Estratégia de Stop Loss de Tendência de Nuvem de Onda Dinâmica ATR
Ichimoku Cloud ATR Senkou Span CHIKOU SPAN SMA
ianzeng123
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação completo que combina o gráfico de equilíbrio em primeira vista (Ichimoku Cloud) e o valor médio da amplitude de flutuação real (ATR). Identifica as tendências do mercado por meio de componentes de gráficos em nuvem, enquanto utiliza o ATR para ajustar dinamicamente as posições de parada, realizando uma combinação orgânica de acompanhamento de tendências e gerenciamento de risco. A estratégia combina as duas dimensões de informação do mercado, a dinâmica e a volatilidade, para fornecer uma estrutura de análise abrangente para decisões de negociação.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia baseia-se nas cinco linhas do gráfico de equilíbrio de primeira vista e no indicador ATR. O sistema aciona o sinal de negociação através do cruzamento das linhas de conversão ((Tenkan-Sen) e da linha de referência ((Kijun-Sen), ao mesmo tempo em que solicita que o preço esteja no lado correto da nuvem ((Senkou Span A e B) e seja confirmado pela linha de atraso ((Chikou Span).
- Multicondicionamento: linha de transição atravessa a linha de referência, preço acima da nuvem, linha de atraso acima do preço de fechamento atual
- Condições de fechamento: linha de conversão abaixo da linha de referência, preço abaixo da nuvem, linha de atraso abaixo do preço de fechamento atual
- Configuração de stop loss: ajuste dinâmico do ATR por meio de múltiplos, com um ATR de 1,5 vezes por defeito
- Condições de saída: sinal de cruzamento invertido ou mudança de posição da linha de atraso
Vantagens estratégicas
- Confirmação multidimensional: combina informações de mercado em várias dimensões de tendência, dinâmica e oscilação, aumentando a confiabilidade do sinal
- Gerenciamento de risco dinâmico: a configuração de stop loss baseada no ATR pode ser automaticamente ajustada à volatilidade do mercado, evitando o defeito de um stop loss fixo
- Funcionamento sistemático: regras estratégicas claras para manter a consistência e a disciplina das transações
- Intuitividade visual: através da visualização de gráficos na nuvem, os comerciantes podem entender a estrutura do mercado de forma intuitiva
- Adaptabilidade: os parâmetros são ajustáveis e adaptam-se a diferentes contextos de mercado
Risco estratégico
- Risco de atraso: o próprio indicador de equilíbrio de primeira vista tem um certo atraso, o que pode levar ao atraso no tempo de entrada
- Risco de mercado de choque: Falso sinal de ruptura pode ocorrer em mercados de choque horizontal
- Sensibilidade dos parâmetros: as configurações dos parâmetros para diferentes períodos de tempo podem afetar significativamente o desempenho da estratégia
- A escolha do múltiplo ATR requer um equilíbrio entre proteção e espaço de lucro
- Frequência do sinal: condições de entrada rígidas podem levar a oportunidades de negociação relativamente pequenas
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de filtros de força de tendência: pode ser adicionado um indicador como o ADX para medir a força da tendência, filtrando ambientes de tendência fraca
- Mecanismos de parada de perdas para otimizar: um ponto de parada de perdas pode ser considerado para ser localizado na borda da nuvem ou em um ponto de suporte / resistência importante
- Aumentar o tempo de filtragem: evitar períodos de alta volatilidade, como a divulgação de dados econômicos importantes
- Adição de confirmação de volume de transação: o volume de transação é adicionado como condição para a confirmação do sinal
- Desenvolvimento de uma parte da gestão de posições: proporção de posições ajustadas de acordo com a intensidade do sinal e o ambiente de mercado
Resumir
A estratégia de parada de perda de ATR de tendências de ondas dinâmicas é um sistema de negociação completo que combina ferramentas clássicas de análise técnica. Identifica tendências através de mecanismos de confirmação múltiplos de gráficos de equilíbrio de primeira vista e usa o ATR para controlar o risco dinâmico, fornecendo uma estrutura de decisão sistematizada para os comerciantes. Embora a estratégia tenha alguns problemas de atraso e sensibilidade a parâmetros, com otimização e gerenciamento de risco razoáveis, é possível obter um desempenho estável em mercados de tendências.
/*backtest
start: 2024-09-01 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"TRB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud + ATR Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Inputs ===
conversionPeriods = input.int(9, title="Tenkan-sen Period", minval=1)
basePeriods = input.int(26, title="Kijun-sen Period", minval=1)
laggingSpan2Periods = input.int(52, title="Senkou Span B Period", minval=1)
displacement = input.int(26, title="Displacement", minval=1)
atrLength = input.int(14, title="ATR Period", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop-Loss", minval=0.1, step=0.1)
// === Indicator Calculations ===
// Ichimoku Cloud
tenkan = (ta.highest(high, conversionPeriods) + ta.lowest(low, conversionPeriods)) / 2
kijun = (ta.highest(high, basePeriods) + ta.lowest(low, basePeriods)) / 2
senkouSpanA = ta.sma((tenkan + kijun) / 2, 1)
senkouSpanB = (ta.highest(high, laggingSpan2Periods) + ta.lowest(low, laggingSpan2Periods)) / 2
chikouSpan = close[displacement]
// ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// === Entry Conditions ===
longCondition = ta.crossover(tenkan, kijun) and close > senkouSpanA and close > senkouSpanB and chikouSpan > close
shortCondition = ta.crossunder(tenkan, kijun) and close < senkouSpanA and close < senkouSpanB and chikouSpan < close
// === Entry Signals with Stop-Loss ===
if (longCondition)
longStop = close - (atrMultiplier * atr)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longStop)
if (shortCondition)
shortStop = close + (atrMultiplier * atr)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortStop)
// === Exit Conditions ===
exitLongCondition = ta.crossunder(tenkan, kijun) or chikouSpan < close
exitShortCondition = ta.crossover(tenkan, kijun) or chikouSpan > close
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")
// === Plotting Indicators on the Chart ===
// Ichimoku Cloud
plot(senkouSpanA, color=color.green, title="Senkou Span A")
plot(senkouSpanB, color=color.red, title="Senkou Span B")
fill(plot(senkouSpanA, color=color.green), plot(senkouSpanB, color=color.red), color=close > senkouSpanA ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Ichimoku Cloud")
// Tenkan-sen and Kijun-sen
plot(tenkan, color=color.blue, title="Tenkan-sen")
plot(kijun, color=color.red, title="Kijun-sen")
// Chikou Span
plot(chikouSpan, color=color.purple, title="Chikou Span", offset=-displacement)
// ATR (hidden)
plot(atr, color=color.orange, title="ATR", linewidth=1, display=display.none)
// === Signal Visualization ===
// Markers for Long and Short entries
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
// Markers for Long and Short exits
plotshape(series=exitLongCondition, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit Long")
plotshape(series=exitShortCondition, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit Short")