Vários indicadores técnicos, média móvel, cruzamento de tendências, rastreamento de estratégia de negociação quantitativa

Visão geral

A estratégia é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado em vários indicadores técnicos, integrando vários indicadores técnicos, como a média móvel (MA), o indicador de força relativa (RSI), a faixa de Brin (BB), o indicador de divergência de média móvel (MACD) e o indicador aleatório (Stochastic), para identificar tendências de mercado e oportunidades de negociação por meio de uma confirmação cruzada entre os indicadores. A estratégia usa o método de gerenciamento de posição percentual, usando 1% de fundos por defeito em cada transação.

Princípio da estratégia

A estratégia define os sinais de negociação através das seguintes dimensões:

1. Usando a média móvel simples de 14 períodos (SMA) como referência indicativa de tendências
2. O RSI é usado para avaliar o excesso de compra e venda, definindo 30 e 70 como limites críticos
3. O canal da faixa de Bryn é usado para determinar a faixa de flutuação dos preços, com um período de 20
4. Indicadores MACD ((12,26,9) usados para confirmação de tendências
5. Indicadores aleatórios ((14,3) para a determinação da dinâmica

Para fazer isso, é necessário cumprir várias condições:

• RSI abaixo de 30 (excesso de vendas)
• A linha MACD atravessa a linha de sinalização
• K aleatório inferior a 20
• Preço de fechamento mais alto do que a média da faixa de Bryn
• Preço de fechamento anterior abaixo do trajeto de Brin

As condições para a realização do despejo devem ser simultaneamente:

• RSI acima de 70
• MACD abaixo da linha através da linha de sinal
• Valores aleatórios de K acima de 80
• Preço de fechamento abaixo da linha média da faixa de Bryn
• O primeiro fechamento foi mais alto do que o de Brin.

Vantagens estratégicas

1. Confirmação cruzada de múltiplos indicadores tecnológicos para filtrar sinais falsos
2. Indicadores de tendências e reversões, combinados com indicadores de tendências e oscilações
3. Adotar gestão de percentagem para controlar os riscos
4. Parâmetros do indicador são ajustáveis, com boa adaptabilidade
5. Sinais de transação claros, fáceis de executar e de rastrear

Risco estratégico

1. Indicadores múltiplos podem causar atraso no sinal e afetar o tempo de entrada
2. O mercado em turbulência pode trazer mais transações, aumentando custos
3. Parâmetros fixos apresentam variações de desempenho em diferentes cenários de mercado
4. Indicadores técnicos podem ser conflitantes e causar confusão de sinais Recomenda-se tomar as seguintes medidas para evitar riscos:

• Parâmetros de ajuste dinâmico de acordo com diferentes características do mercado
• Configurar o Stop Loss Stop para controlar o risco
• Combinação de outros indicadores como volume de tráfego para confirmação de sinais
• Avaliação periódica do desempenho da estratégia e ajustes oportunos

Direção de otimização da estratégia

1. Introdução de um mecanismo de parâmetros de adaptação para ajustar os parâmetros do indicador de acordo com a dinâmica de volatilidade do mercado
2. Adição de indicadores de volume de transação como confirmação auxiliar
3. Optimizar a gestão de armazenamento, considerando construção e redução de armazenamento em lotes
4. Adição de módulos de identificação do cenário de mercado, para diferentes estratégias em diferentes situações
5. Introdução de algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar a lógica de geração de sinais

Resumir

A estratégia estabelece um sistema de negociação de seguimento de tendências relativamente completo através da aplicação integrada de múltiplos indicadores técnicos. A estratégia possui características de sinal confiável e de risco controlado, mas ainda requer otimizar continuamente os parâmetros e a lógica de acordo com as condições do mercado no mercado real.