Sistema de negociação de gerenciamento de risco de cruzamento de média móvel dupla inteligente

Visão geral

Trata-se de um sistema de negociação inteligente baseado em sinais de cruzamento de dupla equilíbrio, combinado com funções de gerenciamento de risco. O sistema gera sinais de negociação usando médias móveis simples de curto e longo prazo (SMA) e integra funções de stop loss e stop loss para controlar o risco. A estratégia usa uma abordagem de gerenciamento de risco percentual, ajustando o tamanho da posição de acordo com a dinâmica dos fundos da conta, automatizando e inteligenciando o processo de negociação.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se nos seguintes princípios:

1. Usando o cruzamento de duas médias móveis simples ((SMA) nos dias 9 e 21 para capturar a tendência do mercado. Quando a média curta atravessa a média de longo prazo para cima, gera um sinal de multiplicação; Quando a média curta atravessa a média de longo prazo para baixo, gera um sinal de ruptura.
2. A utilização de um sistema de gestão de risco dinâmico baseado em equidade de conta. O montante de risco para cada transação é fixado em 1% da equidade de conta, o stop loss é fixado em 1% do preço de entrada e o stop loss é fixado em 2 vezes a distância de stop loss.
3. A estratégia calcula automaticamente o tamanho da transação, garantindo que o montante de risco de cada transação seja mantido sempre no nível predeterminado.

Vantagens estratégicas

1. O sistema de sinalização é simples e confiável: usa o clássico sistema de cruzamento de duas linhas eqüidistantes, fácil de entender e manter.
2. Controle de risco perfeito: funções integradas de stop loss e stop-loss, limitando a perda máxima por transação.
3. Gerenciamento de posições dinâmico: ajuste automático do tamanho das transações de acordo com os direitos e interesses da conta, evitando os riscos associados às transações de valor fixo.
4. Forte efeito de visualização: mostra claramente no gráfico os sinais de negociação, os níveis de stop loss e stop loss, facilitando o monitoramento e a análise.
5. Parâmetros ajustáveis: os principais parâmetros podem ser ajustados através da interface de entrada para se adaptar a diferentes ambientes de mercado.

Risco estratégico

1. Risco de mercado de choque: Falso sinal de ruptura pode ocorrer com frequência em situações de choque horizontal, resultando em perdas de parada contínuas.
2. Risco de deslizamento: quando o mercado está em forte volatilidade, o preço de transação real pode estar muito diferente do preço teórico.
3. Risco sistêmico: o stop loss pode ser invalidado em caso de um salto no mercado ou de um evento importante.
4. Risco de otimização de parâmetros: o excesso de otimização de parâmetros pode levar a uma estratégia de mau desempenho no jogo real.

Direção de otimização da estratégia

1. Adição de filtro de tendência: pode ser adicionado um indicador de tendência, como o ADX, para executar a negociação em uma forte tendência.
2. Optimizar o modo de parada: pode-se considerar a parada dinâmica adaptada à taxa de flutuação, aumentando a flexibilidade da parada.
3. Introdução de indicadores de volume de transação: combinação de análise de volume de transação para aumentar a confiabilidade dos sinais de transação.
4. Adição de filtro de tempo: evite negociar durante os períodos de abertura e fechamento mais voláteis.
5. Aumentar o controle de retirada: configure o limite máximo de retirada e pare de negociar automaticamente quando o prejuízo atinge um determinado nível.

Resumir

Trata-se de um sistema de negociação inteligente que combina métodos clássicos de análise técnica com modernos conceitos de gerenciamento de risco. Através da captura de tendências em duplo equilíbrio, o gerenciamento dinâmico de riscos permite o controle de riscos e a execução automatizada de transações. Embora o sistema ainda tenha algumas áreas que precisam de otimização, a concepção geral é avançada e tem um bom valor prático.