ianzeng123
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação quantitativa baseado em múltiplos indicadores tecnológicos, com o núcleo impulsionado por indicadores SuperTrend, em combinação com o mecanismo de stop loss dinâmico ATR, para confirmação de tendências multidimensionais e controle de risco por meio de indicadores como MACD, ADX, RSI. A estratégia usa um mecanismo de filtragem hexagonal para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade, além de introduzir detecção de retorno triplo para alertar antecipadamente sobre riscos de mercado.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se no indicador SuperTrend e calcula a direção da tendência de forma dinâmica através do factor e do parâmetro ATR. O sinal de entrada deve atender simultaneamente às seguintes condições:
- Indicadores de direção da SuperTrend
- Verificação de posição do gráfico MACD
- Confirmação da força da tendência do ADX
- Confirmação de forma de linha K
- Avaliar com amplificação
- Três desvios de detecção
O sistema controla o risco através do stop loss dinâmico do ATR e administra a posição em combinação com os sinais de reversão de tendência.
Vantagens estratégicas
- Fusão de indicadores multidimensionais aumenta a confiabilidade do sinal
- O mecanismo de stop loss dinâmico do ATR é capaz de se adaptar às flutuações do mercado
- Sistema de detecção de desvio triplo oferece função de alerta de risco
- Verificação de transação para garantir a atividade
- Sistema de filtragem de tarifas de gás reduz custos de transação
- Sistema completo de visualização para monitoramento estratégico
Risco estratégico
- Filtragem múltipla pode levar a perda de algumas oportunidades de negócio
- A otimização de parâmetros tem o risco de overfitting
- A alta volatilidade do mercado pode desencadear frequentes paradas
- Fluctuação de preços de gás pode afetar receita estratégica
- A combinação de indicadores pode gerar sinais de caos no mercado horizontal
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de módulos de reconhecimento de ciclo de mercado para a adaptação dos parâmetros
- Desenvolvimento de sistemas de pesos de sinais baseados em aprendizagem de máquina
- Otimização de modelos de previsão de tarifas de gás para melhorar o tempo de negociação
- Aumentar o módulo de cálculo de custos de transação
- Desenvolvimento de um sistema de gestão de posições baseado na volatilidade
Resumir
A estratégia constrói um robusto sistema de negociação quantitativa através da integração de indicadores multidimensionais e do controle rigoroso do risco. O design modular do sistema facilita a otimização e a expansão subsequentes, mas na aplicação prática, é necessário prestar atenção ao ajuste de parâmetros e à adaptabilidade do mercado.
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("ETH 超级趋势增强策略-精简版", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// —————————— 参数配置区 ——————————
// 超级趋势参数
atrPeriod = input.int(8, "ATR周期（8-10）", minval=8, maxval=10)
factor = input.float(3.5, "乘数（3.5-4）", minval=3.5, maxval=4, step=0.1)
// MACD参数
fastLength = input.int(10, "MACD快线周期")
slowLength = input.int(21, "MACD慢线周期")
signalLength = input.int(7, "信号线周期")
// ADX参数
adxLength = input.int(18, "ADX周期")
adxThreshold = input.int(28, "ADX趋势阈值")
// 成交量验证
volFilterRatio = input.float(1.8, "成交量放大倍数", step=0.1)
// ATR止损
atrStopMulti = input.float(2.2, "ATR止损乘数", step=0.1)
// —————————— 核心指标计算 ——————————
// 1. 超级趋势（修复索引使用）
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(supertrend, color=direction < 0 ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.red, 0), linewidth=2)
// 2. MACD指标
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
macdCol = histLine > histLine[1] ? color.green : color.red
// 3. ADX趋势强度
[DIMinus, DIPlus, ADX] = ta.dmi(adxLength, adxLength)
// 4. 成交量验证
volMA = ta.sma(volume, 20)
volValid = volume > volMA * volFilterRatio
// 5. ATR动态止损
atrVal = ta.atr(14)
var float stopPrice = na
// —————————— 三重背离检测 ——————————
// RSI背离检测
rsiVal = ta.rsi(close, 14)
priceHigh = ta.highest(high, 5)
rsiHigh = ta.highest(rsiVal, 5)
divergenceRSI = high >= priceHigh[1] and rsiVal < rsiHigh[1]
// MACD柱状图背离
macdHigh = ta.highest(histLine, 5)
divergenceMACD = high >= priceHigh[1] and histLine < macdHigh[1]
// 成交量背离
volHigh = ta.highest(volume, 5)
divergenceVol = high >= priceHigh[1] and volume < volHigh[1]
tripleDivergence = divergenceRSI and divergenceMACD and divergenceVol
// —————————— 信号生成逻辑 ——————————
// 多头条件（6层过滤）
longCondition =
direction < 0 and // 超级趋势看涨
histLine > 0 and // MACD柱在零轴上方
ADX > adxThreshold and // 趋势强度达标
close > open and // 阳线确认
volValid and // 成交量验证
not tripleDivergence // 无三重顶背离
// 空头条件（精简条件）
shortCondition =
direction > 0 and // 超级趋势看跌
histLine < 0 and // MACD柱在零轴下方
ADX > adxThreshold and // 趋势强度达标
close < open and // 阴线确认
volValid and // 成交量验证
tripleDivergence // 出现三重顶背离
// —————————— 交易执行模块 ——————————
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
stopPrice := close - atrVal * atrStopMulti
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
stopPrice := close + atrVal * atrStopMulti
// 动态止损触发
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopPrice)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stopPrice)
// 趋势反转离场
if (direction > 0 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (direction < 0 and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
// —————————— 可视化提示 ——————————
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="买入信号")
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="卖出信号")
plot(strategy.position_size != 0 ? stopPrice : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="动态止损线")
// —————————— 预警系统 ——————————
alertcondition(tripleDivergence, title="三重顶背离预警", message="ETH出现三重顶背离！")
longCondition := longCondition