ianzeng123
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de ruptura de tendência baseado em um declínio de forma de cunhas na análise técnica. Ela identifica dinamicamente os altos e baixos nos preços, constrói linhas de tendência para cima e para baixo, e entra em posições de múltiplos titulares quando os preços quebram as linhas de tendência. A estratégia usa um mecanismo de stop loss para controlar o risco e bloquear os lucros.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui os seguintes passos-chave:
- Identificar dinamicamente os pontos altos e baixos da movimentação dos preços usando o método Pivot
- Registre e guarde os dois altos e baixos mais recentes e seus correspondentes índices de tempo
- Com base nesses pontos, calcula a inclinação da linha de tendência ascendente e descendente.
- Para determinar se uma curva de queda se formou: requerem dois decréscimos de pontos altos e dois de pontos baixos, e a inclinação da linha de tendência ascendente é menor do que a da linha de tendência descendente
- Quando o preço se move para cima da linha de tendência, um sinal de compra é disparado.
- Configurar um Stop Loss percentual baseado no preço de entrada
Vantagens estratégicas
- Identificação dinâmica da estrutura do mercado: estratégias capazes de identificar automaticamente pontos-chave na estrutura de preços, sem a necessidade de intervenção humana
- Captura de reversão de tendência: foca em capturar oportunidades potenciais de reversão de tendências de baixa, que geralmente são oportunidades de negociação com maior risco de retorno
- Geração de sinais precisos: computação matemática precisa da posição da linha de tendência e dos pontos de ruptura
- Gerenciamento de riscos perfeito: Inclui um mecanismo de stop loss predefinido que permite controlar eficazmente o risco de cada transação
- Operação sistemática: a lógica da estratégia é completamente sistemática, evitando a interferência emocional humana
Risco estratégico
- Risco de Falsa Breakout: Mercado pode ter Falsa Breakout e causar sinais errados
- Sensibilidade dos parâmetros: O efeito da estratégia é sensível às configurações dos parâmetros, e diferentes ambientes de mercado podem exigir ajustes de parâmetros.
- Dependência de condições de mercado: estratégias que podem produzir sinais errados em mercados turbulentos
- Risco de stop loss: o movimento rápido pode levar a um deslizamento de preço de stop loss
- Efeitos de custos de transação: transações frequentes podem gerar custos de transação mais elevados
Direção de otimização da estratégia
- Mecanismo de confirmação de sinais: indicadores como volume de transação, potência e outros podem ser adicionados como confirmação de ruptura
- Otimização de parâmetros dinâmicos: introdução de mecanismos de adaptação, ajustando os parâmetros de acordo com a volatilidade do mercado
- Verificação de múltiplos períodos de tempo: aumento do mecanismo de confirmação de múltiplos períodos de tempo, aumentando a confiabilidade do sinal
- Melhorar o stop loss: pode usar o stop loss dinâmico, como o stop tracking
- Filtragem de cenários de mercado: adicionar filtros de tendência e negociar em cenários de mercado adequados
Resumir
Trata-se de uma estratégia de negociação de tendências razoavelmente concebida, que implementa métodos tradicionais de análise técnica por meio de programação. A vantagem da estratégia reside na capacidade de identificar automaticamente a estrutura do mercado e capturar oportunidades potenciais de reversão de tendências.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2025-04-11 00:00:00
end: 2025-07-10 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT","balance":200000}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=6
strategy("Falling Wedge Strategy by Nitin", overlay=true)
// Input parameters
leftBars = input.int(5, "Left Bars for Pivot", minval=1, maxval=20)
rightBars = input.int(5, "Right Bars for Pivot", minval=1, maxval=20)
takeProfitPercent = input.float(6, "Take Profit %", minval=0.1, maxval=100)/100
stopLossPercent = input.float(2, "Stop Loss %", minval=0.1, maxval=100)/100
// Global variables
var float buyPrice = na
// Detect pivot highs and lows
ph = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
pl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)
// Track last two pivot highs
var float[] highs = array.new_float()
var int[] highIndices = array.new_int()
if not na(ph)
array.unshift(highs, ph)
array.unshift(highIndices, bar_index[rightBars])
if array.size(highs) > 2
array.pop(highs)
array.pop(highIndices)
// Track last two pivot lows
var float[] lows = array.new_float()
var int[] lowIndices = array.new_int()
if not na(pl)
array.unshift(lows, pl)
array.unshift(lowIndices, bar_index[rightBars])
if array.size(lows) > 2
array.pop(lows)
array.pop(lowIndices)
// Calculate trendlines and detect falling wedge pattern
isFallingWedge = false
var float currentUpper = na
var float currentLower = na
if array.size(highs) >= 2 and array.size(lows) >= 2
h1 = array.get(highs, 0)
h2 = array.get(highs, 1)
i1 = array.get(highIndices, 0)
i2 = array.get(highIndices, 1)
l1 = array.get(lows, 0)
l2 = array.get(lows, 1)
j1 = array.get(lowIndices, 0)
j2 = array.get(lowIndices, 1)
m_upper = (h1 - h2) / (i1 - i2)
m_lower = (l1 - l2) / (j1 - j2)
currentUpper := h2 + m_upper * (bar_index - i2)
currentLower := l2 + m_lower * (bar_index - j2)
// Falling wedge pattern condition
isFallingWedge := h1 < h2 and l1 < l2 and m_upper < m_lower and m_upper < 0 and m_lower < 0
// Trading strategy execution
if isFallingWedge and ta.crossover(close, currentUpper) and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Buy", strategy.long)
buyPrice := close
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=buyPrice * (1 - stopLossPercent), limit=buyPrice * (1 + takeProfitPercent))
// Plotting
plot(strategy.position_size > 0 ? buyPrice * (1 - stopLossPercent) : na, "Stop Loss", color=color.red, linewidth=2)
plot(strategy.position_size > 0 ? buyPrice * (1 + takeProfitPercent) : na, "Take Profit", color=color.green, linewidth=2)