ianzeng123
Visão geral
Trata-se de uma estratégia de negociação intradiária baseada em múltiplos indicadores técnicos, que opera principalmente com múltiplos sinais, como o canal EMA, o RSI Overbought/Overbought e a confirmação de tendência MACD. A estratégia opera em períodos de 3 minutos, capturando a tendência do mercado através de uma trajetória de alta e baixa do EMA combinada com a confirmação cruzada do RSI e do MACD, e configura um stop loss dinâmico baseado no ATR, bem como um tempo de liquidação fixo.
Princípio da estratégia
A estratégia usa 20 EMAs de períodos para calcular os preços mais altos e mais baixos, respectivamente, para formar um canal e entrar quando o preço quebra o canal e atende às seguintes condições:
- Entrada múltipla: EMA alta no preço de fechamento, RSI entre 50-70 e linha MACD em linha de sinal
- Entrada em branco: EMA abaixo do preço de fechamento, RSI entre 30-50 e linha de sinal abaixo do MACD
- Calcule a posição de stop loss usando o ATR dinâmico e configure o stop loss de acordo com 2,5 vezes o risco-benefício
- O risco de cada transação é de 1% da conta, o tamanho da posição é calculado dinamicamente de acordo com a distância de parada
- Todas as posições devem ser obrigatoriamente liquidadas às 15h00 (horário de Brasília).
Vantagens estratégicas
- Verificação cruzada de indicadores tecnológicos múltiplos para aumentar a confiabilidade dos sinais de negociação
- Stop loss dinâmico baseado no indicador ATR, melhor adaptado às flutuações do mercado
- Proporção de risco fixo e proporção de risco-benefício, controle eficaz do risco
- Considere o custo da transação, incluindo o cálculo das comissões
- Proibição de posicionamento simultâneo para evitar riscos excessivos
- “Fixar o horário de fechamento para evitar o risco de ficar a noite toda”
Risco estratégico
- Indicadores múltiplos podem causar atraso no sinal e afetar o tempo de entrada
- O canal EMA pode gerar brechas falsas frequentes no mercado horizontal
- A relação de risco/benefício fixa pode não ser suficientemente flexível em diferentes cenários de mercado
- A restrição do intervalo RSI pode ter perdido algumas das grandes tendências
- O fechamento de posições forçadas pode forçar a saída em pontos-chave
Direção de otimização da estratégia
- Considerar o aumento dos indicadores de volume de negócios como confirmação auxiliar
- A taxa de risco-benefício pode ser ajustada de acordo com a dinâmica de características de flutuação em diferentes períodos de tempo
- Introdução de um RSI de baixa para um ajustamento dinâmico do indicador de volatilidade do mercado
- Considere aumentar a intensidade da tendência e reduzir os filtros de false breakouts
- Considere ajustar os parâmetros de acordo com as características de diferentes períodos do dia
- Adição de análise de volatilidade histórica para otimizar a gestão de posições
Resumir
A estratégia utiliza a combinação de vários indicadores técnicos para construir um sistema de negociação relativamente completo. A vantagem da estratégia é que o controle de risco é mais completo, incluindo mecanismos como stop loss dinâmico, risco fixo e liquidação de liquidação. Embora haja algum risco de atraso, o desempenho da estratégia pode ser melhorado ainda mais com a otimização de parâmetros e o aumento de indicadores auxiliares.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-09-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Intraday 3min EMA HL Strategy v6",
overlay=true,
margin_long=100,
margin_short=100,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.05,
calc_on_every_tick=false,
process_orders_on_close=true,
pyramiding=0)
// Input Parameters
i_emaLength = input.int(20, "EMA Length", minval=5, group="Strategy Parameters")
i_rsiLength = input.int(14, "RSI Length", minval=5, group="Strategy Parameters")
i_atrLength = input.int(14, "ATR Length", minval=5, group="Risk Management")
i_rrRatio = input.float(2.5, "Risk:Reward Ratio", minval=1, maxval=10, step=0.5, group="Risk Management")
i_riskPercent = input.float(1, "Risk % per Trade", minval=0.1, maxval=5, step=0.1, group="Risk Management")
// Time Exit Parameters (IST)
i_exitHour = input.int(15, "Exit Hour (IST)", minval=0, maxval=23, group="Session Rules")
i_exitMinute = input.int(0, "Exit Minute (IST)", minval=0, maxval=59, group="Session Rules")
// Indicator Calculations
emaHigh = ta.ema(high, i_emaLength)
emaLow = ta.ema(low, i_emaLength)
rsi = ta.rsi(close, i_rsiLength)
atr = ta.atr(i_atrLength)
fastMA = ta.ema(close, 12)
slowMA = ta.ema(close, 26)
macdLine = fastMA - slowMA
signalLine = ta.ema(macdLine, 9)
// Time Calculations (UTC to IST Conversion)
istHour = (hour(time) + 5) % 24 // UTC+5
istMinute = minute(time) + 30 // 30 minute offset
istHour += istMinute >= 60 ? 1 : 0
istMinute := istMinute % 60
// Exit Condition
timeExit = istHour > i_exitHour or (istHour == i_exitHour and istMinute >= i_exitMinute)
// Entry Conditions (Multi-line formatting fix)
longCondition = close > emaHigh and
rsi > 50 and
rsi < 70 and
ta.crossover(macdLine, signalLine)
shortCondition = close < emaLow and
rsi < 50 and
rsi > 30 and
ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// Risk Calculations
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na
var float posSize = na
// Strategy Logic
if longCondition and not timeExit and strategy.position_size == 0
entryPrice := close
stopLoss := math.min(low, entryPrice - atr)
takeProfit := entryPrice + (entryPrice - stopLoss) * i_rrRatio
posSize := strategy.equity * i_riskPercent / 100 / (entryPrice - stopLoss)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=posSize)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if shortCondition and not timeExit and strategy.position_size == 0
entryPrice := close
stopLoss := math.max(high, entryPrice + atr)
takeProfit := entryPrice - (stopLoss - entryPrice) * i_rrRatio
posSize := strategy.equity * i_riskPercent / 100 / (stopLoss - entryPrice)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=posSize)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// Force Close at Session End
if timeExit
strategy.close_all()
// Visual Components
plot(emaHigh, "EMA High", color=color.rgb(0, 128, 0), linewidth=2)
plot(emaLow, "EMA Low", color=color.rgb(255, 0, 0), linewidth=2)
plotshape(longCondition, "Long Signal", shape.triangleup,
location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, "Short Signal", shape.triangledown,
location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Debugging Table
var table infoTable = table.new(position.top_right, 3, 3)
if barstate.islast
table.cell(infoTable, 0, 0, "EMA High: " + str.tostring(emaHigh, "#.00"))
table.cell(infoTable, 0, 1, "EMA Low: " + str.tostring(emaLow, "#.00"))
table.cell(infoTable, 0, 2, "Current RSI: " + str.tostring(rsi, "#.00"))