ianzeng123
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado em três linhas de ruptura e filtragem de tendências ADX. A estratégia identifica a força da tendência através da identificação de três rupturas consecutivas após o equilíbrio, em combinação com o indicador ADX, e usa o ATR para definir dinamicamente a posição de parada.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui os seguintes elementos-chave:
- Identificação de forma de ruptura de três linhas: a forma de cabeça múltipla requer uma ruptura de linha maior depois de três linhas consecutivas; a forma de cabeça vazia requer uma ruptura de linha maior depois de três linhas consecutivas.
- Confirmação da força da tendência do ADX: O indicador ADX é usado para determinar a força da tendência atual, gerando um sinal de negociação somente quando o valor do ADX excede o limiar definido (default 25).
- ATR Dinâmico Stop Loss: Calcule o stop e stop loss posições usando o ATR Dinâmico, onde o stop é definido como 2x ATR e o stop loss é definido como 1x ATR.
- Lógica de Execução de Negociação: O sistema executa automaticamente a operação de abertura de posição quando os requisitos de reconhecimento de forma e intensidade de tendência são satisfeitos, e, ao mesmo tempo, define o correspondente Stop Loss Order.
Vantagens estratégicas
- Alta confiabilidade do sinal: a dupla confirmação de indicadores de tendência e de configuração de preços aumenta significativamente a confiabilidade do sinal de negociação.
- Controle de risco racional: com a configuração dinâmica do ATR, o stop loss pode ser ajustado para os parâmetros de controle de risco de acordo com a volatilidade do mercado.
- Alto grau de sistematização: a lógica da estratégia é clara, os parâmetros são ajustáveis, facilitando a transação sistematizada.
- Adaptabilidade: pode ser aplicada a diferentes mercados e períodos de tempo, com boa universalidade.
Risco estratégico
- Risco de Falso Breakout: Falso breakout pode ocorrer em mercados em turbulência, resultando em perda de negociação.
- Risco de deslizamento: pode haver deslizamentos significativos em mercados com pouca liquidez devido à estratégia de entrada por preço de mercado.
- Sensibilidade de parâmetros: os efeitos da estratégia são sensíveis a parâmetros como o limiar ADX e o ciclo ATR, que precisam ser otimizados para diferentes mercados.
- Dependência de tendência: a estratégia pode não funcionar bem em mercados turbulentos e é mais adequada para um ambiente de mercado com tendências evidentes.
Direção de otimização da estratégia
- Reconhecimento de forma aprimorado: pode-se adicionar mais condições de verificação de forma de preço, como a proporção de entes e sombras de um eixo de linha de fenda.
- Melhorias na confirmação de tendências: outros indicadores de tendências, como MACD ou cruzamento de médias móveis, podem ser introduzidos como confirmação auxiliar.
- Optimização de stop loss: pode-se ajustar o múltiplo ATR de acordo com a dinâmica de diferentes características do mercado, ou adotar o método de rastreamento de stop loss.
- Otimização de horários de negociação: pode ser adicionado um filtro de horários de negociação para evitar negociações em momentos de maior volatilidade do mercado.
Resumir
A estratégia de acompanhamento de tendências de dinâmica de ruptura de três linhas é um sistema de negociação completo que combina formas clássicas de preços e indicadores técnicos. Através do filtro de tendências ADX e do controle de risco dinâmico ATR, a estratégia controla melhor o risco ao mesmo tempo em que garante oportunidades de negociação. Apesar de algumas limitações, a estratégia tem um bom valor de aplicação em campo, com otimização de parâmetros e melhorias de estratégia razoáveis.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-08-11 00:00:00
end: 2025-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// Copyright ...
// Based on the TMA Overlay by Arty, converted to a simple strategy example.
