ianzeng123
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação baseado no VWAP e no canal de diferenciação padrão, que opera a negociação identificando a forma inversa do preço na fronteira do canal. A estratégia combina a filosofia de negociação do volume e do retorno do valor médio para capturar oportunidades de negociação quando o preço ultrapassa o ponto técnico crítico.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia é a construção de um canal de ascensão e descensão usando o VWAP como centro de preço, usando a diferença padrão de 20 ciclos. Procure oportunidades de aumento perto da faixa de baixo e de queda perto da faixa de cima.
- Multi-condicionamento: o preço forma uma inversão de tendência de baixa e, em seguida, ultrapassa a alta anterior da linha do Sol
- Condições de fechamento: o preço forma uma forma de queda no traçado superior e, em seguida, quebra o mínimo anterior da linha negativa
- Configuração de parada: fazer mais com o VWAP e o alvo acima do carril, com o alvo abaixo do carril
- Parar de perda: fazer mais para parar de perda no ponto mais baixo do sol retrógrado, fazer ativos para parar de perda no ponto mais alto do sol retrógrado
Vantagens estratégicas
- Combinando os benefícios de acompanhamento de tendências e negociação de reversão, pode capturar a continuação de tendências e aproveitar oportunidades de reversão.
- Usando o VWAP como um indicador central, pode refletir melhor a oferta e demanda reais do mercado
- O método de batch-stop permite obter lucros em preços diferentes
- Parar os prejuízos é razoável e permite controlar os riscos de forma eficaz
- A lógica da estratégia é clara, a configuração de parâmetros é simples, fácil de entender e executar
Risco estratégico
- Pode ser frequente a ação de stop loss em mercados com forte volatilidade
- A fase de classificação horizontal pode gerar muitos falsos sinais
- O VWAP é mais sensível a períodos de tempo
- A largura de canal padrão pode não ser adequada para todas as circunstâncias do mercado
- Pode ter perdido algumas oportunidades importantes para a tendência
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de filtros de transmissão para melhorar a qualidade do sinal
- Aumentar os indicadores de confirmação de tendências, como o sistema de médias móveis
- Ajuste dinâmico do ciclo de desvio padrão para adaptar-se a diferentes condições de mercado
- Otimização da taxa de interrupção do lote para aumentar a receita geral
- Adicione filtro de tempo para evitar negociações em momentos adversos
- Considere aumentar os indicadores de volatilidade e otimizar a gestão de posições
Resumir
Trata-se de um sistema de negociação completo que combina VWAP, canal de diferenciação padrão e forma de preço. A estratégia é executada procurando sinais de reversão nos preços-chave e gerenciando o risco com paradas em lotes e paradas razoáveis. Embora existam algumas limitações, a estabilidade e a lucratividade da estratégia podem ser melhoradas com a orientação de otimização sugerida.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2025-01-20 00:00:00
end: 2025-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("VRS Strategy", overlay=true)
// Calculate VWAP
vwapValue = ta.vwap(close)
// Calculate standard deviation for the bands
stdDev = ta.stdev(close, 20) // 20-period standard deviation for bands
upperBand = vwapValue + stdDev
lowerBand = vwapValue - stdDev
// Plot VWAP and its bands
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP", linewidth=2)
plot(upperBand, color=color.new(color.green, 0), title="Upper Band", linewidth=2)
plot(lowerBand, color=color.new(color.red, 0), title="Lower Band", linewidth=2)
// Signal Conditions
var float previousGreenCandleHigh = na
var float previousGreenCandleLow = na
var float previousRedCandleLow = na
// Detect bearish candle close below lower band
bearishCloseBelowLower = close[1] < lowerBand and close[1] < open[1]
// Detect bullish reversal candle after a bearish close below lower band
bullishCandle = close > open and low < lowerBand // Ensure it's near the lower band
candleReversalCondition = bearishCloseBelowLower and bullishCandle
if (candleReversalCondition)
previousGreenCandleHigh := high[1] // Capture the high of the previous green candle
previousGreenCandleLow := low[1] // Capture the low of the previous green candle
previousRedCandleLow := na // Reset previous red candle low
// Buy entry condition: next candle breaks the high of the previous green candle
buyEntryCondition = not na(previousGreenCandleHigh) and close > previousGreenCandleHigh
if (buyEntryCondition)
// Set stop loss below the previous green candle
stopLoss = previousGreenCandleLow
risk = close - stopLoss // Calculate risk for position sizing
// Target Levels
target1 = vwapValue // Target 1 is at VWAP
target2 = upperBand // Target 2 is at the upper band
// Ensure we only enter the trade near the lower band
if (close < lowerBand)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set exit conditions based on targets
strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Buy", limit=target1)
strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Buy", limit=target2)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLoss)
// Sell signal condition: Wait for a bearish candle near the upper band
bearishCandle = close < open and high > upperBand // A bearish candle should be formed near the upper band
sellSignalCondition = bearishCandle
if (sellSignalCondition)
previousRedCandleLow := low[1] // Capture the low of the current bearish candle
// Sell entry condition: next candle breaks the low of the previous bearish candle
sellEntryCondition = not na(previousRedCandleLow) and close < previousRedCandleLow
if (sellEntryCondition)
// Set stop loss above the previous bearish candle
stopLossSell = previousRedCandleLow + (high[1] - previousRedCandleLow) // Set stop loss above the bearish candle
targetSell = lowerBand // Target for sell is at the lower band
// Ensure we only enter the trade near the upper band
if (close > upperBand)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set exit conditions for sell
strategy.exit("Take Profit Sell", from_entry="Sell", limit=targetSell)
strategy.exit("Stop Loss Sell", from_entry="Sell", stop=stopLossSell)
// Reset previous values when a trade occurs
if (strategy.position_size > 0)
previousGreenCandleHigh := na
previousGreenCandleLow := na
previousRedCandleLow := na