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Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação dinâmico que combina um indicador aleatório relativamente fraco (SRSI) e um indicador de tendência/diferença de média móvel (MACD). A estratégia permite a gestão inteligente do risco através do ajustamento dinâmico dos pontos de parada e de parada do indicador ATR. O núcleo da estratégia é gerar sinais de negociação através da confirmação cruzada de vários indicadores técnicos, ao mesmo tempo em que gerencia posições em combinação com a volatilidade do mercado.
Princípio da estratégia
A estratégia funciona com base nos seguintes mecanismos centrais:
- Calcular a diferença entre a linha K e a linha D no SRSI e a diferença entre a linha K e o MACD normalizado para determinar a tendência do mercado
- As condições de compra devem ser atendidas simultaneamente: diferença K-D positiva, diferença K-MACD positiva e MACD não em tendência de queda
- As condições de venda devem ser atendidas simultaneamente: K-D diferença é negativa, K-MACD diferença é negativa e MACD não está em alta
- Utilize ATR multiplicado pelo coeficiente de risco para calcular dinamicamente o stop loss e a distância de suspensão, ajustando-se à volatilidade do mercado
Vantagens estratégicas
- O mecanismo de confirmação de múltiplos sinais aumenta significativamente a confiabilidade das transações, evitando os falsos sinais que um único indicador pode trazer
- A configuração de stop loss dinâmica pode ser automaticamente ajustada de acordo com as flutuações do mercado, proporcionando uma melhor relação de risco/benefício.
- Estratégias com boa adaptabilidade para manter um desempenho estável em diferentes cenários de mercado
- Os parâmetros são muito ajustáveis, permitindo que os comerciantes otimizem de acordo com as suas preferências pessoais de risco
Risco estratégico
- Excesso de sinais de negociação pode ser gerado em mercados turbulentos, resultando em frequentes entradas e saídas de mercados
- O uso de múltiplos indicadores pode levar a sinais de atraso, perdendo o melhor momento de entrada em mercados em rápida mudança
- O ATR é baseado na volatilidade histórica e pode não ser adaptado em tempo hábil em situações de volatilidade de mercado.
- É necessário definir um fator de risco razoável, muito grande ou muito pequeno pode afetar a eficácia da política
Direção de otimização da estratégia
- Adição de filtros de tendência, com diferentes padrões de confirmação de sinais em mercados de tendência e de turbulência
- Introdução de indicadores de volume de tráfego como confirmação auxiliar para aumentar a confiabilidade do sinal
- Método de cálculo para otimizar a parada de perda, que pode ser considerado em combinação com a resistência de suporte
- Adicionar modelos de previsão de volatilidade de mercado e ajustar os parâmetros de risco antecipadamente
- Considerar a confirmação de sinais em diferentes períodos de tempo para aumentar a robustez da estratégia
Resumir
A estratégia constrói um sistema de negociação robusto, combinando os benefícios do SRSI e do MACD. O mecanismo de gestão de risco dinâmico torna-a bem adaptável, mas ainda requer que o comerciante optimize os parâmetros de acordo com as condições reais do mercado. O funcionamento bem sucedido da estratégia requer uma compreensão profunda do mercado e uma gestão racional da posição, combinada com a capacidade de tolerância ao risco do indivíduo.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-09-01 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="SRSI + MACD Strategy with Dynamic Stop-Loss and Take-Profit", shorttitle="SRSI + MACD Strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// User Inputs
smoothK = input.int(3, "K", minval=1)
smoothD = input.int(3, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(16, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(16, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
enableStopLoss = input.bool(true, "Enable Stop-Loss")
enableTakeProfit = input.bool(true, "Enable Take-Profit")
riskFactor = input.float(2.5, "Risk Factor", minval=0.1, step=1)
// Calculate K and D lines
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
differenceKD = k - d
// Calculate MACD and normalization
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
lowestK = ta.lowest(k, lengthRSI)
highestK = ta.highest(k, lengthRSI)
normalizedMacd = (macdLine - ta.lowest(macdLine, lengthRSI)) / (ta.highest(macdLine, lengthRSI) - ta.lowest(macdLine, lengthRSI)) * (highestK - lowestK) + lowestK
differenceKMacd = k - normalizedMacd
// Sum both differences for a unique display
differenceTotal = (differenceKD + differenceKMacd) / 2
// Check if MACD is falling or rising
isMacdFalling = ta.falling(macdLine, 1)
isMacdRising = ta.rising(macdLine, 1)
// Check if K is falling or rising
isKFalling = ta.falling(k, 1)
isKdRising = ta.rising(k, 1)
// Calculate ATR and dynamic levels
atrValue = ta.atr(14)
stopLossDistance = atrValue * riskFactor
takeProfitDistance = atrValue * riskFactor
// Variables for stop-loss and take-profit levels
var float longStopPrice = na
var float longTakeProfitPrice = na
// Buy and sell conditions with differenceKD added
buyCondition = ((differenceTotal > 0 or differenceKD > 0) and (isKdRising or isMacdRising) and k < 20 )
sellCondition = ((differenceTotal <= 0 or differenceKD <= 0) and (isKFalling or isMacdFalling) and k > 80)
// Execute strategy orders with conditional stop-loss and take-profit
if buyCondition and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
longStopPrice := strategy.position_avg_price - stopLossDistance
longTakeProfitPrice := strategy.position_avg_price + takeProfitDistance
if enableStopLoss or enableTakeProfit
strategy.exit("Sell/Exit", "Buy", stop=(enableStopLoss ? longStopPrice : na), limit=(enableTakeProfit ? longTakeProfitPrice : na))
if sellCondition
strategy.close("Buy")
// Hide lines when position is closed
stopLossToPlot = strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na
takeProfitToPlot = strategy.position_size > 0 ? longTakeProfitPrice : na
// Plot stop-loss and take-profit lines only when long positions are active
plot(enableStopLoss ? stopLossToPlot : na, title="Stop-Loss", color=color.yellow, linewidth=1, style=plot.style_linebr, offset=0, force_overlay=true)
plot(enableTakeProfit ? takeProfitToPlot : na, title="Take-Profit", color=color.yellow, linewidth=1, style=plot.style_linebr, offset=0, force_overlay=true)
// Plot the MACD and candles
plot(normalizedMacd, "Normalized MACD", color=color.new(color.purple, 0), linewidth=1, display=display.all)
h0 = hline(80, "Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
h1 = hline(20, "Lower Band", color=#787B86)
fill(h0, h1, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")
// New candle based on the sum of differences
plotcandle(open=0, high=differenceTotal, low=0, close=differenceTotal, color=(differenceTotal > 0 ? color.new(color.green, 60) : color.new(color.red, 60)), title="K-D + MACD Candles")