ianzeng123
Visão geral
Esta estratégia é um sistema de negociação automatizado baseado em cruzamentos de equilíbrio e gerenciamento de posições dinâmicas. Utiliza a média móvel simples de 50 e 200 dias (SMA) como indicador principal, combinado com o ajuste de posições dinâmicas e o mecanismo de rastreamento de stop loss, para procurar oportunidades de negociação em tendências de mercado. O núcleo da estratégia é determinar a direção do mercado através da relação entre o preço e a equilíbrio, ao mesmo tempo em que aplica gerenciamento de capital e controle de risco para garantir a estabilidade da negociação.
Princípio da estratégia
A estratégia funciona com base nos seguintes princípios:
- O sinal de entrada é baseado no cruzamento do preço com a linha média de 50 dias, enquanto que a referência à posição relativa da linha média de 50 dias com a linha média de 200 dias para julgar a grande tendência
- Quando o preço se move para baixo da linha média, um sinal de multiplicação é acionado; o contrário, um sinal de ruptura é acionado
- Gerenciamento de posições com mecanismo de ajuste dinâmico, aumentando o número de posições mantidas quando o lucro da conta ultrapassa 4000
- O Stop Loss usa um mecanismo de tracking de stop loss, que ajusta dinamicamente a posição de stop loss à medida que o lucro aumenta
- A taxa de risco-benefício é definida em 1:2.5, garantindo que os lucros esperados de cada transação sejam maiores do que os riscos
Vantagens estratégicas
- A lógica de negociação é clara, combinada com indicadores técnicos e comportamento de preços para determinar o momento de entrada
- Adotar gestão de posições dinâmicas para aumentar a escala de negociação adequadamente e aumentar a eficiência de utilização de fundos em momentos de lucro
- O mecanismo de tracking de stop-loss é eficaz para bloquear os lucros e evitar grandes retrações
- Configuração de filtro de horário de negociação, operando apenas durante os principais horários de negociação, evitando o risco de períodos de baixa liquidez
- Mecanismos de controlo de risco, incluindo paradas, metas de ganhos e gestão de posições
Risco estratégico
- Pode desencadear frequentemente falsos sinais de ruptura em mercados turbulentos, resultando em interrupções contínuas
- A gestão de posições dinâmicas pode trazer grandes perdas em momentos de mudanças bruscas no mercado.
- A dependência de um sistema linear pode atrasar a reação em mercados de rápida oscilação
- Risco-benefício fixo pode perder algumas oportunidades de grandes tendências em potencial
- A restrição do horário de negociação pode ter deixado escapar importantes oportunidades de mercado.
Direção de otimização da estratégia
- Pode introduzir indicadores de volatilidade para ajustar dinamicamente os parâmetros em diferentes cenários de mercado
- Considere adicionar um indicador de sentimento de mercado para melhorar a precisão dos sinais de entrada
- Optimizar os parâmetros de stop loss para melhor adaptá-los a diferentes cenários de mercado
- Aumentar a análise de múltiplos ciclos de tempo e aumentar a estabilidade do sistema de negociação
- Introdução de análise de tráfego para aumentar a confiabilidade do sinal
Resumir
A estratégia, combinando um sistema de linha uniforme, gerenciamento de posição dinâmica e mecanismo de rastreamento de stop loss, constrói um sistema de negociação relativamente completo. A vantagem da estratégia é ter uma lógica de negociação clara e um mecanismo de controle de risco perfeito, mas também há algumas áreas que precisam de otimização.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("15m - Rebound 50SMA with Dynamic Lots & Trailing Stop, RRR 2:1, Date Filter (Closed Bars Only)",
overlay=true,
initial_capital=50000,
default_qty_type=strategy.fixed,
default_qty_value=1,
pyramiding=0,
calc_on_order_fills=true)
// ===== INPUTS =====
sma50Period = input.int(50, "50 SMA Period", minval=1)
sma200Period = input.int(200, "200 SMA Period", minval=1)
// ===== CALCULATE SMAs =====
sma50 = ta.sma(close, sma50Period)
sma200 = ta.sma(close, sma200Period)
// ===== PLOT SMAs =====
plot(sma50, color=color.red, title="50 SMA")
plot(sma200, color=color.blue, title="200 SMA")
// ===== DEFINE TRADING SESSIONS =====
// Trading is allowed 15 minutes after market open:
// - New York: 09:45–16:00 (America/New_York)
// - London: 08:15–16:00 (Europe/London)
nySession = not na(time("15", "0945-1600", "America/New_York"))
londonSession = not na(time("15", "0815-1600", "Europe/London"))
inSession = nySession or londonSession
// ===== DEFINE DATE RANGE =====
// Only allow orders on or after January 1, 2024.
