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Visão geral
Trata-se de uma estratégia de negociação baseada na ruptura dos pontos altos e baixos dos preços do dia, combinada com o indicador ATR para ajustar dinamicamente os objetivos de parada e lucro. A estratégia é executada monitorando os preços mais altos e mais baixos do dia de negociação anterior e do dia de negociação atual e negocia quando os preços quebram esses níveis críticos. A estratégia também introduz o conceito de zona de amortecimento para reduzir os falsos sinais e usa o múltiplo ATR para definir parâmetros de gerenciamento de risco dinâmicos.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é a de negociar com base nos altos e baixos anteriores à ruptura do preço.
- No início de cada dia de negociação, os preços mais altos e mais baixos do dia anterior são registrados
- Acompanhamento em tempo real dos preços mais altos e mais baixos do dia
- Comparar o máximo do dia anterior com o máximo do dia atual, escolhendo o máximo e o mínimo como pontos de referência de ruptura
- Triggerar um sinal de negociação quando o preço ultrapassar esses pontos de referência (considerando a zona de amortecimento)
- Usar 1,5 vezes o ATR como distância de parada e 2 vezes o ATR como meta de ganho
- O sistema mapeia automaticamente as posições de ruptura no gráfico e fornece alertas de transação
Vantagens estratégicas
- Adaptabilidade dinâmica - ajuste dinâmico dos objetivos de stop loss e profit via ATR, permitindo que a estratégia se adapte a diferentes ambientes de volatilidade do mercado
- Controle de risco perfeito - configuração de metas de stop loss e profit baseadas no ATR para garantir que o risco de cada transação seja controlado
- Mecanismo de filtragem de sinais - uso de uma zona de amortecimento para reduzir falsos sinais de ruptura
- Suporte de visualização - marque claramente as posições de ruptura no gráfico para que o comerciante possa monitorá-las em tempo real
- Alto nível de automação - Inclui lógica de entrada e saída completa, com negociação totalmente automática
Risco estratégico
- Risco de mercado horizontal - pode produzir frequentes falsos sinais quando há pouca volatilidade no mercado
- Risco de saltos - saltos noturnos podem causar perda de eficácia
- Risco de continuação da tendência - o multiplicador ATR fixo pode se estabilizar prematuramente em mercados de forte tendência
- Sensibilidade de parâmetros - configurações de zona de amortecimento e multiplicadores ATR têm maior influência na performance da estratégia
- Dependência do cenário de mercado - estratégias que funcionam melhor em mercados de alta volatilidade, mas podem funcionar mal em períodos de baixa volatilidade
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de filtros de tendência - indicadores de tendência podem ser adicionados, como médias móveis, para negociar apenas na direção da tendência
- Zona de amortização dinâmica - ajuste automático do tamanho da zona de amortização em função da volatilidade do mercado
- Melhorar o mecanismo de parada - considerar o uso de tracking stop loss para evitar saídas prematuras em fortes tendências
- Filtragem de tempo - aumentar a filtragem de períodos de negociação, evitando períodos de menor volatilidade
- Confirmação de transação - adição de mecanismo de confirmação de transação para aumentar a confiabilidade da brecha
Resumir
Trata-se de uma estratégia de negociação de ruptura concebida de forma racional e logicamente clara. Combinando os indicadores ATR e o conceito de zona de amortecimento, equilibra eficazmente as oportunidades de negociação e o controle de risco. A estratégia tem um alto grau de visualização e automação e é adequada para o uso de day traders.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2025-02-13 00:00:00
end: 2025-02-14 01:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Previous/Current Day High-Low Breakout Strategy", overlay=true)
// === INPUTS ===
buffer = input(10, title="Buffer Points Above/Below Day High/Low") // 0-10 point buffer
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for SL/TP") // ATR-based SL & TP
// === DETECT A NEW DAY CORRECTLY ===
dayChange = ta.change(time("D")) != 0 // Returns true when a new day starts
// === FETCH PREVIOUS DAY HIGH & LOW CORRECTLY ===
var float prevDayHigh = na
var float prevDayLow = na
if dayChange
prevDayHigh := high[1] // Store previous day's high
prevDayLow := low[1] // Store previous day's low
// === TRACK CURRENT DAY HIGH & LOW ===
todayHigh = ta.highest(high, ta.barssince(dayChange)) // Highest price so far today
todayLow = ta.lowest(low, ta.barssince(dayChange)) // Lowest price so far today
// === FINAL HIGH/LOW SELECTION (Whichever Happens First) ===
finalHigh = math.max(prevDayHigh, todayHigh) // Use the highest value
finalLow = math.min(prevDayLow, todayLow) // Use the lowest value
// === ENTRY CONDITIONS ===
// 🔹 BUY (LONG) Condition: Closes below final low - buffer
longCondition = close <= (finalLow - buffer)
// 🔻 SELL (SHORT) Condition: Closes above final high + buffer
shortCondition = close >= (finalHigh + buffer)
// === ATR STOP-LOSS & TAKE-PROFIT ===
atr = ta.atr(14)
longSL = close - (atr * atrMultiplier) // Stop-Loss for Long
longTP = close + (atr * atrMultiplier * 2) // Take-Profit for Long
shortSL = close + (atr * atrMultiplier) // Stop-Loss for Short
shortTP = close - (atr * atrMultiplier * 2) // Take-Profit for Short
// === EXECUTE LONG (BUY) TRADE ===
if longCondition
strategy.entry("BUY", strategy.long, comment="🔹 BUY Signal")
strategy.exit("SELL TP", from_entry="BUY", stop=longSL, limit=longTP)
// === EXECUTE SHORT (SELL) TRADE ===
if shortCondition
strategy.entry("SELL", strategy.short, comment="🔻 SELL Signal")
strategy.exit("BUY TP", from_entry="SELL", stop=shortSL, limit=shortTP)
// === PLOT LINES FOR VISUALIZATION ===
plot(finalHigh, title="Breakout High (Prev/Today)", color=color.new(color.blue, 60), linewidth=2, style=plot.style_stepline)
plot(finalLow, title="Breakout Low (Prev/Today)", color=color.new(color.red, 60), linewidth=2, style=plot.style_stepline)
// === ALERT CONDITIONS ===
alertcondition(longCondition, title="🔔 Buy Signal", message="BUY triggered 🚀")
alertcondition(shortCondition, title="🔔 Sell Signal", message="SELL triggered 📉")