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Visão geral
Esta é uma estratégia de negociação avançada que combina o indicador Supertrend com a forma de absorção. A estratégia permite uma seleção precisa de sinais de negociação através da identificação de padrões de mapeamento de formas de absorção no mercado e da confirmação da direção da tendência em combinação com o indicador Supertrend. A estratégia também integra configurações dinâmicas de parada e ganho para controlar eficazmente o risco e garantir o lucro.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se nos seguintes princípios:
- O indicador de Supertrend é calculado usando o ATR (Average True Ratio) para determinar a tendência geral do mercado.
- Filtre os modos de absorção efetivos, definindo o Boring Candle Threshold e o Engulfing Candle Threshold.
- A tendência de Supertrend só é aberta quando a direção da tendência coincide com a direção da forma de engolir.
- A configuração do ponto de parada e ganho dinâmico é calculada proporcionalmente com base no preço de abertura.
- Usar estratégias de gerenciamento de posições para garantir que apenas uma direção de negociação seja mantida ao mesmo tempo.
Vantagens estratégicas
- O controle de qualidade do sinal é rigoroso, aumentando a precisão com a dupla confirmação ((tendência + forma)).
- A introdução do conceito de boredom e absorção de valores-limite para filtrar os falsos sinais.
- A dinâmica Supertrend computação baseada no ATR, torna a estratégia de boa adaptabilidade ao mercado.
- Uma boa gestão de stop loss e profit management, tanto para controlar o risco como para bloquear os lucros.
- A visualização é perfeita, os sinais de negociação, os pontos de parada e os objetivos de lucro são claramente visíveis.
Risco estratégico
- A tendência é de que os falsos sinais de ruptura ocorram com frequência em mercados em turbulência.
- A configuração fixa de stop loss e profit pode não ser adequada para todos os cenários de mercado.
- A tendência pode virar para uma retracção maior.
- A configuração de parâmetros é sensível e os parâmetros inadequados podem causar um mau desempenho da estratégia.
- Em mercados com pouca liquidez, pode haver um risco de deslizamento.
Direção de otimização da estratégia
- Pode ser introduzido um indicador de volume de tráfego como sinal de confirmação.
- Considerar a inclusão de um mecanismo de regulação do ATR multiplicado por dinâmico.
- A correção de stop loss e profit ratio é baseada na volatilidade do mercado.
- Aumentar o filtro de tempo para evitar transações em períodos de tempo inadequados.
- Considere adicionar filtros de intensidade de tendência para melhorar a qualidade das transações.
Resumir
Esta é uma estratégia de design rigoroso, lógica clara, através da combinação de indicadores técnicos e análise de forma, para obter um melhor controle de qualidade do sinal. A estratégia do mecanismo de gestão de risco de aperfeiçoamento, excelente visualização, adequado para testes e otimização em campo.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-06-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Strategy Engulfing', overlay=true)
// Inputs
Periods = input(title='ATR Period', defval=5)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=1.0)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off?', defval=true)
boringThreshold = input.int(5, title='Boring Candle Threshold (%)', minval=1, maxval=100, step=1)
engulfingThreshold = input.int(50, title='Engulfing Candle Threshold (%)', minval=1, maxval=100, step=1)
OpenPosisi = input.int(2000, title='OpenPosisi (Pips)', minval=-25000)
stoploss = input.int(10000, title='Stop Loss (Pips)', minval=-25000)
takeprofit = input.int(20000, title='Take Profit (Pips)', minval=-25000)
// ATR Calculation
atr = ta.atr(Periods)
// Supertrend Calculation
up = src - Multiplier * atr
up := close[1] > nz(up[1]) ? math.max(up, nz(up[1])) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn := close[1] < nz(dn[1]) ? math.min(dn, nz(dn[1])) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn[1] ? 1 : trend == 1 and close < up[1] ? -1 : trend
// Plotting Supertrend
plot(trend == 1 ? up : na, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Supertrend Up')
plot(trend == -1 ? dn : na, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Supertrend Down')
// Engulfing Candlestick
isBoringCandle = math.abs(open[1] - close[1]) <= (high[1] - low[1]) * boringThreshold / 100
isEngulfingCandle = math.abs(open - close) * 100 / math.abs(high - low) <= engulfingThreshold
bullEngulfing = strategy.opentrades == 0 and trend == 1 and close[1] < open[1] and close > open[1] and not isBoringCandle and not isEngulfingCandle
bearEngulfing = strategy.opentrades == 0 and trend == -1 and close[1] > open[1] and close < open[1] and not isBoringCandle and not isEngulfingCandle
// Calculate Limit Price
limitbull = bullEngulfing ? close + OpenPosisi * syminfo.mintick : na
limitbear = bearEngulfing ? close - OpenPosisi * syminfo.mintick : na
// Calculate Stop Loss
bullishStopLoss = bullEngulfing ? limitbull - stoploss * syminfo.mintick : na
bearishStopLoss = bearEngulfing ? limitbear + stoploss * syminfo.mintick : na
// Calculate Take Profit
bullishTakeProfit = bullEngulfing ? limitbull + takeprofit * syminfo.mintick : na
bearishTakeProfit = bearEngulfing ? limitbear - takeprofit * syminfo.mintick : na
// Alerts for Engulfing Candles (Trigger Immediately)
if bullEngulfing
alert('Bullish Engulfing Candle Formed!')
if bearEngulfing
alert('Bearish Engulfing Candle Formed!')
// Plot shapes
plotshape(bullEngulfing, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(bearEngulfing, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0))
plot(limitbull, title='Bullish Limit Price', color=color.new(color.purple, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(limitbear, title='Bearish Limit Price', color=color.new(color.purple, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(bullishStopLoss, title='Bullish Stop Loss', color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(bearishStopLoss, title='Bearish Stop Loss', color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(bullishTakeProfit, title='Bullish Take Profit', color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(bearishTakeProfit, title='Bearish Take Profit', color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
// Label Stop Loss and Take Profit
label.new(bullEngulfing ? bar_index : na, bullishStopLoss, text='SL: ' + str.tostring(bullishStopLoss), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.tiny)
label.new(bearEngulfing ? bar_index : na, bearishStopLoss, text='SL: ' + str.tostring(bearishStopLoss), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.tiny)
label.new(bullEngulfing ? bar_index : na, bullishTakeProfit, text='TP: ' + str.tostring(bullishTakeProfit), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.tiny)
label.new(bearEngulfing ? bar_index : na, bearishTakeProfit, text='TP: ' + str.tostring(bearishTakeProfit), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.tiny)
// Strategy execution
if bullEngulfing
strategy.entry('BUY', strategy.long, stop=limitbull)
strategy.exit('TP/SL', from_entry='BUY', limit=bullishTakeProfit, stop=bullishStopLoss)
if bearEngulfing
strategy.entry('SELL', strategy.short, stop=limitbear)
strategy.exit('TP/SL', from_entry='SELL', limit=bearishTakeProfit, stop=bearishStopLoss)