ianzeng123
2
focar em
319
Seguidores
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação inovador baseado no Fair Value Gap (FVG), que captura oportunidades de negociação potenciais através da identificação de diferenças de preço e de volumes de transação anormais no mercado. A estratégia combina mecanismos de contabilidade dinâmica e processamento estandarizado, que não só são capazes de identificar com precisão os sinais de compra e venda, mas também ajudam os comerciantes a entender melhor a estrutura do mercado por meio de exibições visuais.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia é identificar potenciais oportunidades de negociação monitorando brechas de preços entre linhas K contínuas.
- A condição para a formação de um BFVG é que o preço mínimo da linha K atual seja maior do que o preço máximo antes das duas linhas K
- A condição para a formação do FVG (SFVG) é que o valor máximo da linha K atual seja menor do que o valor mínimo anterior às duas linhas K
- A estratégia introduziu um mecanismo de verificação baseado no volume de transações e no tamanho da brecha, e apenas os FVG que preenchessem os requisitos de verificação desencadeariam o sinal de transação
- Utilize uma janela de contagem dinâmica de 50 ciclos para acumular o número de FVG de sobrecarga
- Transformar a largura do orifício em um indicador mais intuitivo por meio do tratamento de unificação
Vantagens estratégicas
- O sistema possui um mecanismo de verificação de sinal perfeito para melhorar a qualidade do sinal por meio da dupla confirmação do volume de transação e da amplitude do buraco
- A janela de contagem dinâmica é eficaz para capturar as mudanças nas tendências do mercado
- O tratamento de homogeneização permite a comparabilidade de sinais de diferentes períodos
- A estratégia possui uma função de gerenciamento automático de posições, que elimina automaticamente as posições reversíveis antes de abrir uma nova posição
- Excelentes efeitos visuais para ajudar os comerciantes a entender o estado do mercado
Risco estratégico
- Sinais de FVG podem gerar falsos sinais em mercados de alta volatilidade
- Os parâmetros de verificação fixos podem não ser aplicados em todos os cenários de mercado
- Não existem mecanismos de parada e de suspensão, o que pode levar a uma maior retirada.
- As transações frequentes podem ter custos mais elevados Recomenda-se a gestão destes riscos através da definição de posições de parada apropriadas e da introdução de filtros ambientais de mercado.
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de mecanismos de ajuste de parâmetros adaptativos para que as estratégias se adaptem melhor a diferentes contextos de mercado
- Aumentar o filtro de tendência e negociar apenas em sentido único em uma forte tendência
- Projetar sistemas de gestão de estoque mais complexos, incluindo construção de estoque em lotes e stop loss dinâmico
- Considerações sobre custos de transação e otimização da frequência de transação
- Combinação com outros indicadores técnicos para melhorar a confiabilidade do sinal
Resumir
Trata-se de uma estratégia de negociação inovadora baseada na estrutura de preços, que captura oportunidades de mercado através da identificação e verificação inteligente de brechas de valor justo. A estratégia é concebida com clareza de conceito, a forma de implementação é profissional e possui boa escalabilidade.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// ----------------------------------------------------------------------------
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License
// 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © OmegaTools
// ----------------------------------------------------------------------------
//@version=5
strategy("FVG Oscillator Strategy",
shorttitle="FVG Osc v5 [Strategy]",
overlay=false,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
//------------------------------------------------------------------------------
// 1) Input Parameters
//------------------------------------------------------------------------------
lnt = input.int(50, "Bars Back")
area = input.bool(true, "Show Areas")
upcol = input.color(#2962ff, "Positive Color")
dncol = input.color(#e91e63, "Negative Color")
//------------------------------------------------------------------------------
// 2) FVG Detection
// bfvg = bullish FVG, sfvg = bearish FVG
//------------------------------------------------------------------------------
bfvg = low > high[2]
sfvg = high < low[2]
//------------------------------------------------------------------------------
// 3) Additional Conditions - FVG Verification (Volume, Gap Size)
//------------------------------------------------------------------------------
vol = volume > ta.sma(volume, 10)
batr = (low - high[2]) > ta.sma(low - high[2], lnt) * 1.5
satr = (high - low[2]) > ta.sma(high - low[2], lnt) * 1.5
//------------------------------------------------------------------------------
// 4) Sum of Bullish / Bearish FVG within the Last lnt Bars
//------------------------------------------------------------------------------
countup = math.sum(bfvg ? 1 : 0, lnt) // +1 for each BFVG
countdown = math.sum(sfvg ? -1 : 0, lnt) // -1 for each SFVG
//------------------------------------------------------------------------------
// 5) Verification (e.g., Require Higher Volume or Large Gap)
//------------------------------------------------------------------------------
verifyb = (bfvg and vol[1]) or (bfvg and batr)
verifys = (sfvg and vol[1]) or (sfvg and satr)
//------------------------------------------------------------------------------
// 6) Normalized Gap Values
//------------------------------------------------------------------------------
normb = ((low - high[2]) * countup * 0.75) / ta.highest(low - high[2], lnt)
norms = ((high - low[2]) * countdown * 0.75) / ta.lowest(high - low[2], lnt)
//------------------------------------------------------------------------------
// 7) Total Net FVG Count + Calculation of Maximum for fill()
//------------------------------------------------------------------------------
totcount = countup + countdown
max = math.max(
ta.highest(countup, 200),
ta.highest(math.abs(countdown), 200)
)
//------------------------------------------------------------------------------
// 8) Plotting Values (as in an indicator – can be kept for visualization)
//------------------------------------------------------------------------------
up = plot(countup, "Buy FVG", color=upcol, display=display.none)
down = plot(countdown, "Sell FVG", color=dncol, display=display.none)
zero = plot(0, "", color.new(color.gray, 100), display=display.none, editable=false)
// Net Value (sum of FVG)
plot(totcount, "Net Value", color=color.new(color.gray, 50))
// Filling areas above/below zero
plot(verifyb ? normb : na, "Long Pattern Width", color=upcol, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
plot(verifys ? norms : na, "Short Pattern Width", color=dncol, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
//------------------------------------------------------------------------------
// 9) Simple Trading Logic (STRATEGY)
//------------------------------------------------------------------------------
// - If "verifyb" is detected, go long.
// - If "verifys" is detected, go short.
//
// You can extend this with Stop Loss, Take Profit,
// closing old positions, etc.
//------------------------------------------------------------------------------
bool goLong = verifyb
bool goShort = verifys
// Basic example: Open Long if verifyb, Open Short if verifys.
if goLong
// First close any short position if it exists
if strategy.position_size < 0
strategy.close("Short FVG")
// Then open Long
strategy.entry("Long FVG", strategy.long)
if goShort
// First close any long position if it exists
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long FVG")
// Then open Short
strategy.entry("Short FVG", strategy.short)