ianzeng123
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências que combina o canal de média móvel ponderada por Gauss e o índice Stochastic RSI, um índice aleatório relativamente forte. A estratégia constrói o canal de preços através do método de Gauss, e combina o sinal cruzado do indicador RSI aleatório para determinar o momento de entrada e saída, permitindo a captação e a confirmação da dinâmica da tendência.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia consiste em duas partes principais:
Sistema de canal de Gauss: construção de um canal de preços usando a média móvel ponderada de Gauss ((GWMA) e a diferença padrão de Gauss ((GWSD)). O GWMA dá maior peso aos dados recentes, tornando a linha de equilíbrio mais sensível à reação às mudanças de preço. O deslocamento do canal é determinado por multiplicar o GWSD por um fator múltiplo.
Sistema de RSI aleatório: processamento aleatório do tradicional RSI para calcular os valores K e D. Este processamento permite identificar melhor as áreas de sobrevenda e venda, fornecendo um sinal de dinâmica mais preciso.
A geração de sinais de transação baseia-se nas seguintes condições:
- Multi entrada: preço de fechamento preço de fechamento quebra o canal de Gauss e cruza a linha D na linha K do RSI aleatório
- Sinais de equilíbrio: preço de fechamento cai para cima do canal de Gauss
Vantagens estratégicas
- A base matemática é sólida: a construção de canais de preços com o método de Gauss-Gravitational tem uma base teórica melhor do que a média móvel simples.
- Alta fiabilidade do sinal: o mecanismo de dupla verificação, combinado com a ruptura do preço e a confirmação do momento, pode reduzir efetivamente os sinais falsos.
- Adaptabilidade: o método de Gauss pode ajustar automaticamente a largura do canal de acordo com as flutuações do mercado.
- Controle de risco perfeito: controle efetivo de custos e riscos de transação através da gestão de fundos e configuração de comissões.
Risco estratégico
- Dependência de tendência: pode produzir frequentes falsos sinais em mercados turbulentos, resultando em excesso de negociação.
- Efeito de atraso: devido ao uso de suavização de linha média múltipla, pode haver atraso no sinal nos pontos de mudança de tendência.
- Sensibilidade de parâmetros: a eficácia da estratégia é influenciada pela configuração de parâmetros, que precisam ser cuidadosamente otimizados.
Direção de otimização da estratégia
- Identificação do cenário de mercado: adicionar mecanismos de julgamento do cenário de mercado, usando diferentes configurações de parâmetros em diferentes estados de mercado.
- Optimização de stop loss: introdução de mecanismos de stop loss dinâmicos, como stop loss adaptativo baseado no ATR ou na taxa de flutuação.
- Filtragem de sinais: adicionar confirmação de volume de transação ou outros indicadores técnicos como condição de filtragem auxiliar.
- Gerenciamento de fundos: implementa estratégias de gerenciamento de posições mais flexíveis, ajustando dinamicamente a proporção de posse de acordo com a intensidade do sinal.
Resumir
A estratégia, em combinação com o canal de Gauss e o indicador RSI aleatório, constrói um sistema de acompanhamento de tendências com uma base matemática sólida. A estratégia tem um excelente desempenho em mercados de tendências evidentes, mas é necessário prestar atenção à otimização de parâmetros e à adaptabilidade ao ambiente de mercado.
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Gaussian Channel + Stoch RSI Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=1)
// User Inputs
length = input.int(20, "Gaussian Length", minval=5)
multiplier = input.float(2.0, "Channel Multiplier", step=0.1)
rsiLength = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
stochLength= input.int(14, "Stoch RSI Length", minval=1)
kLength = input.int(3, "Stoch K Smoothing", minval=1)
dLength = input.int(3, "Stoch D Smoothing", minval=1)
// Gaussian Weighted Moving Average Function
f_gaussian(source, length) =>
half = (length - 1) / 2.0
sum = 0.0
norm = 0.0
// Gaussian standard deviation chosen as length/6 for a smooth curve
denom = (length / 6.0) * (length / 6.0)
for i = 0 to length - 1
x = i - half
w = math.exp(-(x * x) / (2 * denom))
sum += source[i] * w
norm += w
sum / norm
// Gaussian Weighted Standard Deviation Function
f_gaussian_std(source, length) =>
half = (length - 1) / 2.0
gavg = f_gaussian(source, length)
sum = 0.0
norm = 0.0
denom = (length / 6.0) * (length / 6.0)
for i = 0 to length - 1
x = i - half
w = math.exp(-(x * x)/(2*denom))
diff = source[i] - gavg
sum += diff * diff * w
norm += w
math.sqrt(sum/norm)
// Compute Gaussian Channel
gaussMid = f_gaussian(close, length)
gaussStd = f_gaussian_std(close, length)
gaussUpper = gaussMid + gaussStd * multiplier
gaussLower = gaussMid - gaussStd * multiplier
// Stochastic RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
rsiLowest = ta.lowest(rsi, stochLength)
rsiHighest = ta.highest(rsi, stochLength)
stoch = 100 * (rsi - rsiLowest) / math.max(rsiHighest - rsiLowest, 1e-10)
k = ta.sma(stoch, kLength)
d = ta.sma(k, dLength)
// Conditions
// Long entry: Price closes above upper Gaussian line AND Stoch RSI K > D (stochastic is "up")
longCondition = close > gaussUpper and k > d
// Exit condition: Price closes below upper Gaussian line
exitCondition = close < gaussUpper
// Only trade in the specified date range
inDateRange = time >= timestamp("2018-01-01T00:00:00") and time < timestamp("2069-01-01T00:00:00")
// Submit Orders
if inDateRange
if longCondition and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitCondition and strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
// Plot Gaussian Channel
plot(gaussMid, "Gaussian Mid", color=color.new(color.yellow, 0))
plot(gaussUpper, "Gaussian Upper", color=color.new(color.green, 0))
plot(gaussLower, "Gaussian Lower", color=color.new(color.red, 0))