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Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação baseado em rupturas de preço e tracking stop loss dinâmico. Ela é executada através da monitorização dos preços mais altos e mais baixos dos últimos N ciclos e negociação quando os preços ultrapassam esses níveis críticos. A estratégia usa um mecanismo de stop loss inteligente, que ativa o tracking stop loss somente após a obtenção de 1% de lucro, permitindo que o lucro se desenvolva plenamente.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui as seguintes partes principais:
- Sinais de entrada: Trigger um sinal de negociação quando o preço atual quebra esses níveis, calculando os preços mais altos e mais baixos dos últimos N ciclos. A entrada em múltiplos níveis requer que o preço quebre os níveis mais altos do período anterior em uma determinada porcentagem, e o preço em branco precisa quebrar os níveis mais baixos do período anterior.
- Gerenciamento de transações: Implementar um período de arrefecimento de transações de uma hora para evitar transações frequentes em situações de alta volatilidade.
- Controle de Risco: Ativado somente após 1% de ganho, o stop loss de rastreamento dinâmico protege melhor os lucros.
- Optimização de parâmetros: os parâmetros-chave, como o ciclo de revisão, a ruptura da barreira e a porcentagem de parada, podem ser ajustados de acordo com as diferentes condições do mercado.
Vantagens estratégicas
- Gerenciamento de risco dinâmico: A estratégia permite que os lucros cresçam de forma sustentável, protegendo os lucros, através do rastreamento de mecanismos de stop loss.
- Adaptabilidade flexível: A estratégia pode se adaptar a diferentes condições de mercado, ajustando os parâmetros para otimizar o desempenho.
- Mecanismos de filtragem: uso de períodos de resfriamento para evitar transações excessivas e melhorar a qualidade das transações.
- Simples e eficaz: a lógica da estratégia é clara, fácil de entender e executar, mantendo uma boa escalabilidade.
Risco estratégico
- Risco de Falsa Breakout: O mercado pode ter uma falsa breakout, resultando em sinais errados. Recomenda-se aumentar a confirmação de volume de transação.
- Efeitos de deslizamento: durante os períodos de alta volatilidade, pode haver deslizamentos maiores que afetam a performance da estratégia.
- Sensibilidade de parâmetros: a performance da estratégia é sensível à configuração de parâmetros e precisa de otimização cuidadosa.
- Dependência do cenário de mercado: pode ter um desempenho fraco em um cenário de baixa volatilidade.
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de indicadores de volume de transação: aumentar a confiabilidade do sinal de ruptura por meio da confirmação de volume de transação.
- Aumentar a filtragem de tendências: Combine com indicadores de tendências de longo prazo e negocie apenas na direção da tendência.
- Ajuste de parâmetros dinâmicos: ajuste automático de parâmetros de ruptura e parada de perdas de acordo com a volatilidade do mercado.
- Múltiplos períodos de tempo: Integração de sinais de vários períodos de tempo para melhorar a precisão.
Resumir
Trata-se de uma estratégia de seguimento de tendências razoavelmente concebida, combinada com breakouts de preços e paradas dinâmicas, que pode capturar grandes tendências e controlar eficazmente o risco. A estratégia é altamente personalizável e pode ser adaptada a diferentes ambientes de mercado por meio de otimização de parâmetros. É recomendado começar com posições pequenas no mercado real e verificar gradualmente o desempenho da estratégia em diferentes condições de mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"TRB_USDT"}]
*/
//@version=5
//TSLA has the buest results on the 5 min or 1 hour chart
//NQ 15 minute
strategy("!! 🔥 Breakout Strategy with Trailing Stop", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
pyramiding=100)
// User inputs
var int lookbackBars = input.int(10, title="Lookback Bars", minval=1)
var float breakoutThresholdPct = input.float(0.05, title="Breakout Threshold Percentage", minval=0.0001, maxval=5, step=0.01)
var float stopLossPct = input.float(0.2, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100
// Adjusted: No longer directly using takeProfitPct for a fixed take profit level
var float trailStartPct = input.float(0.5, title="Trail Start at Profit Percentage", minval=0.001) / 100
// Tracking the last entry time
var float lastEntryTime = na
// Calculate the highest high and lowest low over the last N bars excluding the current bar
float previousHigh = ta.highest(high[1], lookbackBars)
float previousLow = ta.lowest(low[1], lookbackBars)
// Entry condition adjusted to compare current price against the previous period's high/low
bool breakoutHigh = close > previousHigh * (1 + breakoutThresholdPct / 100) and (na(lastEntryTime) or (time - lastEntryTime) > 3600000 )
bool breakoutLow = close < previousLow * (1 - breakoutThresholdPct / 100) and (na(lastEntryTime) or (time - lastEntryTime) > 3600000 )
// Execute strategy based on the breakout condition
if (breakoutHigh)
strategy.entry("Breakout Buy", strategy.long)
lastEntryTime := time
else if (breakoutLow)
strategy.entry("Breakout Sell", strategy.short)
lastEntryTime := time
// Exiting the strategy with a trailing stop that starts after reaching 1% profit
// Adjusted: Implementing a dynamic trailing stop that activates after a 1% profit
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Trailing Stop Exit", "Breakout Buy", trail_points = close * trailStartPct, trail_offset = close * stopLossPct)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Trailing Stop Exit", "Breakout Sell", trail_points = close * trailStartPct, trail_offset = close * stopLossPct)
// Visualization for debugging and analysis
plot(previousHigh, color=color.green, linewidth=2, title="Previous High")
plot(previousLow, color=color.red, linewidth=2, title="Previous Low")
// plotshape(series=breakoutHigh, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// plotshape(series=breakoutLow, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")