Estratégia de momentum multiperíodo confirmada por gráficos técnicos

Visão geral

A estratégia de movimentos multicíclicos de confirmação de gráficos técnicos é um sistema de negociação baseado na identificação de formas de vários gráficos clássicos e na confirmação de movimentos. A estratégia é baseada na identificação de formas técnicas comuns no mercado, como o topo do ombro, o topo do ombro, o topo do ombro, o duplo topo, o duplo fundo, o triângulo (simétrico, ascendente, descendente), a bandeira, a constelação, etc., e confirma os sinais de entrada quando a forma se rompe. A estratégia combina habilmente o indicador ATR para definir níveis de stop loss e de queda dinâmicos, controlar o risco e bloquear os lucros.

Princípio da estratégia

O princípio central da estratégia é identificar as diferentes formas de gráficos através de uma série de funções condicionais e confirmar os sinais de negociação quando o preço ultrapassa os níveis críticos:

1. Identificação do ombro acima/abaixo da cabeça: Identificar a estrutura característica da forma de omoplatação por meio da comparação da relação de posicionamento de pontos altos/baixos consecutivos. A forma de omoplatação ocorre quando o ponto alto 1 é maior que o ponto alto 0, 2, 3, 4 e o ponto alto 0 é menor que os pontos altos 2 e 3.

2. Identificação dupla topo/base: Identifique as formas de topo duplo e fundo duplo através da análise da sequência de pontos altos / baixos. Na forma de topo duplo, o ponto alto 1 deve ser maior que o ponto alto circundante; na forma de fundo duplo, o ponto baixo 1 deve ser menor que o ponto baixo circundante.

3. Identificação de forma triangular：

   • Triângulo simétrico: pontos altos em declínio e pontos baixos em ascensão, formando uma forma convergente
   • Triângulo ascendente: os pontos altos permanecem relativamente estáveis enquanto os pontos baixos sobem, formando uma forma de bullish
   • Triângulo descendente: os altos caem e os baixos permanecem relativamente estáveis, formando uma forma de baixa

4. Identificação da forma da bandeira: Identificar padrões de mudança contínua através da análise de altos e baixos.

5. Confirmação do sinal de transação：

   • Multi-headed signal: Acionado quando identificado um triângulo de cabeça, ombro, duplo fundo ou ascendente e o preço de fechamento quebra o ponto mais alto da linha K anterior
   • Sinal de cabeça vazia: Acionado quando identificado um duplo topo, um triângulo descendente ou uma forma de bandeira, e o preço de fechamento cai abaixo da linha K anterior

6. Gestão de Riscos：

   • Calculação dos níveis de stop loss e stop loss dinâmicos usando o ATR de 14 ciclos
   • O stop loss está definido em 1,5 vezes o ATR.
   • A paragem está configurada para 3x ATR, com uma relação de risco/retorno de 1:2

Vantagens estratégicas

1. Identificação de formas sistematizadasA estratégia permite a identificação automática de vários tipos de gráficos clássicos, através da definição de funções condicionais claras, reduzindo o desvio causado pelo julgamento subjetivo.

2. Mecanismo de confirmação de sinalA estratégia não só identifica as formas de gráficos, mas também requer que o preço quebre os níveis críticos como confirmação, reduzindo o risco de falsas quebras.

3. Gestão de Riscos Dinâmicos: Use o indicador ATR para definir os níveis de stop loss e stop loss dinâmicos, para que o controle de risco seja mais adaptado às mudanças na volatilidade do mercado.

4. Cobertura multiformeA estratégia inclui vários formatos de gráficos clássicos, aumentando as oportunidades de negociação e adaptando-se a diferentes ambientes de mercado.

5. Apresentação visual: A estratégia usa a função plotshape para visualizar as formas identificadas no gráfico, ajudando o comerciante a entender e validar a lógica da estratégia.

6. Risco e retorno são razoáveisA estratégia estabelece três vezes o ATR como um stop, 1,5 vezes o ATR como um stop loss, com uma relação de risco-retorno de 1:2, de acordo com os princípios da gestão de risco eficaz.

