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Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado em análise inter-periódica, combinando a média EMA a nível de linha horária e diária e o indicador RSI para identificar tendências e dinâmicas de mercado. A estratégia identifica oportunidades de negociação por meio da consistência de tendências em múltiplos períodos de tempo e gerencia o risco usando um stop loss dinâmico baseado no ATR. O sistema adota um modelo de gerenciamento de fundos, usando 100% dos fundos da conta por transação e considerando uma taxa de comissão de negociação de 0,1%.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é baseada nos seguintes elementos-chave:
- O uso de EMAs em nível de linha de circunferência como filtros principais de tendência, combinando a relação entre o preço de fechamento da linha de circunferência e a EMA de circunferência, para determinar o estado do mercado
- Aumento da adaptabilidade da estratégia através da determinação dos limites de tendência através do ajustamento dinâmico do indicador ATR
- Integração do RSI como condição adicional de filtragem de negociação
- Sistema de tracking stop loss baseado em 7 dias de mínimos e ATR
- Quando surgem sinais de alerta de alta excessiva, a estratégia suspende as posições para evitar riscos
Vantagens estratégicas
- A análise de múltiplos prazos fornece uma visão mais abrangente do mercado, permitindo filtrar efetivamente as brechas falsas.
- O mecanismo de stop loss dinâmico adapta-se à volatilidade do mercado, proporcionando controle de risco flexível
- O filtro de força RSI ajuda a confirmar a força da tendência e a melhorar a qualidade de entrada
- O sistema inclui mecanismos de alerta antecipado de dependência excessiva, que ajudam a evitar o risco de retirada
- Parâmetros da estratégia são flexíveis e podem ser otimizados para diferentes cenários de mercado
Risco estratégico
- A frequência de entradas e saídas no mercado horizontal pode aumentar os custos de transação.
- Risco de retração maior para transações com 100% de capital
- Dependência de indicadores tecnológicos que podem não reagir a eventos inesperados no mercado
- A análise de múltiplos prazos pode apresentar sinais conflitantes em diferentes níveis
- O tracking stop pode ser acionado prematuramente em situações de forte volatilidade
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de filtros de volatilidade para reduzir a frequência de negociação durante a baixa volatilidade
- Adição de um sistema de gerenciamento de posições para ajustar a proporção de posições de acordo com a dinâmica do mercado
- Integração de indicadores fundamentais para fornecer um julgamento adicional do cenário de mercado
- Optimizar os parâmetros de stop loss para melhor adaptá-los às diferentes fases do mercado
- Adição de análise de volume de transações para melhorar a precisão de julgamento de tendências
Resumir
Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências com uma estrutura completa e uma lógica clara. A estratégia é capaz de capturar melhor as principais tendências por meio da análise de múltiplos períodos de tempo e da filtragem de indicadores dinâmicos. Embora existam alguns riscos inerentes, a estratégia ainda tem um grande espaço para melhorias através da otimização de parâmetros e da adição de indicadores complementares.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=6
strategy("Bitcoin Regime Filter Strategy", // Strategy name
overlay=true, // The strategy will be drawn directly on the price chart
initial_capital=10000, // Initial capital of 10000 USD
currency=currency.USDT, // Defines the currency used, USDT
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, // Position size will be calculated as a percentage of equity
default_qty_value=100, // The strategy uses 100% of available capital for each trade
commission_type=strategy.commission.percent, // The strategy uses commission as a percentage
commission_value=0.1) // Transaction fee is 0.1%
// User input
res = input.timeframe(title = "Timeframe", defval = "W") // Higher timeframe for reference
len = input.int(title = "EMA Length", defval = 20) // EMA length input
marketTF = input.timeframe(title = "Market Timeframe", defval = "D") // Current analysis timeframe (D)
useRSI = input.bool(title = "Use RSI Momentum Filter", defval = false) // Option to use RSI filter
rsiMom = input.int(title = "RSI Momentum Threshold", defval = 70) // RSI momentum threshold (default 70)
// Custom function to output data
f_sec(_market, _res, _exp) => request.security(_market, _res, _exp[barstate.isrealtime ? 1 : 0])[barstate.isrealtime ? 0: 1]
// The f_sec function has three input parameters: _market, _res, _exp
// request.security = a Pine Script function to fetch market data, accessing OHLC data
// _exp[barstate.isrealtime ? 1 : 0] checks if the current bar is real-time, and retrieves the previous bar (1) or the current bar (0)
// [barstate.isrealtime ? 0 : 1] returns the value of request.security, with a real-time check on the bar
// Define time filter
dateFilter(int st, int et) => time >= st and time <= et
// The dateFilter function has two input parameters: st (start time) and et (end time)
// It checks if the current bar's time is between st and et
// Fetch EMA value
ema = ta.ema(close, len) // Calculate EMA with close prices and input length
htfEmaValue = f_sec(syminfo.tickerid, res, ema) // EMA value for high time frame, using f_sec function
// Fetch ATR value
atrValue = ta.atr(5)
// Check if price is above or below EMA
marketPrice = f_sec(syminfo.tickerid, marketTF, close)
regimeFilter = marketPrice > (htfEmaValue + (atrValue * 0.25)) // Compare current price with EMA in higher timeframe (with ATR dependency)
// Calculate RSI value
rsiValue = ta.rsi(close, 7)
// Bullish momentum filter
bullish = regimeFilter and (rsiValue > rsiMom or not useRSI)
// Set caution alert
caution = bullish and (ta.highest(high, 7) - low) > (atrValue * 1.5)
// Set momentum background color
bgCol = color.red
if bullish[1]
bgCol := color.green
if caution[1]
bgCol := color.orange
// Plot background color
plotshape(1, color = bgCol, style = shape.square, location = location.bottom, size = size.auto, title = "Momentum Strength")
plot(htfEmaValue, color = close > htfEmaValue ? color.green : color.red, linewidth = 2)
// Initialize trailing stop variable
var float trailStop = na
// Entry logic
if bullish and strategy.position_size == 0 and not caution
strategy.entry(id = "Buy", direction = strategy.long)
trailStop := na
// Trailing stop logic
temp_trailStop = ta.highest(low, 7) - (caution[1] ? atrValue * 0.2 : atrValue)
if strategy.position_size > 0
if temp_trailStop > trailStop or na(trailStop)
trailStop := temp_trailStop
// Exit logic
if (close < trailStop or close < htfEmaValue)
strategy.close("Buy", comment = "Sell")
// Plot stop loss line
plot(strategy.position_size[1] > 0 ? trailStop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red, title = "Stoploss")