ianzeng123
Visão geral
A estratégia baseia-se no tamanho do thread para identificar e negociar movimentos de preços importantes. Ela permite um controle preciso, definindo um limite específico de pontos, uma janela de tempo de negociação e um limite de transações diárias. A estratégia é especificamente otimizada para o mercado de futuros e pode capturar mudanças significativas de preços em períodos de alta liquidez.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é a de calcular o diferencial de alto e baixo de cada linha de fenda (em unidades de pontos) e compará-lo com o limiar predeterminado. Quando o tamanho da linha de fenda excede o limiar e dentro da janela de tempo de negociação designada (em tempo de 7:00 a 9:15 AM), o sistema dispara um sinal de negociação multi-espaço de acordo com a direção da linha de fenda. Para controlar o risco, a estratégia limita-se a executar apenas uma transação por dia e define um ponto de parada.
Vantagens estratégicas
- Controle de pontuação preciso - computação de tick-levels para garantir a precisão da execução de transações
- Filtragem de tempo - concentração nas horas de maior atividade do mercado
- Gerenciamento de riscos - estabeleça pontos de parada e de perda definidos para proteger o seu dinheiro
- Controle de frequência de transação - limite de uma transação por dia para evitar transações excessivas
- Alertas visuais - Os fios que desencadeiam a transação são mostrados em alta luz para facilitar a análise
- Compatível com retrospectiva - inclui funções como filtragem de data e execução de tempo para facilitar a retrospectiva histórica
Risco estratégico
- Risco de volatilidade do mercado - pode desencadear sinais errados em períodos de forte volatilidade
- Risco de deslizamento - a alta velocidade de negociação no mercado de futuros pode levar ao desvio dos preços reais de transação
- Custo de oportunidade - o limite de uma transação por dia pode perder outras boas oportunidades de negociação
- Dependência de tempo - a eficácia da estratégia é altamente dependente da janela de tempo de negociação selecionada
Direção de otimização da estratégia
- Dimensão do fio - dimensão do fio que se ajusta automaticamente à volatilidade do mercado
- Múltiplos períodos de tempo - Aumente o sinal de confirmação de múltiplos períodos de tempo
- Filtragem de volume de transações - adição de indicadores de volume de transações como julgamento auxiliar
- Índice de Sentimento de Mercado - Indicadores que avaliam a situação do mercado, combinados com a volatilidade
- Stop Loss Adaptável - Stop Loss baseado em configurações dinâmicas de flutuação do mercado
Resumir
A estratégia fornece um sistema de negociação confiável para negociação de futuros, com precisão de controle de pontos e rigoroso filtro de tempo. Sua vantagem reside na precisão e no controle de risco da execução, mas também exige que o comerciante otimize os parâmetros de acordo com a variedade específica e as condições do mercado.
/*backtest
start: 2025-02-15 01:00:00
end: 2025-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omnipadme
//@version=5
strategy("Futures Candle Size Strategy (Start Trading on Jan 1, 2025)", overlay=true)
// Input for candle size threshold in ticks
candleSizeThresholdTicks = input.float(25, title="Candle Size Threshold (Ticks)", minval=1)
// Input for take profit and stop loss in ticks
takeProfitTicks = input.float(50, title="Take Profit (Ticks)", minval=1)
stopLossTicks = input.float(40, title="Stop Loss (Ticks)", minval=1)
// Time filter for trading (e.g., 7:00 AM to 9:15 AM CST)
startHour = input.int(7, title="Start Hour (CST)", minval=0, maxval=23)
startMinute = input.int(0, title="Start Minute (CST)", minval=0, maxval=59)
endHour = input.int(9, title="End Hour (CST)", minval=0, maxval=23)
endMinute = input.int(15, title="End Minute (CST)", minval=0, maxval=59)
// Tick size of the instrument (e.g., ES = 0.25)
tickSize = syminfo.mintick
// Convert tick inputs to price levels
candleSizeThreshold = candleSizeThresholdTicks * tickSize
takeProfit = takeProfitTicks * tickSize
stopLoss = stopLossTicks * tickSize
// Time range calculation
startTime = timestamp("GMT-6", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), startHour, startMinute)
endTime = timestamp("GMT-6", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), endHour, endMinute)
inTimeRange = (time >= startTime and time <= endTime)
// Filter to start trading only from January 1, 2025
startTradingDate = timestamp("GMT-6", 2025, 1, 1, 0, 0)
isValidStartDate = time >= startTradingDate
// Calculate the candle size for the current candle
candleSize = math.abs(high - low)
// Track whether a trade has been executed for the day
var hasTradedToday = false
isNewDay = dayofweek != dayofweek[1] // Detect new day
// Reset `hasTradedToday` at the start of a new day
if isNewDay
hasTradedToday := false
// Trigger condition for futures trading (only if no trade has been executed today)
triggerCondition = isValidStartDate and inTimeRange and candleSize >= candleSizeThreshold and not hasTradedToday
// Entry logic: If condition is met, enter a trade
if triggerCondition
hasTradedToday := true // Mark as traded for the day
if close > open // Bullish candle
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if close < open // Bearish candle
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set take profit and stop loss
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Buy", limit=close + takeProfit, stop=close - stopLoss)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Sell", limit=close - takeProfit, stop=close + stopLoss)
// Alerts for triggered condition
if triggerCondition
alert("Candle size is " + str.tostring(candleSizeThresholdTicks) + " ticks or greater. Trade initiated.", alert.freq_once_per_bar)
// Color the alert candle white
barcolor(triggerCondition ? color.white : na)
// Visual aids for backtesting
bgcolor(isValidStartDate and inTimeRange ? color.new(color.green, 90) : na, title="Time and Date Range Highlight")