// Pine Script v5
//@version=5
strategy(title='3 Line Strike [TTF] - Strategy with ATR and ADX Filter',
shorttitle='3LS Strategy [TTF]',
overlay=true,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
pyramiding=0)
// -----------------------------------------------------------------------------
// INPUTS
// -----------------------------------------------------------------------------
// ATR and ADX Inputs
atrLength = input.int(title='ATR Length', defval=14, group='ATR & ADX')
adxLength = input.int(title='ADX Length', defval=14, group='ATR & ADX')
adxThreshold = input.float(title='ADX Threshold', defval=25, group='ATR & ADX')
// ### 3 Line Strike
showBear3LS = input.bool(title='Show Bearish 3 Line Strike', defval=true, group='3 Line Strike',
tooltip="Bearish 3 Line Strike (3LS-Bear) = 3 zelené sviečky, potom veľká červená sviečka (engulfing).")
showBull3LS = input.bool(title='Show Bullish 3 Line Strike', defval=true, group='3 Line Strike',
tooltip="Bullish 3 Line Strike (3LS-Bull) = 3 červené sviečky, potom veľká zelená sviečka (engulfing).")
// -----------------------------------------------------------------------------
// CALCULATIONS
// -----------------------------------------------------------------------------
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Calculate ADX components manually
tr = ta.tr(true)
plusDM = ta.change(high) > ta.change(low) and ta.change(high) > 0 ? ta.change(high) : 0
minusDM = ta.change(low) > ta.change(high) and ta.change(low) > 0 ? ta.change(low) : 0
smoothedPlusDM = ta.rma(plusDM, adxLength)
smoothedMinusDM = ta.rma(minusDM, adxLength)
smoothedTR = ta.rma(tr, adxLength)
plusDI = (smoothedPlusDM / smoothedTR) * 100
minusDI = (smoothedMinusDM / smoothedTR) * 100
dx = math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI) * 100
adx = ta.rma(dx, adxLength)
// Helper Functions
getCandleColorIndex(barIndex) =>
int ret = na
if (close[barIndex] > open[barIndex])
ret := 1
else if (close[barIndex] < open[barIndex])
ret := -1
else
ret := 0
ret
isEngulfing(checkBearish) =>
sizePrevCandle = close[1] - open[1]
sizeCurrentCandle = close - open
isCurrentLargerThanPrevious = math.abs(sizeCurrentCandle) > math.abs(sizePrevCandle)
if checkBearish
isGreenToRed = (getCandleColorIndex(0) < 0) and (getCandleColorIndex(1) > 0)
isCurrentLargerThanPrevious and isGreenToRed
else
isRedToGreen = (getCandleColorIndex(0) > 0) and (getCandleColorIndex(1) < 0)
isCurrentLargerThanPrevious and isRedToGreen
isBearishEngulfing() => isEngulfing(true)
isBullishEngulfing() => isEngulfing(false)
is3LSBear() =>
is3LineSetup = (getCandleColorIndex(1) > 0) and (getCandleColorIndex(2) > 0) and (getCandleColorIndex(3) > 0)
is3LineSetup and isBearishEngulfing()
is3LSBull() =>
is3LineSetup = (getCandleColorIndex(1) < 0) and (getCandleColorIndex(2) < 0) and (getCandleColorIndex(3) < 0)
is3LineSetup and isBullishEngulfing()
// Signals
is3LSBearSig = is3LSBear() and adx > adxThreshold
is3LSBullSig = is3LSBull() and adx > adxThreshold
// Take Profit and Stop Loss
longTP = close + 2 * atr
longSL = close - 1 * atr
shortTP = close - 2 * atr
shortSL = close + 1 * atr
// -----------------------------------------------------------------------------
// STRATEGY ENTRY PRÍKAZY
// -----------------------------------------------------------------------------
if (showBull3LS and is3LSBullSig)
strategy.entry("3LS_Bull", strategy.long, comment="3LS Bullish")
strategy.exit("Exit Bull", from_entry="3LS_Bull", limit=longTP, stop=longSL)
if (showBear3LS and is3LSBearSig)
strategy.entry("3LS_Bear", strategy.short, comment="3LS Bearish")
strategy.exit("Exit Bear", from_entry="3LS_Bear", limit=shortTP, stop=shortSL)