ianzeng123
Visão geral
A estratégia é um sistema de acompanhamento de tendências que segue o stop loss de forma dinâmica, baseado no ATR (Average True Range). Ele combina a linha média EMA como um filtro de tendência e controla a geração de sinais, ajustando os parâmetros de sensibilidade e o ciclo ATR. O sistema suporta não apenas ações de mais, mas também ações de menos, e possui um mecanismo de gerenciamento de lucro perfeito.
Princípio da estratégia
- O indicador ATR é usado para calcular a amplitude de flutuação dos preços e determinar a distância de parada de rastreamento com base no coeficiente de sensibilidade definido (Key Value)
- Com base na linha média da EMA, para determinar a direção da tendência do mercado, só é permitido abrir uma oferta acima da linha média e uma oferta em aberto abaixo da linha média
- Quando o preço atravessa a linha de tração de stop loss e está em consonância com a direção da tendência, um sinal de negociação é acionado
- O sistema de gerenciamento de posições de forma a gerar lucros por etapas:
- Quando o lucro for de 20% a 50%, o stop loss será elevado para o custo-benefício.
- Quando o lucro é de 50% a 80%, parte do lucro é encerrado e o stop loss é apertado
- Quando o lucro é de 80% a 100%, a proteção de stop loss é reforçada
- Quando o lucro é superior a 100%, o lucro total é zero.
Vantagens estratégicas
- O stop loss de rastreamento dinâmico permite um bom acompanhamento da tendência, sem sair da corrida prematuramente enquanto protege os lucros.
- A filtragem de tendências da EMA reduz o risco de brechas falsas
- O mecanismo de dividendos garantiu a realização dos lucros e permitiu que a tendência se desenvolvesse
- O apoio a mais negociações binárias de tipo “do-def” para aproveitar as oportunidades de mercado
- Parâmetros ajustáveis para diferentes cenários de mercado
Risco estratégico
- Perda de lucro em mercados de baixa volatilidade
- A reversão inicial da tendência pode gerar uma retracção maior
- Configurações de parâmetros inadequadas podem afetar o desempenho da estratégia Sugestões de controle de risco:
- Recomendado para uso em mercados de tendência
- Parâmetros cuidadosamente selecionados, que podem ser otimizados através de retrospectiva
- Configure o limite máximo de retirada
- Considere aumentar as condições de filtragem do ambiente de mercado
Direção de otimização da estratégia
- Aumentar o mecanismo de identificação do cenário de mercado, usando diferentes parâmetros em diferentes condições de mercado
- A introdução de indicadores auxiliares como o volume de tráfego aumenta a confiabilidade do sinal
- Optimizar o mecanismo de gestão de lucro, ajustando os objetivos de lucro de acordo com a volatilidade
- Aumentar o tempo de filtragem para evitar transações em períodos desfavoráveis
- Considere a inclusão de filtros de volatilidade para reduzir a frequência de negociação em caso de excesso de volatilidade
Resumir
Trata-se de um sistema de acompanhamento de tendências com uma estrutura completa e uma lógica clara. A combinação de acompanhamento dinâmico do ATR e filtragem de tendências do EMA permite um melhor controle de risco ao mesmo tempo em que se mantém a tendência. O design do mecanismo de lucro intermitente também reflete uma mentalidade de negociação madura.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-10-15 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Enhanced UT Bot with Long & Short Trades", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input Parameters
keyvalue = input.float(1.1, title="Key Value (Sensitivity)", step=0.1)
atrperiod = input.int(200, title="ATR Period")
emaPeriod = input.int(50, title="EMA Period")
roi_close = input.float(100, title="Close Trade at ROI (%)", step=1)
// ATR Calculation
src = close
xATR = ta.atr(atrperiod)
nLoss = keyvalue * xATR
// EMA for Trend Filtering
ema = ta.ema(src, emaPeriod)
// Trailing Stop Logic
var float xATRTrailingStop = na
if na(xATRTrailingStop)
xATRTrailingStop := src - nLoss
if src > nz(xATRTrailingStop[1]) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1])
xATRTrailingStop := math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss)
else if src < nz(xATRTrailingStop[1]) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1])
xATRTrailingStop := math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss)
else
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1]) ? src - nLoss : src + nLoss
// Buy/Sell Signal with Trend Filter
buySignal = ta.crossover(src, xATRTrailingStop) and src > ema
sellSignal = ta.crossunder(src, xATRTrailingStop) and src < ema
// Strategy Logic: Long Trades
if buySignal and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sellSignal and strategy.position_size > 0
strategy.close("Buy")
// Strategy Logic: Short Trades
if sellSignal and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if buySignal and strategy.position_size < 0
strategy.close("Sell")
// ROI Calculation for Both Long and Short Trades
var float entryPrice = na
var bool isLong = na
if strategy.position_size > 0
entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(0)
isLong := true
if strategy.position_size < 0
entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(0)
isLong := false
// Calculate current profit
currentProfit = isLong ? (close - entryPrice) / entryPrice * 100 : (entryPrice - close) / entryPrice * 100
// Enhanced ROI Management
if strategy.position_size > 0 // Long Position
if currentProfit >= 20 and currentProfit < 50
stopLevel = entryPrice // Breakeven
strategy.exit("TSL Breakeven", from_entry="Buy", stop=stopLevel)
if currentProfit >= 50 and currentProfit < 80
stopLevel = entryPrice * 1.30 // 30% ROI
strategy.exit("TSL 30%", from_entry="Buy", stop=stopLevel)
strategy.close("Partial Profit", qty_percent=50) // Take 50% profit
if currentProfit >= 80 and currentProfit < roi_close
stopLevel = entryPrice * 1.60 // 60% ROI
strategy.exit("TSL 60%", from_entry="Buy", stop=stopLevel)
if currentProfit >= roi_close
strategy.close("Full Exit at 100% ROI")
if strategy.position_size < 0 // Short Position
if currentProfit >= 20 and currentProfit < 50
stopLevel = entryPrice // Breakeven
strategy.exit("TSL Breakeven", from_entry="Sell", stop=stopLevel)
if currentProfit >= 50 and currentProfit < 80
stopLevel = entryPrice * 0.70 // 30% ROI (Short stop)
strategy.exit("TSL 30%", from_entry="Sell", stop=stopLevel)
strategy.close("Partial Profit", qty_percent=50) // Take 50% profit
if currentProfit >= 80 and currentProfit < roi_close
stopLevel = entryPrice * 0.40 // 60% ROI (Short stop)
strategy.exit("TSL 60%", from_entry="Sell", stop=stopLevel)
if currentProfit >= roi_close
strategy.close("Full Exit at 100% ROI")
// Plotting
plot(xATRTrailingStop, color=buySignal ? color.green : sellSignal ? color.red : color.gray, title="Trailing Stop")
plot(ema, color=color.blue, title="EMA Trend Filter")
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy")
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Sell")