Estratégia de crossover de média móvel dupla de acompanhamento de tendências combinada com sistema de filtragem de tendências SMA

Visão geral

A estratégia é um sistema de negociação quantitativa que combina o cruzamento de médias móveis (MA) e o acompanhamento de tendências. Ela usa a média móvel simples (SMA) de 15 períodos como um filtro de tendência, ao mesmo tempo em que usa o cruzamento de médias móveis de 9 períodos e 21 períodos (EMA) para gerar sinais de negociação. A estratégia usa condições rigorosas de entrada e um risco fixo de 1: 4 para gerenciar o risco.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é baseada nos seguintes elementos-chave:

1. Confirmação de tendência: Use o SMA de 15 ciclos como o principal indicador de tendência. Os preços acima do SMA de 15 são considerados tendências ascendentes, ao invés de tendências descendentes.
2. Sinal de negociação: Acionado através da intersecção de 9EMA e 21EMA. Produz-se um sinal de duplicado quando o 9EMA atravessa 21EMA e satisfaz outras condições. Produz-se um sinal de duplicado quando o 9EMA atravessa 21EMA e satisfaz outras condições.
3. Condições de confirmação: a multiplicação exige que haja duas linhas de solto contínuas e que ambas as EMAs estejam acima de 15 SMA; a curva exige que haja uma linha de solto e que ambas as EMAs estejam abaixo de 15 SMA.
4. Gerenciamento de risco: o sistema calcula automaticamente os objetivos de stop loss e de ganho com base no ponto de entrada, com uma relação de risco/ganho de 1:4.

Vantagens estratégicas

1. Forte capacidade de rastreamento de tendências: o mecanismo de filtragem de tendências do 15 SMA permite evitar efetivamente a negociação em mercados de baixa ou baixa.
2. Mecanismo de confirmação múltipla: combina condições múltiplas, como cruzamento de equilíbrio, configuração de gráfico e confirmação de tendência, reduzindo o risco de falso sinal.
3. Gestão de risco perfeita: taxa de risco-receita fixa e configuração automática de stop loss para uma operação estável a longo prazo.
4. O sistema fornece instruções visuais claras, incluindo sinalização de sinais de negociação e visualização do nível de stop loss.

Risco estratégico

1. Risco de atraso: a média móvel é essencialmente um indicador de atraso e pode não reagir rapidamente quando o mercado muda rapidamente.
2. Risco de Falsa Breakout: Falso sinal de cruzamento pode ser gerado em mercados de Forex.
3. Limitações da proporção de risco fixo: uma proporção de risco fixo para o lucro de 1 a 4 pode não ser adequada para todos os cenários de mercado.
4. Risco de perdas contínuas: pode haver perdas contínuas em um mercado em crise.

Direção de otimização da estratégia

1. Otimização de ciclo dinâmico: pode ajustar automaticamente o ciclo da média móvel de acordo com a volatilidade do mercado.
2. Introdução de filtros de volatilidade: adicionar ATR ou outros indicadores de volatilidade para otimizar o tempo de entrada.
3. Gerenciamento de risco dinâmico: Ajuste dinâmico da taxa de risco-receita de acordo com as condições de mercado.
4. Aumentar o julgamento do cenário de mercado: introdução de indicadores de força de tendência para otimizar as condições de negociação.

Resumir

Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências concebida de forma razoável e logicamente rigorosa. A estratégia tem uma boa praticidade por sua combinação de múltiplos indicadores técnicos e rigorosa gestão de riscos. Embora existam alguns riscos inerentes, a estabilidade e a rentabilidade da estratégia podem ser ainda melhoradas através da orientação de otimização recomendada.