Estratégia de reversão da linha média da faixa dinâmica de oferta e demanda

SMA TP SL SUPPLY ZONE DEMAND ZONE Midline Rejection
Data de criação: 2025-02-24 09:54:03 última modificação: 2025-02-24 16:00:34
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Estratégia de reversão da linha média da faixa dinâmica de oferta e demanda Estratégia de reversão da linha média da faixa dinâmica de oferta e demanda

Visão geral

A estratégia é um sistema de negociação baseado no intervalo de oferta e demanda e na inversão da linha média, que funciona em um período de 5 minutos. Ela opera através da identificação de sinais de inversão quando a tendência retorna para a posição da linha média e configura um stop-loss em uma região de oferta e demanda predefinida. A estratégia combina a média móvel (SMA) para determinar a direção da tendência, identificando a região de oferta e demanda por meio de altos e baixos e usando o ponto médio da região como um importante nível de referência de preço.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia inclui os seguintes elementos-chave:

  1. Determinação do intervalo de oferta e demanda: os preços máximos e mínimos dos ciclos personalizados do usuário (default 50 ciclos) são usados para determinar os pontos de oferta (resistência) e de demanda (apoio)
  2. Calculação da linha central: o ponto médio do intervalo de oferta e demanda é usado como um ponto de referência importante para a inversão de preços
  3. Determinação de tendências: determinação da direção da tendência atual usando uma média móvel simples (default 20 period)
  4. Condições de entrada:
    • Multidimensional: Preços acima da média (trend ascendente) e tendência de baixa abaixo do ponto médio
    • Cabeça vazia: preço abaixo da linha média (trend descendente) e um padrão de baixa acima do ponto médio
  5. Parar e parar de perder:
    • Multi-cabeça: Stop Stop localizado na área de oferta, Stop Loss localizado na área de demanda
    • Cabeça vazia: parada na área de demanda, parada na área de oferta

Vantagens estratégicas

  1. Claridade de lógica: combina tendências, estrutura de preços e configurações de gráficos para construir um sistema de negociação completo
  2. Gestão de risco perfeita: baseado na estrutura de mercado para a configuração de pontos de parada e de perda, de acordo com a lei do movimento de preços
  3. Adaptabilidade: pode ser ajustado com parâmetros para adaptar-se a diferentes condições de mercado
  4. Suporte de visualização: sinais de negociação e preços-chave são visualizados através de marcas e linhas
  5. Alto nível de automação: condições de entrada e saída claras, permitindo transações totalmente automatizadas

Risco estratégico

  1. Risco de Falsa Ressurreição: Os preços podem oscilar dentro da faixa de oferta e demanda, gerando falsos sinais
  2. Sensibilidade de parâmetros: diferentes configurações de parâmetros podem levar a resultados de transações significativamente diferentes
  3. Dependência do cenário de mercado: pode ter um desempenho fraco em mercados altamente voláteis ou horizontais
  4. Efeito de ponto de deslizamento: em mercados com pouca liquidez, o preço de transação real pode ter um grande desvio do preço de sinal
  5. Transações excessivas: frequentes rupturas de intervalos podem levar a transações excessivas

Direção de otimização da estratégia

  1. Filtragem de sinais:
    • Adição de confirmação de entrega
    • Introdução de indicadores de volatilidade para filtragem do ambiente de negociação
  2. Parâmetros dinâmicos:
    • Parâmetros de adaptação baseados na volatilidade do mercado
    • Introdução da média móvel adaptativa
  3. Otimização da Gestão de Riscos:
    • Realize o gerenciamento dinâmico de posições
    • Adicionar filtro de perda de peso
  4. Identificação do cenário de mercado:
    • Desenvolvimento de um sistema de classificação do estado do mercado
    • Usar configurações de parâmetros diferentes em diferentes estados de mercado

Resumir

A estratégia de inversão de linha central do intervalo dinâmico de oferta e demanda é um sistema de negociação que combina várias dimensões da análise técnica para capturar oportunidades de mercado através da combinação de intervalo de oferta e demanda, tendências e configurações de preços. A vantagem central da estratégia reside no seu quadro lógico claro e no seu sistema de gestão de risco perfeito, mas também requer que os comerciantes acompanhem de perto as mudanças no ambiente do mercado e ajusten os parâmetros em tempo hábil.

Código-fonte da estratégia 
/*backtest
start: 2025-02-16 00:00:00
end: 2025-02-23 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © bommytarton

//@version=6
strategy("Midline Rejection Entry with TP/SL at Supply/Demand", overlay=true)

// User inputs for Swing Length and Length for Supply/Demand Zones
length = input.int(50, title="Swing Length", minval=1)
midlineLength = input.int(20, title="Midline Length for Trend", minval=1)  // Moving average length for trend

// Identify swing highs (Supply Zone) and swing lows (Demand Zone)
supplyZone = ta.highest(high, length) // Supply Zone (resistance)
demandZone = ta.lowest(low, length) // Demand Zone (support)

// Calculate the midpoint between supply and demand zones
midpoint = (supplyZone + demandZone) / 2

// Trend Detection: Use a simple moving average (SMA) for trend direction
smaTrend = ta.sma(close, midlineLength)

// Variables to store Supply/Demand Zones at the time of entry
var float entrySupplyZone = na
var float entryDemandZone = na
var float entryMidpoint = na

// Entry Conditions
// 1. Price in an uptrend (close above SMA)
longCondition = close > smaTrend and close < midpoint and close > open and open < close[1] and close[1] < open[1]

// 1. Price in a downtrend (close below SMA)
shortCondition = close < smaTrend and close > midpoint and close < open and open > close[1] and close[1] > open[1]

// Close any open trades before opening a new one
if (longCondition or shortCondition)
    strategy.close_all()

// Execute the entry logic
if (longCondition)
    entrySupplyZone := supplyZone  // Store Supply Zone for Take Profit
    entryDemandZone := demandZone  // Store Demand Zone for Stop Loss
    entryMidpoint := midpoint      // Store Midpoint
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    label.new(bar_index, low, "Open Long", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)

if (shortCondition)
    entrySupplyZone := supplyZone  // Store Supply Zone for Stop Loss
    entryDemandZone := demandZone  // Store Demand Zone for Take Profit
    entryMidpoint := midpoint      // Store Midpoint
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    label.new(bar_index, high, "Open Short", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)

// Define Take Profit and Stop Loss Levels for Long/Short Trades
if (strategy.opentrades > 0)
    // For Long trades, use Supply Zone for Take Profit and Demand Zone for Stop Loss
    if (strategy.position_size > 0)
        strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=entrySupplyZone)  // Take Profit at Supply Zone
        strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=entryDemandZone)    // Stop Loss at Demand Zone


    // For Short trades, use Demand Zone for Take Profit and Supply Zone for Stop Loss
    if (strategy.position_size < 0)
        strategy.exit("Take Profit", "Short", limit=entryDemandZone)  // Take Profit at Demand Zone
        strategy.exit("Stop Loss", "Short", stop=entrySupplyZone)     // Stop Loss at Supply Zone


// Re-Plot Supply, Midpoint, and Demand Zones after Trade Closure
plot(supplyZone, title="Supply Zone", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(demandZone, title="Demand Zone", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(midpoint, title="Midpoint", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_line)
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