação: reduz o risco de transações excessivas com a limitação de transações diárias, especialmente adequado para a alta volatilidade do mercado de criptomoedas.
- Gestão racional de fundos: o volume de transações é calculado dinamicamente com base no tamanho da conta e no nível de risco, protegendo a segurança dos fundos.
Risco estratégico
- Risco de reversão de tendência: pode sofrer grandes perdas em situações de forte volatilidade no mercado de criptomoedas.
- Risco de deslizamento: pode haver um deslizamento maior quando há falta de liquidez.
- Limitação de oportunidades de negociação: Limitação do número de transações por dia que podem ser perdidas em mercados rápidos.
- Sensibilidade de parâmetros: A configuração de vários parâmetros do indicador afeta o desempenho da estratégia e precisa ser otimizada periodicamente.
- Dependência do cenário de mercado: a estratégia funciona melhor em mercados em tendência, mas pode produzir falsos sinais em mercados de turbulência.
Direção de otimização da estratégia
- Introdução à análise de ciclo de flutuação do mercado: os parâmetros podem ser ajustados de acordo com a dinâmica de diferentes ciclos de flutuação do mercado de criptomoedas.
- Otimização do filtro de horário de negociação: adicionar condições de filtragem baseadas nos principais horários de negociação do mundo.
- Melhorar o mecanismo de saída: pode ser adicionado o mecanismo de saída móvel ou o mecanismo de saída dinâmico baseado no sentimento do mercado.
- Aumentar o gerenciamento do volume de transações: o volume de transações pode ser ajustado de acordo com a volatilidade do mercado.
- Adição de indicadores de sentimento de mercado: introdução de dados na cadeia ou indicadores de sentimento de mídia social para aumentar a filtragem de transações.
Resumir
A estratégia permite um sistema de negociação de criptomoedas relativamente robusto, através da aplicação integrada de múltiplos indicadores tecnológicos. O benefício e o risco são melhor equilibrados por meio de configurações diferenciadas de parâmetros de risco e controle rigoroso da frequência de negociação. A vantagem central da estratégia reside em seu mecanismo de gerenciamento de risco dinâmico e sistema de filtragem perfeito, mas também requer atenção aos riscos de alta volatilidade e liquidez característicos do mercado de criptomoedas.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2025-02-18 17:23:25
period: 1h
basePeriod: 1h
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © buffalobillcody
//@version=6
strategy("Backtest Last 2880 Baars Filers and Exits", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=2, backtest_fill_limits_assumption=0)
// Define EMAs
shortEMA = ta.ema(close, 9)
longEMA = ta.ema(close, 20)
refEMA = ta.ema(close, 50)
// **Force Strategy to Trade on Historical Bars**
barLimit = bar_index > 10 // Allow trading on past bars
allowTrade = strategy.opentrades == 0 or barLimit // Enable first trade on history
// **Define ATR for Stop-Loss & Take-Profit**
atrLength = 14
atrValue = ta.atr(atrLength)
atr50 = ta.sma(atrValue, 50) // 50-period ATR average
// **Relaxed RSI Filters (More Trades Allowed)**
rsi = ta.rsi(close, 14)
rsiFilterBuy = rsi > 45 and rsi < 70
rsiFilterSell = rsi < 55 and rsi > 30
// **Reduce Trend Filter - Allow Smaller Price Movement**
minDistance = atrValue * 1.1
isTrending = math.abs(close - refEMA) > minDistance
// **Allow Trading in All Conditions (No ATR Filter)**
atrFilter = true
// **Allow Flat EMA Slopes - Increase Trade Frequency**
emaSlope = ta.linreg(refEMA, 5, 0) > -0.2
emaSlopeSell = ta.linreg(refEMA, 5, 0) < 0.2
// **Trade Counter: Allow 1 Trade Per Day**
var int dailyTradeCount = 0
if dayofweek != dayofweek[1]
dailyTradeCount := 0
// **ATR-Based Stop-Loss & Take-Profit Per Pair**
atrSL = switch syminfo.ticker
"EURUSD" => 3.0 * atrValue,
"USDJPY" => 2.5 * atrValue,
"GBPUSD" => 3.0 * atrValue,
"AUDUSD" => 3.2 * atrValue,
"GBPJPY" => 3.0 * atrValue,
=> 2.5 * atrValue
atrTP = switch syminfo.ticker
"EURUSD" => 3.8 * atrValue,
"USDJPY" => 3.5 * atrValue,
"GBPUSD" => 4.0 * atrValue,
"AUDUSD" => 4.0 * atrValue,
"GBPJPY" => 5.0 * atrValue,
=> 3.5 * atrValue
// **Ensure Trade Size is Not Zero**
riskPerTrade = 2
accountSize = strategy.equity
tradeSize = (accountSize * (riskPerTrade / 100)) / atrSL
tradeSize := tradeSize < 1 ? 1 : tradeSize // Minimum lot size of 1
// **Buy/Sell Conditions (Now More Trades Will Trigger)**
buyCondition = ta.crossover(shortEMA, longEMA) and rsiFilterBuy and close > refEMA and close > longEMA and isTrending and emaSlope and allowTrade and dailyTradeCount < 1
sellCondition = ta.crossunder(shortEMA, longEMA) and rsiFilterSell and close < refEMA and close < longEMA and isTrending and emaSlopeSell and allowTrade and dailyTradeCount < 1
// **Execute Trades**
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=tradeSize)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=close + atrTP, stop=close - atrSL)
label.new(x=bar_index, y=low, text="BUY", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)
alert("BUY", alert.freq_once_per_bar_close)
dailyTradeCount := dailyTradeCount + 1
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=tradeSize)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=close - atrTP, stop=close + atrSL)
label.new(x=bar_index, y=high, text="SELL", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_up)
alert("SELL", alert.freq_once_per_bar_close)
dailyTradeCount := dailyTradeCount + 1
// **Plot Indicators**
plot(shortEMA, color=color.yellow, title="9 EMA")
plot(longEMA, color=color.fuchsia, title="20 EMA")
plot(refEMA, color=color.blue, title="50 EMA")