ianzeng123
Visão geral
A estratégia é um sistema de acompanhamento de tendências baseado em cruzamentos de médias móveis de dois índices (EMA), combinado com um mecanismo de saida por etapas para otimizar os ganhos de negociação. A estratégia usa EMAs de 9 e 21 ciclos como linhas rápidas e lentas, identificando mudanças na tendência do mercado por meio de seus cruzamentos, enquanto usa um esquema de saida de posição em dois estágios para equilibrar riscos e ganhos.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia baseia-se em sinais de cruzamento de EMAs rápidas (de 9 ciclos) e lentas (de 21 ciclos). Quando a linha rápida atravessa a linha lenta, o sistema abre uma posição multi-cabeça em 0.02; quando a linha rápida atravessa a linha lenta, o sistema abre uma posição vazia em 0.02. Durante a detenção de posições, a estratégia utiliza um mecanismo de saída em duas fases: a primeira fase é a eliminação da metade da posição quando o lucro atinge 200 pontos (de 0.01); a segunda fase é a eliminação da posição restante quando ocorre um sinal de cruzamento inverso.
Vantagens estratégicas
- Forte capacidade de captura de tendências: usando EMAs de dois períodos diferentes, a estratégia é capaz de identificar pontos de inflexão de tendências de mercado.
- A gestão de riscos é perfeita: o mecanismo de saída por etapas permite bloquear parte dos lucros e não perder completamente a tendência.
- A configuração dos parâmetros é razoável: a combinação de EMAs de 9 e 21 ciclos é amplamente comprovada no mercado e possui uma boa confiabilidade.
- Claridade de lógica de execução: regras de entrada e saída da estratégia são claras, facilitando a operação em tempo real e a verificação de feedback.
Risco estratégico
- Risco de mercado de choque: em mercados de choque horizontal, os sinais de cruzamento frequentes podem levar a perdas falsas de ruptura consecutivas.
- Efeitos de deslizamento: Em mercados de rápida oscilação, a execução de saídas por etapas pode ser afetada por deslizamentos.
- Risco de reversão de tendência: se a tendência do mercado se inverter de repente, a estratégia pode eliminar metade das posições no pico, com as posições restantes sofrendo uma maior retração.
Direção de otimização da estratégia
- Introdução do filtro de tendência: pode-se adicionar a linha média de longo período ou indicadores de tendência para filtrar os falsos sinais.
- Paradas dinâmicas: ajuste dinâmico das posições de parada de acordo com a volatilidade do mercado, aumentando a flexibilidade do controle de risco.
- Optimizar a percentagem de saídas por etapas: pode-se ajustar a percentagem de posições retiradas pela primeira vez e os objetivos de lucro de acordo com diferentes condições de mercado.
- Aumentar o filtro de tempo: adicionar restrições à janela de tempo de negociação para evitar negociações em momentos de baixa liquidez no mercado.
Resumir
Trata-se de um sistema de negociação completo que combina a clássica estratégia de equilíbrio de linha cruzada com a moderna gestão de posições. A estratégia aumenta a lucratividade da estratégia de equilíbrio de linha cruzada tradicional por meio de um mecanismo de saída por etapas, mas ainda requer que o comerciante faça o ajuste adequado de acordo com o ambiente de mercado específico e sua própria capacidade de assumir riscos.
/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2025-02-22 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with Partial Exit", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=50)
// Define lot sizes
lotSize = 0.02 // Initial trade size
partialLot = 0.01 // Half quantity to close at 20 pips profit
profitTarget = 200 // 20 pips = 200 points (for Forex, adjust accordingly)
// Define EMA lengths
fastLength = 9
slowLength = 21
// Compute EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
// Define crossover conditions
longEntry = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) // Buy when 9 EMA crosses above 21 EMA
shortEntry = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) // Sell when 9 EMA crosses below 21 EMA
// Track trade state
var float entryPrice = na
var bool inTrade = false
var bool isLong = false
// Entry Logic (Enter with 0.02 lot size)
if (longEntry and not inTrade)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=lotSize)
entryPrice := close
inTrade := true
isLong := true
if (shortEntry and not inTrade)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=lotSize)
entryPrice := close
inTrade := true
isLong := false
// Partial Exit Logic (Close 0.01 lot after 20 pips profit)
if (isLong and inTrade and close >= entryPrice + profitTarget * syminfo.mintick)
strategy.close("Long", qty=partialLot)
if (not isLong and inTrade and close <= entryPrice - profitTarget * syminfo.mintick)
strategy.close("Short", qty=partialLot)
// Full Exit (Close remaining 0.01 lot at the next major crossover)
if (isLong and shortEntry)
strategy.close("Long") // Close remaining position
inTrade := false
if (not isLong and longEntry)
strategy.close("Short") // Close remaining position
inTrade := false
// Plot EMAs
plot(fastEMA, color=color.blue, title="9 EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="21 EMA")
// Mark Buy/Sell Signals
plotshape(series=longEntry, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="BUY Signal")
plotshape(series=shortEntry, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="SELL Signal")