ianzeng123
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação baseado em sinais cruzados de uma média móvel simples de 1/2/4 de ciclo (SMA). Capta os pontos de inflexão da tendência do mercado observando o cruzamento simultâneo da média de curto e médio período com a média de longo período, permitindo o acompanhamento da tendência e o stop loss em tempo hábil. A estratégia é projetada de forma simples e eficiente, fácil de entender e implementar.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia é o uso de uma média móvel simples de três períodos diferentes ((1/2/4), para determinar um sinal de compra, julgando se a linha média de curto período ((1 período) e médio período ((2 período) atravessam simultaneamente a linha média de longo período ((4 período)); pelo contrário, quando a linha média de curto período e médio período atravessam simultaneamente a linha média de longo período, um sinal de venda é produzido. Este mecanismo de confirmação múltipla pode efetivamente reduzir os sinais falsos e aumentar a precisão da negociação.
Vantagens estratégicas
- Mecanismo de confirmação de sinal perfeito: exigindo duas linhas uniformes para atravessar simultaneamente, reduzindo significativamente o sinal falso
- A lógica de cálculo é simples: apenas uma média móvel simples é usada, o volume de operação é pequeno e a execução é eficiente
- Flexível configuração de parâmetros: o ciclo de linha média pode ser ajustado de acordo com diferentes características do mercado
- Negociação bidirecional: apoiando ações a mais e a menos para aproveitar as oportunidades de mercado
- Mecanismos de parada de danos são claros: o sinal de reversão é interrompido imediatamente, o efeito de controle de risco é claro
Risco estratégico
- Risco de mercado de choque: Falso sinal de ruptura pode ocorrer com frequência em situações de choque horizontal
- Risco de atraso: a média móvel em si tem atrasos, e você pode perder o melhor momento de entrada.
- Risco de salto de preço: quando o preço se eleva, isso pode levar a uma má execução do ponto de parada
- Sensibilidade de parâmetros: combinações de parâmetros de diferentes períodos têm efeitos muito diferentes e precisam de testes completos
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de indicadores de volume de tráfego: combinação de mudanças de volume de tráfego para verificar a eficácia da ruptura
- Adição de filtros de tendências: módulo de julgamento de tendências de design, para negociar na direção da tendência principal
- Otimização de mecanismos de stop loss: pode ser considerado a introdução de tracking stop loss ou stop loss dinâmico baseado na volatilidade
- Aumentar o gerenciamento de posições: ajustar o tamanho das posições de forma dinâmica de acordo com a intensidade do sinal e a volatilidade do mercado
- Confirmação de sinais de projeto: adicionar mecanismos de confirmação auxiliares, como configuração de preços e indicadores técnicos
Resumir
A estratégia capta as tendências do mercado através da crossing de múltiplas médias móveis, a concepção é clara, a implementação é simples e eficaz. Embora haja um certo risco de atraso e falso sinal, é possível construir um sistema de negociação mais completo com a otimização de parâmetros razoáveis e a suplementação de indicadores adicionais. A estratégia é escalável e é adequada para uma maior otimização e aperfeiçoamento do quadro básico.
/*backtest
start: 2024-10-20 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("1/2/4 Moving Average STR 1.0.0", overlay=true)
o_length = input(1, title="1 Closed")
t_length = input(2, title="2 Closed")
f_length = input(4, title="4 Closed")
// Calculate the simple moving averages.
ma_o = ta.sma(close, o_length)
ma_t = ta.sma(close, t_length)
ma_f = ta.sma(close, f_length)
// Plot the moving averages on the chart.
plot(ma_o, color=color.green, title="1 MA")
plot(ma_t, color=color.red, title="2 MA")
plot(ma_f, color=color.blue, title="4 MA")
// Assign the crossover and crossunder results to global variables.
crossover_o = ta.crossover(ma_o, ma_f)
crossover_t = ta.crossover(ma_t, ma_f)
crossunder_o = ta.crossunder(ma_o, ma_f)
crossunder_t = ta.crossunder(ma_t, ma_f)
// Generate signals based on the global crossover variables.
// Buy signal: both 1 and 2 SMAs cross over the 4 SMA on the same bar.
buy_signal = crossover_o and crossover_t
// Sell signal: both 1 and 2 SMAs cross under the 4 SMA on the same bar.
sell_signal = crossunder_o and crossunder_t
// Enter trades based on the signals.
// For a long position, enter on a buy signal and exit when a sell signal occurs.
if buy_signal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if sell_signal
strategy.close("Long")
// For a short position, enter on a sell signal and exit when a buy signal occurs.
if sell_signal
strategy.entry("Short", strategy.short)
if buy_signal
strategy.close("Short")