ianzeng123
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação baseado no cruzamento de médias móveis, que suporta os dois tipos de média móvel EMA e SMA, e fornece parâmetros predefinidos otimizados para vários períodos de tempo, como 1 hora, 4 horas, dia, dia e dia. O sistema gera sinais de negociação através do cruzamento de médias móveis rápidas e lentas e fornece um preenchimento de espaço de preenchimento de preços visualizado.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia é a identificação de potenciais mudanças de tendência através da monitorização de cruzamentos de médias móveis rápidas e lentas. Quando uma média móvel rápida atravessa a média móvel lenta para cima, gera um sinal de duplo; Quando uma média móvel rápida atravessa a média móvel lenta para baixo, gera um sinal de zero. A estratégia oferece três opções de negociação.
Vantagens estratégicas
- Ciência da otimização de parâmetros: fornece combinações de parâmetros otimizados para diferentes períodos de tempo, otimizando dados históricos
- Flexível: suporte a configuração de parâmetros personalizados, com o tamanho e o tipo de média móvel ajustáveis às condições do mercado
- Intuitivo visual: tendências de hipocrisia distinguidas por preenchimento de cores, sinais de negociação claramente visíveis
- Multi-período: configurações de parâmetros especificamente otimizadas para diferentes períodos de tempo
- Apresentação de informações completa: exibir configurações e parâmetros da política atual em tempo real através do painel de informações
Risco estratégico
- Risco de atraso: a média móvel é essencialmente um indicador de atraso, podendo ocasionar atrasos em mercados de alta volatilidade
- Mercado de choque não é aplicável: frequentes sinais de cruzamento podem levar a perdas contínuas em situações de choque horizontal
- Dependência de parâmetros: embora os parâmetros de otimização sejam fornecidos, podem ser necessários ajustes de acordo com as circunstâncias específicas do mercado real
- Alteração do cenário de mercado: os parâmetros de otimização baseados em dados históricos podem ser invalidados quando o cenário de mercado muda no futuro
Direção de otimização da estratégia
- Adição de filtros de tendência: indicadores de tendência, como o ADX, podem ser adicionados para executar sinais de negociação apenas quando a tendência é forte
- Introdução de ajustes de taxa de flutuação: Parâmetros de média móvel ajustados dinamicamente de acordo com a flutuação da taxa de mercado
- Mecanismo de parada de perda otimizado: pode ser combinado com a configuração de parada de perda dinâmica
- Aumentar a confirmação de volume de transação: adicionar a análise de volume de transação na geração de sinais, aumentando a confiabilidade do sinal
- Desenvolvimento de parâmetros de adaptação: pesquisa e desenvolvimento de sistemas de parâmetros que podem ser ajustados automaticamente de acordo com a situação do mercado
Resumir
Esta é uma estratégia de crossover de média móvel rigorosamente otimizada para vários períodos de tempo. A estratégia oferece aos comerciantes uma ferramenta de acompanhamento de tendências confiável através da otimização de parâmetros científicos e opções de configuração flexíveis. Embora haja alguns riscos inerentes, a direção de otimização sugerida pode aumentar ainda mais a estabilidade e a confiabilidade da estratégia.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-07-12 00:00:00
end: 2025-02-22 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover [ClémentCrypto]", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000,process_orders_on_close=true)
// Groupe pour le choix entre preset et personnalisé
usePreset = input.bool(title="Utiliser Preset", defval=true, group="Mode Selection")
// Inputs pour la stratégie
timeframeChoice = input.string(title="Timeframe Preset", defval="1H", options=["1H", "4H", "1D", "1W", "2W"], group="Preset Settings")
tradeDirection = input.string(title="Trading Direction", defval="Long Only", options=["Long Only", "Short Only", "Both Directions"], group="Strategy Settings")
// Paramètres personnalisés MA
customFastLength = input.int(title="Custom Fast MA Length", defval=23, minval=1, group="Custom MA Settings")
customSlowLength = input.int(title="Custom Slow MA Length", defval=395, minval=1, group="Custom MA Settings")
customMAType = input.string(title="Custom MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="Custom MA Settings")
// Paramètres MA optimisés pour chaque timeframe
var int fastLength = 0
var int slowLength = 0
var string maType = ""
if usePreset
if timeframeChoice == "1H"
fastLength := 23
slowLength := 395
maType := "EMA"
else if timeframeChoice == "4H"
fastLength := 41
slowLength := 263
maType := "SMA"
else if timeframeChoice == "1D"
fastLength := 8
slowLength := 44
maType := "SMA"
else if timeframeChoice == "1W"
fastLength := 32
slowLength := 38
maType := "SMA"
else if timeframeChoice == "2W"
fastLength := 17
slowLength := 20
maType := "SMA"
else
fastLength := customFastLength
slowLength := customSlowLength
maType := customMAType
// Calcul des moyennes mobiles
fastMA = maType == "SMA" ? ta.sma(close, fastLength) : ta.ema(close, fastLength)
slowMA = maType == "SMA" ? ta.sma(close, slowLength) : ta.ema(close, slowLength)
// Conditions de trading simplifiées
longEntier = ta.crossover(fastMA, slowMA)
longExit = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
shortEntier = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
shortExit = ta.crossover(fastMA, slowMA)
// Définition des couleurs
var BULL_COLOR = color.new(#00ff9f, 20)
var BEAR_COLOR = color.new(#ff0062, 20)
var BULL_COLOR_LIGHT = color.new(#00ff9f, 90)
var BEAR_COLOR_LIGHT = color.new(#ff0062, 90)
// Couleurs des lignes MA
fastMAColor = fastMA > slowMA ? BULL_COLOR : BEAR_COLOR
slowMAColor = color.new(#FF6D00, 60)
// Gestion des positions
if tradeDirection == "Long Only"
if (longEntier)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longExit)
strategy.close("Long")
else if tradeDirection == "Short Only"
if (shortEntier)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortExit)
strategy.close("Short")
else if tradeDirection == "Both Directions"
if (longEntier)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longExit)
strategy.close("Long")
if (shortEntier)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortExit)
strategy.close("Short")
// Plots
var fastMAplot = plot(fastMA, "Fast MA", color=fastMAColor, linewidth=2)
var slowMAplot = plot(slowMA, "Slow MA", color=slowMAColor, linewidth=1)
fill(fastMAplot, slowMAplot, color=fastMA > slowMA ? BULL_COLOR_LIGHT : BEAR_COLOR_LIGHT)
// Barres colorées
barcolor(fastMA > slowMA ? color.new(BULL_COLOR, 90) : color.new(BEAR_COLOR, 90))