Risco estratégico

1. Precisão limitada em reconhecimento de formasOs algoritmos atuais de reconhecimento de formas são relativamente simples e podem gerar erros ou omissões, especialmente em situações de grande ruído no mercado.

2. Sensibilidade do parâmetroA configuração do ciclo ATR e a configuração do múltiplo de stop loss e stop loss têm um impacto significativo na performance da estratégia e precisam ser otimizadas de acordo com diferentes mercados e prazos.

3. Risco de Falso BreakoutO mercado de criptomoedas continua a sofrer com o fenômeno das falsas rupturas, que podem levar a perdas desnecessárias de transações, apesar dos mecanismos de confirmação.

4. Identificação de forma repetidaAlgumas funções de reconhecimento de forma no código atual são semelhantes na lógica (como o topo de cabeça e ombro e o topo duplo) e podem levar a vários sinais a serem acionados no mesmo cenário de mercado, aumentando a frequência e o custo das transações.

5. Falta de filtragem de tendênciasA estratégia não leva em consideração a direção da tendência do mercado em geral, podendo gerar um sinal de reversão em uma tendência forte, resultando em negociações adversas.

Como evitar o risco:

• Adição de condições de filtragem adicionais, como confirmação de volume, filtragem de indicadores de tendência
• Otimização de algoritmos de identificação de formas, adicionando mais verificação condicional
• Implementar uma gestão mais conservadora das posições
• Considere aumentar o tempo de filtragem para evitar transações antes ou depois de notícias ou eventos importantes
• Repetir mais amplamente para encontrar a melhor combinação de parâmetros

Direção de otimização da estratégia

1. Algoritmo de reconhecimento de forma melhorado：

   • Adicionar mais condições de verificação, como tamanho da forma, tempo de formação, variação de preço, etc.
   • Critérios de identificação para distinguir formas semelhantes, como cabeça, ombro e bicampeão
   • Adicionar formas mais complexas, como a forma de um cabo de copo, a forma de uma concha ascendente/descendente, etc.

2. Adição de confirmação de volume：

   • Confirmação de aumento de volume de transação em caso de ruptura
   • Análise de padrões de variação de volume de transação no processo de formação de forma

3. Filtragem de tendências：

   • Adição de indicadores de tendência (como médias móveis, ADX, etc.) para negociar apenas quando a direção da tendência coincide com o sinal de forma
   • Considerar a estrutura de mercado em ciclos de tempo mais longos

4. Optimizar a gestão de riscos：

   • Testar diferentes configurações de ATR
   • Realização de gestão de posições dinâmicas baseadas na volatilidade
   • Considere estratégias de bloqueio de lotes para bloquear parte dos lucros

5. Aumentar o tempo de filtragem：

   • Evitar transações em momentos de baixa volatilidade ou antes e depois de notícias importantes
   • Considerar a estacionalidade do mercado

6. Análise de Multi-Framas de Tempo：

   • Confirmação da direção da tendência em um quadro de tempo mais elevado
   • Otimizar pontos de entrada em um menor período de tempo

Essas melhorias podem aumentar significativamente a robustez e a eficiência das estratégias, porque:

• Reconhecimento de formas mais preciso reduz os sinais errados
• Confirmação de entrega aumenta a confiabilidade do sinal
• Filtragem de tendências para evitar negociações adversas
• Optimizar a gestão de riscos para aumentar a eficiência e a proteção dos fundos
• Análise de multi-quadros de tempo oferece uma visão mais abrangente do mercado

Resumir

A estratégia de confirmação de gráficos tecnológicos de dinâmica multicíclica é um sistema de negociação sistematizado, com regras claras, que gera sinais de negociação através da identificação de várias configurações de gráficos clássicos e combina a confirmação de ruptura. A estratégia utiliza o indicador ATR para gerenciamento de risco dinâmico, definindo uma taxa de retorno de risco razoável. Embora a versão atual do algoritmo de identificação de configurações seja relativamente simplificada, fornece uma boa base para otimização adicional.