ianzeng123
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação auto-adaptável que combina a reversão da porcentagem ZigZag e indicadores aleatórios. Identifica os pontos de reversão críticos através do cálculo dinâmico das flutuações do mercado e, em combinação com os sinais de supercompra e supervenda de indicadores aleatórios, determina o momento de negociação. A estratégia integra um mecanismo automático de stop loss para gerenciar o risco de forma eficaz.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia é acompanhar dinamicamente as tendências do mercado através do método de reversão de porcentagem. Ele permite que o usuário escolha manualmente o setor de reversão de porcentagem ou o cálculo dinâmico do ATR baseado em diferentes períodos (de 5 a 250 dias). O multi-sinal é gerado quando o preço quebra a linha de reversão e o valor de K do indicador aleatório é inferior a 30; o sinal de fechamento é gerado quando o preço quebra a linha de reversão e o valor de K é superior a 70. O sistema configura automaticamente o stop loss para proteger os lucros e controlar o risco.
Vantagens estratégicas
- A utilização de métodos de cálculo inversos de adaptação dinâmica permite uma melhor adaptação às diferentes circunstâncias do mercado
- Combinação de reversão de tendência e indicadores de dinâmica para fornecer sinais de negociação mais confiáveis
- Sistema de Stop Loss embutido para ajudar os traders a gerenciar automaticamente os riscos
- Parâmetros de configuração flexíveis permitem aos traders otimizar de acordo com o estilo de negociação individual
- Sinais de negociação visuais para análise e tomada de decisão
Risco estratégico
- Falsos sinais frequentes em mercados em turbulência
- A escolha do ciclo de ATR afeta a performance da estratégia
- O stop loss fixo pode não ser adequado para todas as circunstâncias do mercado
- Indicadores aleatórios podem estar atrasados em determinadas condições de mercado
- Parâmetros razoáveis para evitar transações excessivas
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de análise de múltiplos quadros temporais para melhorar a confiabilidade do sinal
- Ajuste dinâmico dos níveis de stop loss para melhor se adaptar às flutuações do mercado
- Adição de indicadores de volume de transação como sinal de confirmação
- Desenvolver parâmetros de indicadores aleatórios adaptáveis
- Aumentar a intensidade da tendência do filtro para reduzir os falsos sinais
Resumir
Trata-se de uma estratégia de negociação moderna que combina as ferramentas clássicas da análise técnica. Ao integrar a inversão ZigZag, os indicadores aleatórios e o gerenciamento de risco, oferece aos comerciantes um sistema de negociação abrangente. A estratégia é altamente personalizável e adequada para o uso de comerciantes com diferentes preferências de risco.
/*backtest
start: 2024-06-04 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("[RS]ZigZag Percent Reversal with Stochastic Strategy", overlay=true)
// ZigZag Settings
string percent_method = input.string(
defval="MANUAL",
title="Method to use for the zigzag reversal range:",
options=[
"MANUAL",
"ATR005 * X", "ATR010 * X", "ATR020 * X", "ATR050 * X", "ATR100 * X", "ATR250 * X"
]
)
var float percent = input.float(
defval=0.25,
title="Percent of last pivot price for zigzag reversal:",
minval=0.0, maxval=99.0
) / 100
float percent_multiplier = input.float(
defval=1.0,
title="Multiplier to apply to ATR if applicable:"
)
if percent_method == "ATR005 * X"
percent := ta.atr(5) / open * percent_multiplier
if percent_method == "ATR010 * X"
percent := ta.atr(10) / open * percent_multiplier
if percent_method == "ATR020 * X"
percent := ta.atr(20) / open * percent_multiplier
if percent_method == "ATR050 * X"
percent := ta.atr(50) / open * percent_multiplier
if percent_method == "ATR100 * X"
percent := ta.atr(100) / open * percent_multiplier
if percent_method == "ATR250 * X"
percent := ta.atr(250) / open * percent_multiplier
// Zigzag function
f_zz(_percent)=>
// Direction
var bool _is_direction_up = na
var float _htrack = na
var float _ltrack = na
var float _pivot = na
float _reverse_range = 0.0
var int _real_pivot_time = na
var int _htime = na
var int _ltime = na
var float _reverse_line = na
if bar_index >= 1
if na(_is_direction_up)
_is_direction_up := true
_reverse_range := nz(_pivot[1]) * _percent
if _is_direction_up
_ltrack := na
_ltime := time
if na(_htrack)
if high > high[1]
_htrack := high
_htime := time
else
_htrack := high[1]
_htime := time[1]
else
if high > _htrack
_htrack := high
_htime := time
_reverse_line := _htrack - _reverse_range
if close <= _reverse_line
_pivot := _htrack
_real_pivot_time := _htime
_is_direction_up := false
if not _is_direction_up
_htrack := na
_htime := na
if na(_ltrack)
if low < low[1]
_ltrack := low
_ltime := time
else
_ltrack := low[1]
_ltime := time[1]
else
if low < _ltrack
_ltrack := low
_ltime := time
_reverse_line := _ltrack + _reverse_range
if close >= _reverse_line
_pivot := _ltrack
_real_pivot_time := _ltime
_is_direction_up := true
[_pivot, _is_direction_up, _reverse_line, _real_pivot_time]
[pivot, direction_up, reverse_line, pivot_time] = f_zz(percent)
// Reversal line
var float static_reverse_line = na
if (not na(reverse_line))
static_reverse_line := reverse_line
plot(series=static_reverse_line, color=color.gray, style=plot.style_line, title="Reversal Line", trackprice=false)
// Stochastic Settings
K_length = input.int(9, title="Stochastic K Length", minval=1) // User input
K_smoothing = input.int(3, title="Stochastic K Smoothing", minval=1) // User input
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, K_length), K_smoothing)
// User Input: Take Profit and Stop Loss Levels
stop_loss_pips = input.int(100, title="Stop Loss (pips)", minval=1) // Stop Loss
take_profit_pips = input.int(300, title="Take Profit (pips)", minval=1) // Take Profit
// Calculating levels
long_stop_loss = close - stop_loss_pips * syminfo.mintick
long_take_profit = close + take_profit_pips * syminfo.mintick
short_stop_loss = close + stop_loss_pips * syminfo.mintick
short_take_profit = close - take_profit_pips * syminfo.mintick
// Buy and Sell Conditions
buy_signal = close > static_reverse_line and stochK < 30 // K < 30 condition
sell_signal = close < static_reverse_line and stochK > 70 // K > 70 condition
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Signal Visualization
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL", textcolor=color.white)