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Visão geral
Trata-se de uma estratégia de negociação intradiária baseada em uma média móvel ponderada por volume de transação (VWMA), que permite a operação bidirecional de múltiplos espaços por meio de uma carteira de opções sintéticas. O núcleo da estratégia é o indicador VWMA recalculado a cada dia de negociação, que gera um sinal de negociação com base na posição relativa do preço em relação ao VWMA e que automaticamente se equilibra antes do fechamento.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia baseia-se nos seguintes pontos:
- Usando VWMA de reset diário como indicador de tendência dinâmica
- Quando o preço ultrapassa o VWMA acima, construindo uma carteira de opções de baixa ((comprar uma opção de baixa + vender uma opção de baixa))
- Construir uma carteira de baixa quando o preço cai abaixo da VWMA (comprar uma opção de baixa + vender uma opção de baixa)
- Assegurar que todos os detentores de posições em equilíbrio sejam obrigados a fechar as suas posições às 15:29 UTC.
- Introdução de variáveis de hasExited para controlar a frequência de adição de estoque, evitando o excesso de negociação
- Aumento de posições em pirâmide para apoiar a quebra de equilíbrio
Vantagens estratégicas
- Dinâmico e adaptável - a reformulação diária do VWMA garante que os indicadores reflitam sempre a situação atual do mercado
- Equilíbrio de risco e ganhos - mantendo o potencial de lucro ao mesmo tempo que limita o risco por meio de uma carteira de opções sintéticas
- Disciplina de negociação rigorosa - com mecanismos claros de entrada, adição e eliminação obrigatória de posições
- posicionamento de tamanho flexível - suporte a gestão de posições em percentagem
- Lógicas de operação claras - condições de geração de sinais simples e intuitivas
Risco estratégico
- Risco de choque do mercado - a ruptura do VWMA pode gerar falsos sinais frequentes no mercado de ativos
- Risco de brecha - flutuações significativas durante a noite podem levar a maiores perdas
- Risco de portfólio de opções - Opções sintéticas com desvio delta neutro
- Execução de pontos de deslizamento - transações de alta frequência podem enfrentar grandes pontos de deslizamento
- Eficiência de capital - O custo de transação aumenta com a obrigação de liquidação diária
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de filtros de taxa de flutuação para ajustar os parâmetros de política em ambientes de alta taxa de flutuação
- Aumentar os indicadores de confirmação de tendências e reduzir os prejuízos causados por brechas falsas
- Optimizar a estrutura do portfólio de opções, como considerar a introdução de estratégias de diferença de preço vertical
- Realizar um ciclo VWMA adaptável, ajustado de acordo com a dinâmica do mercado
- Adicionar mais indicadores de controle de risco, como limites máximos de retirada
Resumir
Trata-se de uma estratégia de negociação intradiária estruturada e rigorosamente lógica. Capta tendências de curto prazo por meio de indicadores VWMA, negocia em combinação com portfólios de opções sintéticas e possui um bom mecanismo de controle de risco. O espaço de otimização da estratégia reside principalmente na redução de falsos sinais, na melhoria da eficiência de execução e no aperfeiçoamento do sistema de gerenciamento de risco.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2025-02-16 00:00:00
end: 2025-02-23 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Session VWMA Synthetic Options Strategy", overlay=true, initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=10, calc_on_every_tick=true)
//──────────────────────────────
// Session VWMA Inputs
//──────────────────────────────
vwmaLen = input.int(55, title="VWMA Length", inline="VWMA", group="Session VWMA")
vwmaColor = input.color(color.orange, title="VWMA Color", inline="VWMA", group="Session VWMA", tooltip="VWMA resets at the start of each session (at the opening of the day).")
//──────────────────────────────
// Session VWMA Calculation Function
//──────────────────────────────
day_vwma(_start, s, l) =>
bs_nd = ta.barssince(_start)
v_len = math.max(1, bs_nd < l ? bs_nd : l)
ta.vwma(s, v_len)
//──────────────────────────────
// Determine Session Start
//──────────────────────────────
// newSession becomes true on the first bar of a new day.
newSession = ta.change(time("D")) != 0
//──────────────────────────────
// Compute Session VWMA
//──────────────────────────────
vwmaValue = day_vwma(newSession, close, vwmaLen)
plot(vwmaValue, color=vwmaColor, title="Session VWMA")
//──────────────────────────────
// Define Signal Conditions (only on transition)
//──────────────────────────────
bullCond = low > vwmaValue // Bullish: candle low above VWMA
bearCond = high < vwmaValue // Bearish: candle high below VWMA
// Trigger signal only on the bar where the condition first becomes true
bullSignal = bullCond and not bullCond[1]
bearSignal = bearCond and not bearCond[1]
//──────────────────────────────
// **Exit Condition at 15:29 IST**
//──────────────────────────────
sessionEnd = hour == 15 and minute == 29
// Exit all positions at 15:29 IST
if sessionEnd
strategy.close_all(comment="Closing all positions at session end")
//──────────────────────────────
// **Trade Control Logic**
//──────────────────────────────
var bool hasExited = true // Track if an exit has occurred since last entry
// Reset exit flag when a position is exited
if strategy.position_size == 0
hasExited := true
//──────────────────────────────
// **Position Management: Entry & Exit**
//──────────────────────────────
if newSession
hasExited := true // Allow first trade of the day
// On a bullish signal:
// • If currently short, close the short position and then enter long
// • Otherwise, add to any existing long position **only if an exit happened before**
if bullSignal and (hasExited or newSession)
if strategy.position_size < 0
strategy.close("Short", comment="Exit Short on Bull Signal")
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Enter Long: Buy Call & Sell Put at ATM")
else
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Add Long: Buy Call & Sell Put at ATM")
hasExited := false // Reset exit flag
// On a bearish signal:
// • If currently long, close the long position and then enter short
// • Otherwise, add to any existing short position **only if an exit happened before**
if bearSignal and (hasExited or newSession)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long", comment="Exit Long on Bear Signal")
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Enter Short: Buy Put & Sell Call at ATM")
else
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Add Short: Buy Put & Sell Call at ATM")
hasExited := false // Reset exit flag
//──────────────────────────────
// **Updated Alert Conditions**
//──────────────────────────────
// Alerts for valid trade entries
alertcondition(bullSignal and (hasExited or newSession),
title="Long Entry Alert",
message="Bullish signal: BUY CALL & SELL PUT at ATM. Entry allowed.")
alertcondition(bearSignal and (hasExited or newSession),
title="Short Entry Alert",
message="Bearish signal: BUY PUT & SELL CALL at ATM. Entry allowed.")