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Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação quantitativa baseado no Inverted Fair Value Gap (IFVG), combinado com a confirmação de tendências de médias móveis e um mecanismo de parada de rastreamento dinâmico. A estratégia identifica o fair value gap (FVG) no comportamento dos preços e sua forma de reversão e negocia com apoio de tendências.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui as seguintes etapas principais:
- Detecção de FVG: Identificação de brechas de justo valor através da análise da sobreposição entre a linha de preço atual e a linha de preço anterior.
- Confirmação do IFVG: Um sinal de reversão é formado quando o preço ultrapassa o máximo ou o mínimo do FVG.
- Confirmação de tendências: a relação cruzada entre as médias móveis simples (SMA) de 50 e 200 períodos é usada para determinar as tendências do mercado.
- Condições de entrada: em uma tendência ascendente, faça mais quando o preço está abaixo do ponto baixo do IFVG; em uma tendência descendente, faça a menos quando o preço está acima do ponto alto do IFVG.
- Gerenciamento de riscos: uma combinação de stop-loss fixo e stop-loss de rastreamento dinâmico baseado no ATR.
Vantagens estratégicas
- Confirmação multidimensional: combina análise multidimensional da estrutura de preços (IFVG) e indicadores de tendência (SMA) para aumentar a confiabilidade das negociações.
- Gerenciamento de risco dinâmico: através do indicador ATR, ajuste para rastrear o stop loss, protegendo os lucros já obtidos e dando espaço suficiente para os preços flutuarem.
- Otimização de risco/recompensas: a definição de metas de lucro com base nos 3Rs, buscando maiores retornos com base em um controle racional do risco.
- Filtragem de tendências: Confirmação cruzada de tendências por meio de médias móveis, evitando o excesso de negociação no mercado horizontal.
Risco estratégico
- Risco de deslizamento: os preços reais de transação podem estar em desvio do preço ideal em momentos de forte volatilidade do mercado.
- Atraso na tendência: a média móvel como um indicador de atraso, pode causar um pequeno atraso no tempo de entrada.
- Risco de Falso Breakout: o preço pode recuar rapidamente após o rompimento, provocando um stop loss.
- Sensibilidade de parâmetros: a performance estratégica é mais sensível a configurações de parâmetros como o ciclo SMA e o múltiplo ATR.
Direção de otimização da estratégia
- Otimização de indicadores: adicionar sinais de confirmação de volume de transação pode ser considerado para aumentar a confiabilidade da ruptura.
- Parâmetros de auto-adaptação: introdução de indicadores de volatilidade do mercado, ajuste dinâmico do ciclo SMA e do múltiplo ATR.
- Otimização do tempo de entrada: adicionar um mecanismo de confirmação de retorno de preços, evitando o rastreamento de preços altos ou baixos.
- Gerenciamento de posições: Ajuste o tamanho das posições de forma dinâmica de acordo com a volatilidade do mercado e a intensidade da tendência.
- Otimização do mecanismo de parada: Parâmetros de parada de rastreamento mais flexíveis podem ser usados em tendências fortes.
Resumir
A estratégia, através da combinação da estrutura de preços do IFVG, a confirmação de tendências e a gestão de risco dinâmico, constrói um sistema de negociação completo. A estratégia, ao mesmo tempo em que mantém a simplicidade, considera plenamente os elementos-chave, como tendências de mercado, controle de risco e gestão de lucros.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2025-05-31 00:00:00
end: 2025-06-30 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
args: [["RunMode",1,358374]]
*/
//@version=6
strategy("Inverted FVG Strategy with Trend Check and Trailing Stops", default_qty_value = 10, overlay=true)
// Function to detect FVG
fvgDetected(src, high, low) =>
float prevHigh = na
float prevLow = na
float prevClose = na
float fvgHigh = na
float fvgLow = na
bool fvg = false
if (not na(src[3]))
prevHigh := high[3]
prevLow := low[3]
prevClose := src[3]
if (src[2] > prevClose and low[2] > prevHigh) or (src[2] < prevClose and high[2] < prevLow)
fvg := true
fvgHigh := low[2] > prevHigh ? high[2] : na
fvgLow := high[2] < prevLow ? low[2] : na
[fvg, fvgHigh, fvgLow]
// Detect FVG on the chart
[fvg, fvgHigh, fvgLow] = fvgDetected(close, high, low)
// Detect IFVG - Inversion of FVG
bool ifvg = false
float ifvgHigh = na
float ifvgLow = na
if (fvg)
if (high[1] > fvgHigh and close[1] > open[1]) or (high[1] < fvgLow and close[1] < open[1])
ifvg := true
ifvgHigh := close[1] > open[1] ? high[1] : na
ifvgLow := close[1] < open[1] ? low[1] : na
// Plot FVG and IFVG zones for visualization
plot(ifvgHigh, title="IFVG High", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_cross)
plot(ifvgLow, title="IFVG Low", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_cross)
// Trend Check using Simple Moving Averages
smaShort = ta.sma(close, 50) // Short term SMA
smaLong = ta.sma(close, 200) // Long term SMA
bool uptrend = false
bool downtrend = false
uptrend := smaShort > smaLong // Up trend if short SMA is above long SMA
downtrend := smaShort < smaLong // Down trend if short SMA is below long SMA
// Plot SMAs for visualization
plot(smaShort, title="SMA Short", color=color.blue, linewidth=1)
plot(smaLong, title="SMA Long", color=color.orange, linewidth=1)
// Trading logic with trend confirmation
longCondition = ifvg and close < ifvgLow and uptrend
shortCondition = ifvg and close > ifvgHigh and downtrend
// Risk Definition - 使用百分比
stopLoss = 0.005 // 0.5% 止损
takeProfit = 0.015 // 1.5% 止盈
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
stopPrice = close * (1 - stopLoss)
limitPrice = close * (1 + takeProfit)
strategy.exit("Initial Long Exit", "Long", stop=stopPrice, limit=limitPrice)
if (shortCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
stopPrice = close * (1 + stopLoss)
limitPrice = close * (1 - takeProfit)
strategy.exit("Initial Short Exit", "Short", stop=stopPrice, limit=limitPrice)
// ATR for dynamic trailing stop
atr = ta.atr(14)
// Trailing Stop for Long Position if the trade has moved > 0.5% (half of takeProfit)
if (strategy.position_size > 0)
profitThreshold = takeProfit * 0.5 // 1.5% profit threshold
if (close - strategy.position_avg_price >= strategy.position_avg_price * profitThreshold)
// 将止损移动到盈亏平衡点加上一点利润
trailingStopLong = math.max(strategy.position_avg_price * (1 + profitThreshold), close - (atr * 2))
strategy.exit("Trailing Stop Long", "Long", stop=trailingStopLong)
// Trailing Stop for Short Position if the trade has moved > 0.5% (half of takeProfit)
if (strategy.position_size < 0)
profitThreshold = takeProfit * 0.5 // 1.5% profit threshold
if (strategy.position_avg_price - close >= strategy.position_avg_price * profitThreshold)
// 将止损移动到盈亏平衡点加上一点利润
trailingStopShort = math.min(strategy.position_avg_price * (1 - profitThreshold), close + (atr * 2))
strategy.exit("Trailing Stop Short", "Short", stop=trailingStopShort)