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Visão geral
Esta é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em suportes de ruptura e resistência. A estratégia é executada através da identificação de pontos críticos de suporte e resistência, após a ruptura do preço. A estratégia usa o posicionamento dinâmico da barra para trás e para a direita para os pontos críticos e combina a diferença de resistência de retorno para filtrar a falsa ruptura, aumentando a precisão e a estabilidade da negociação.
Princípio da estratégia
A estratégia inclui principalmente a seguinte lógica central:
- Identificar pontos de pivô de suporte e resistência críticos olhando para trás e para a direita em um número especificado de linhas K
- Variabilidade de configuração de estado que rastreia a ruptura e o retorno do ponto de resistência do suporte candidato
- Atualizar a resistência do suporte do candidato quando novos pontos de pivô surgirem
- Fazer transações quando o preço ultrapassa a resistência de suporte candidato e retrocede:
- Faça mais quando os preços sobem de suporte e voltam para perto de suporte
- Cancelamento quando o preço ultrapassa a resistência e retorna perto da resistência
- O uso de parâmetros de tolerância para filtrar oscilações de preços na retomada, melhorando a qualidade do sinal
Vantagens estratégicas
- A teoria clássica da análise técnica, a lógica clara e fácil de entender.
- Identificação dinâmica de pontos-chave e adaptabilidade
- Combinação de dupla confirmação de ruptura e retransmissão para reduzir falhas
- Filtração de ruído com parâmetros de tolerância para maior precisão
- Estrutura de código clara, fácil de manter e expandir
- Aplicável a vários períodos de tempo e variedades
Risco estratégico
- A frequência de transações em mercados turbulentos pode levar a perdas
- Falso sinal de ruptura ainda existe
- A otimização de parâmetros pode apresentar o risco de overfitting
- Os investidores devem ter em mente que os investidores devem ter um alto nível de confiança.
- Os custos de transação devem ser considerados
Direção de otimização da estratégia
- Adição de filtros de tendência para negociar apenas na direção da tendência principal
- Participação no mecanismo de confirmação de transações
- Optimizar o tempo de entrada, considerando a confirmação de indicadores técnicos adicionais
- Melhoria do mecanismo de contenção de danos
- Adição de lógica de gerenciamento de posição
- Considere a inclusão de análises de ciclo de tempo múltiplo
Resumir
A estratégia é construída com base na clássica teoria da resistência de suporte e na lógica de retrospectiva de ruptura, com uma boa base teórica. Os efeitos de negociação estáveis podem ser obtidos através da otimização de parâmetros e controle de risco. A estrutura do código da estratégia é clara, fácil de entender e expandir, com um forte valor prático.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SR Breakout & Retest Strategy (4hr)", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ===== USER INPUTS =====
leftBars = input.int(3, "Left Pivot Bars", minval=1)
rightBars = input.int(3, "Right Pivot Bars", minval=1)
tolerance = input.float(0.005, "Retest Tolerance (Fraction)", step=0.001)
// ===== PIVOT CALCULATION =====
pLow = ta.pivotlow(low, leftBars, rightBars)
pHigh = ta.pivothigh(high, leftBars, rightBars)
// ===== STATE VARIABLES FOR CANDIDATE LEVELS =====
var float candidateSupport = na
var bool supportBroken = false
var bool supportRetested = false
var float candidateResistance = na
var bool resistanceBroken = false
var bool resistanceRetested = false
// ===== UPDATE CANDIDATE LEVELS =====
if not na(pLow)
candidateSupport := pLow
supportBroken := false
supportRetested := false
if not na(pHigh)
candidateResistance := pHigh
resistanceBroken := false
resistanceRetested := false
// ===== CHECK FOR BREAKOUT & RETEST =====
// -- Support: Price breaks below candidate support and then retests it --
if not na(candidateSupport)
if not supportBroken and low < candidateSupport
supportBroken := true
if supportBroken and not supportRetested and close >= candidateSupport and math.abs(low - candidateSupport) <= candidateSupport * tolerance
supportRetested := true
label.new(bar_index, candidateSupport, "Support Retest",
style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// Example trading logic: Enter a long position on support retest
strategy.entry("Long_Support", strategy.long)
// -- Resistance: Price breaks above candidate resistance and then retests it --
if not na(candidateResistance)
if not resistanceBroken and high > candidateResistance
resistanceBroken := true
if resistanceBroken and not resistanceRetested and close <= candidateResistance and math.abs(high - candidateResistance) <= candidateResistance * tolerance
resistanceRetested := true
label.new(bar_index, candidateResistance, "Resistance Retest",
style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// Example trading logic: Enter a short position on resistance retest
strategy.entry("Short_Resistance", strategy.short)
// ===== PLOTTING =====
plot(pLow, title="Pivot Low (Support)", style=plot.style_circles, color=color.green, linewidth=2)
plot(pHigh, title="Pivot High (Resistance)", style=plot.style_circles, color=color.red, linewidth=2)