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Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação completo que combina vários indicadores técnicos, baseado principalmente no Z-score para medir o volume de negociação e os valores anormais do tamanho da entidade da linha K, e usa o ATR (Average True Range) para definir o stop loss dinâmico. O sistema também integra o RR para otimizar os objetivos de lucro, fornecendo sinais de negociação confiáveis por meio de uma análise técnica multidimensional.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é baseada nos seguintes componentes principais:
- Análise de pontuação Z: cálculo do diferencial padrão entre o volume de transações e as entidades da linha K, identificando a atividade anormal do mercado
- Confirmação de tendência: confirmação da direção da tendência através da análise dos altos e baixos e dos preços de fechamento das linhas K adjacentes
- ATR Stop: utiliza um valor ATR dinâmico para definir a posição de parada, oferecendo um controle de risco mais flexível
- Risco-benefício: Objetivo de lucro calculado automaticamente com base no RR definido
- Marcações visuais: marcam sinais de negociação e níveis de preços-chave em gráficos
Vantagens estratégicas
- Confirmação de sinais multidimensional: combinação de volume, movimento de preços e direção da tendência para aumentar a confiabilidade dos sinais de negociação
- Gerenciamento de risco dinâmico: Stop Loss Adaptação, melhor adaptação à volatilidade do mercado através do ATR
- Configuração flexível de parâmetros: permite ajustar o valor de redução do Z-score, o ATR e o RR
- Momentos de entrada precisos: Identificação de oportunidades de negócio críticas usando os valores anormais da pontuação Z
- Visualização clara: pontos de entrada, pontos de parada e objetivos de ganho claramente marcados no gráfico
Risco estratégico
- Sensibilidade de parâmetros: a configuração do limiar de Z-score e do múltiplo ATR afetam diretamente a frequência de negociação e o controle de risco
- Dependência do cenário de mercado: pode haver menos sinais de negociação em um ambiente de baixa volatilidade
- Complexidade do cálculo: o cálculo de múltiplos indicadores pode causar atrasos na geração de sinais
- Risco de deslizamento: pode haver um desvio entre o preço de execução real e o preço do sinal em um mercado rápido
- Risco de Falsa Breakout: O que pode desencadear um falso sinal de breakout no mercado de liquidação
Direção de otimização da estratégia
- Filtragem de cenários de mercado: adição de filtros de taxa de flutuação de mercado, ajustando dinamicamente os parâmetros em diferentes cenários de mercado
- Mecanismo de confirmação de sinais: introdução de mais indicadores técnicos para verificação cruzada, como RSI ou MACD
- Optimização da gestão de posições: Ajustes dinâmicos de posições com base na volatilidade e no risco da conta
- Análise de períodos de tempo múltiplos: confirmação de tendências de integração de períodos de tempo mais altos, aumentando a taxa de sucesso das transações
- Otimização de filtragem de sinal: adicionar condições de filtragem adicionais para reduzir falsos sinais
Resumir
A estratégia constrói um sistema de negociação completo através da combinação de análise de Z-score, ATR stop loss e otimização do risco-benefício. A vantagem do sistema reside na identificação de sinais multidimensional e na gestão flexível de riscos, mas ainda é necessário ter em conta a configuração de parâmetros e a influência do ambiente de mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("admbrk | Candle Color & Price Alarm with ATR Stop", overlay=true, initial_capital=50, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=200, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, pyramiding=3)
// **Risk/Reward ratio (RR) as input**
rr = input.float(2.0, title="Risk/Reward Ratio (RR)", step=0.1)
// **Z-score calculation function**
f_zscore(src, len) =>
mean = ta.sma(src, len)
std = ta.stdev(src, len)
(src - mean) / std
// **Z-score calculations**
len = input(20, "Z-Score MA Length")
z1 = input.float(1.5, "Threshold z1", step=0.1)
z2 = input.float(2.5, "Threshold z2", step=0.1)
z_volume = f_zscore(volume, len)
z_body = f_zscore(math.abs(close - open), len)
i_src = input.string("Volume", title="Source", options=["Volume", "Body size", "Any", "All"])
float z = na
if i_src == "Volume"
z := z_volume
else if i_src == "Body size"
z := z_body
else if i_src == "Any"
z := math.max(z_volume, z_body)
else if i_src == "All"
z := math.min(z_volume, z_body)
// **Determine trend direction**
green = close >= open
red = close < open
// **Long and Short signals**
longSignal = barstate.isconfirmed and red[1] and low < low[1] and green
shortSignal = barstate.isconfirmed and green[1] and high > high[1] and red
long = longSignal and (z >= z1)
short = shortSignal and (z >= z1)
// **ATR calculation (for ATR Stop)**
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Stop Multiplier")
atrValue = ta.atr(atrLength)
// **ATR-based stop-loss calculation**
long_atr_stop = close - atrValue * atrMultiplier
short_atr_stop = close + atrValue * atrMultiplier
// **Stop-loss setting (set to the lowest/highest wick of the last two bars)**
long_sl = ta.lowest(low, 2) // Long stop-loss (lowest of the last 2 bars)
short_sl = ta.highest(high, 2) // Short stop-loss (highest of the last 2 bars)
// **Take-profit calculation (with RR)**
long_tp = close + (close - long_sl) * rr
short_tp = close - (short_sl - close) * rr
triggerAlarm(symbol)=>
status = close
var string message = na
alarmMessageJSON = syminfo.ticker + message +"\\n" + "Price: " + str.tostring(status)
if long
// Open Long position
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=math.max(long_sl, long_atr_stop), limit=long_tp)
if short
// Open Short position
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=math.min(short_sl, short_atr_stop), limit=short_tp)
// **Coloring the candles (BUY = Green, SELL = Red)**
barcolor(long ? color.green : short ? color.red : na)
// **Add entry/exit markers on the chart**
plotshape(long, title="BUY Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, text="BUY")
plotshape(short, title="SELL Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, text="SELL")
// **Plot TP and SL markers on exits**
exitLong = strategy.position_size < strategy.position_size[1] and strategy.position_size[1] > 0
exitShort = strategy.position_size > strategy.position_size[1] and strategy.position_size[1] < 0
plotshape(exitLong, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.labeldown, size=size.tiny, text="TP/SL")
plotshape(exitShort, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.orange, style=shape.labelup, size=size.tiny, text="TP/SL")
// **Add alerts**
alertcondition(long, title="Long Signal", message="Long signal triggered!")
alertcondition(short, title="Short Signal", message="Short signal triggered!")