// (We include seconds in the timestamp for proper parsing.)
startDate = timestamp("UTC", 2024, 1, 1, 0, 0, 0)
inDateRange = time >= startDate
// ===== DEFINE ENTRY CONDITIONS =====
// ----- LONG ENTRY CONDITION -----
// A long entry is triggered when:
// - The previous candle closed below the 50 SMA and the current candle closes above it,
// - And the 50 SMA is above the 200 SMA.
longCondition = (close[1] < sma50[1]) and (close > sma50) and (sma50 > sma200)
// ----- SHORT ENTRY CONDITION -----
// A short entry is triggered when:
// - The previous candle closed above the 50 SMA and the current candle closes below it,
// - And the 50 SMA is below the 200 SMA.
shortCondition = (close[1] > sma50[1]) and (close < sma50) and (sma50 < sma200)
// ===== DEBUG PLOTS =====
plotshape(longCondition and barstate.isconfirmed, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.tiny)
plotshape(shortCondition and barstate.isconfirmed, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.tiny)
// ===== VARIABLES FOR STOP LOSS MANAGEMENT =====
// For long positions.
var float initialLongStop = na // Set at entry: low of the rebound candle.
var float trailStopLong = na // Updated trailing stop for long.
// For short positions.
var float initialShortStop = na // Set at entry: high of the rebound candle.
var float trailStopShort = na // Updated trailing stop for short.
// ===== DYNAMIC LOT SIZE =====
// If current profit (strategy.equity - 50000) exceeds 4000, lot size becomes 3; otherwise, 2.
lotSize = (strategy.equity - 50000 > 4000) ? 3 : 2
// ===== ENTRY LOGIC (EXECUTED ON CONFIRMED BARS) =====
if barstate.isconfirmed and inSession and inDateRange and longCondition and strategy.position_size <= 0
initialLongStop := low
trailStopLong := initialLongStop
if strategy.position_size < 0
strategy.close("Short", comment="Close Short before Long")
// Submit a market order entry (no offset).
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=lotSize, comment="Enter Long")
if barstate.isconfirmed and inSession and inDateRange and shortCondition and strategy.position_size >= 0
initialShortStop := high
trailStopShort := initialShortStop
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long", comment="Close Long before Short")
// Submit a market order entry (no offset).
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=lotSize, comment="Enter Short")
// ===== TRAILING STOP LOGIC & EXIT ORDERS (ON CLOSED BARS) =====
if barstate.isconfirmed and strategy.position_size > 0
// For Long Positions:
floatingProfitLong = (close - strategy.position_avg_price) / syminfo.mintick
newTrailLong = trailStopLong // Default: no change.
if floatingProfitLong >= 20 and floatingProfitLong < 30
newTrailLong := initialLongStop + 5 * syminfo.mintick
else if floatingProfitLong >= 31 and floatingProfitLong < 40
newTrailLong := initialLongStop + 10 * syminfo.mintick
else if floatingProfitLong >= 41 and floatingProfitLong < 50
newTrailLong := initialLongStop + 15 * syminfo.mintick
// Update trailing stop only if the new value is more favorable.
trailStopLong := math.max(trailStopLong, newTrailLong)
longRisk = strategy.position_avg_price - trailStopLong
tpLong = strategy.position_avg_price + 2.5 * longRisk
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=trailStopLong, limit=tpLong)
if barstate.isconfirmed and strategy.position_size < 0
// For Short Positions:
floatingProfitShort = (strategy.position_avg_price - close) / syminfo.mintick
newTrailShort = trailStopShort // Default: no change.
if floatingProfitShort >= 20 and floatingProfitShort < 30
newTrailShort := initialShortStop - 5 * syminfo.mintick
else if floatingProfitShort >= 31 and floatingProfitShort < 40
newTrailShort := initialShortStop - 10 * syminfo.mintick
else if floatingProfitShort >= 41 and floatingProfitShort < 50
newTrailShort := initialShortStop - 15 * syminfo.mintick
// Update trailing stop only if the new value is more favorable.
trailStopShort := math.min(trailStopShort, newTrailShort)
shortRisk = trailStopShort - strategy.position_avg_price
tpShort = strategy.position_avg_price - 2.5 * shortRisk
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=trailStopShort, limit=tpShort)