ianzeng123
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado na teoria do comportamento de preços de Albrooks e no MACD. Identifica tendências de mercado através da combinação de médias móveis (SMA) e MACD e executa as negociações no momento certo. A estratégia usa uma relação de risco-benefício fixa para gerenciar os níveis de stop loss e stop loss em cada transação, permitindo um controle eficaz do risco.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui os seguintes elementos-chave:
- Determinação de tendência: Use a média móvel simples (SMA) como referência para determinar a tendência, quando o preço está acima da SMA, é considerado uma tendência ascendente, ao contrário da tendência descendente.
- Sinal de entrada:
- Multicondicionamento: preço acima do SMA, linha MACD maior que 0 e acima da linha de sinal
- Condição de vazio: preço abaixo do SMA, linha MACD menor que 0 e abaixo da linha de sinal
- Gestão de Riscos:
- Utilização de percentagens fixas como uma zona de amortização
- Risco-benefício baseado no cálculo da posição de parada
- Mecanismo de saída: quando o sinal de compra ou venda desaparece, a posição de liquidação automática já está detida
Vantagens estratégicas
- Confiabilidade do acompanhamento de tendências: a combinação de comportamento de preços e indicadores técnicos aumenta a precisão do julgamento de tendências
- A ciência do controle de risco: gerenciar cada transação com uma relação de risco/benefício fixa
- Compreensão da confirmação de sinais: confirmação de múltiplos termos, redução de sinais falsos
- Alto nível de automação, incluindo mecanismos completos de entrada, saída e gestão de riscos
- Boa visualização: fornece uma visualização clara dos pontos de suporte e resistência
Risco estratégico
- Risco de reversão de tendência: Falso sinal pode ser produzido em sequência no ponto de reversão de tendência
- Risco de atraso: a média móvel e o MACD têm um certo atraso
- Sensibilidade de parâmetros: os efeitos da política são mais sensíveis à configuração de parâmetros
- Dependência do cenário do mercado: pode haver mais perdas em mercados com turbulência
Direção de otimização da estratégia
- Filtragem de sinais: pode ser adicionado um indicador de volume ou de taxa de flutuação para filtrar os sinais
- Parâmetros dinâmicos: transformação de uma relação de risco-benefício fixa em um parâmetro dinâmico baseado na volatilidade do mercado
- Filtragem de tempo: aumentar a limitação da janela de tempo de negociação para evitar negociações em períodos de tempo inadequados
- Aumentar os indicadores de sentimento de mercado: introdução de indicadores de sentimento de mercado para auxiliar na determinação da força da tendência
Resumir
Trata-se de um sistema de negociação completo que combina a teoria clássica do comportamento dos preços com indicadores técnicos. A estratégia alcança um efeito de negociação relativamente robusto por meio de mecanismos rigorosos de confirmação de sinais e métodos de gerenciamento de risco. Embora existam alguns riscos inerentes, a estabilidade e a lucratividade da estratégia podem ser melhoradas ainda mais por meio da orientação de otimização sugerida.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-11-15 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Abdulhossein
//@version=6
strategy(title="Al Brooks Price Action with MACD Signals", shorttitle="Al Brooks PA + MACD", overlay=true)
// Inputs
length = input.int(52, title="Moving Average Length", minval=1)
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk/Reward Ratio", minval=1.0)
stopLossBuffer = input.float(0.01, title="Stop Loss Buffer (in %)", minval=0.001)
candleType = input.string("Close", title="Candle Type", options=["Close", "Open"])
// Indicators
sma = ta.sma(close, length)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
price = candleType == "Close" ? close : open
// Trend Conditions
uptrend = price > sma
downtrend = price < sma
// Buy/Sell Signals
buySignal = price > sma and macdLine > 0 and macdLine > signalLine
sellSignal = price < sma and macdLine < 0 and macdLine < signalLine
// Trade Execution
if (buySignal)
longStopLoss = close * (1 - stopLossBuffer)
longTakeProfit = close + (close - longStopLoss) * riskRewardRatio
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if (sellSignal)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossBuffer)
shortTakeProfit = close - (shortStopLoss - close) * riskRewardRatio
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Plot Signals
plotarrow(buySignal[2] ? 1 : na, colorup=color.new(color.green, 50), title="Buy Signal Arrow", offset=-1)
plotarrow(sellSignal[2] ? -1 : na, colordown=color.new(color.red, 50), title="Sell Signal Arrow", offset=-1)
// Close Positions
if (not buySignal and not sellSignal)
strategy.close("Sell")
strategy.close("Buy")
// Support and Resistance
support = ta.lowest(low, length)
resistance = ta.highest(high, length)
plot(support, title="Support", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(resistance, title="Resistance", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(sma, title="SMA", color=color.blue, linewidth=2)
// Alerts
alertcondition(buySignal[2], title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered")
alertcondition(sellSignal[2], title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered")