ianzeng123
Visão geral
Trata-se de uma estratégia de negociação inovadora, que combina análise de zonas de liquidez e a dinâmica da estrutura do mercado interno, com o objetivo de identificar pontos de entrada de alta probabilidade. A estratégia fornece aos comerciantes uma maneira flexível e precisa de entrar no mercado, rastreando a interação dos preços com os níveis-chave do mercado e utilizando a conversão do mercado interno para desencadear a negociação.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia baseia-se em dois componentes-chave: a identificação de zonas de liquidez e a conversão do mercado interno. As zonas de liquidez são determinadas dinamicamente através da análise de altos e baixos locais, enquanto que a conversão do mercado interno é baseada na ruptura do preço dos níveis de alta ou baixa anteriores para determinar a mudança de direção do mercado.
A estratégia possui as seguintes características:
- Lógica de conversão do mercado interno: não depende da forma tradicional do gráfico, mas baseia-se em preços que ultrapassam níveis críticos
- Acompanhamento de áreas de liquidez: identificação dinâmica de áreas de liquidez-chave para evitar transações em condições de mercado fracas
- Flexibilidade de modalidade: oferece três modalidades de negociação “Both”, “Bullish Only” e “Bearish Only”
- Gerenciamento de risco: níveis de stop loss e stop loss personalizáveis
- Controle do intervalo de tempo: controle preciso do intervalo de tempo da transação
Vantagens estratégicas
- Adaptabilidade dinâmica: estratégias capazes de responder rapidamente a mudanças na estrutura do mercado
- Precisa entrada: aumentar a precisão de entrada através da combinação de zonas de liquidez e transformação do mercado interno
- Risco controlado: mecanismo de suspensão e bloqueio integrado
- Flexível: pode escolher o seu modelo de negociação de acordo com as diferentes condições de mercado
- Análise multidimensional: considerando simultaneamente o comportamento dos preços, a liquidez e a estrutura do mercado
Risco estratégico
- A forte volatilidade do mercado pode desencadear um stop loss
- Em mercados turbulentos, sinais frequentes podem aumentar os custos de negociação
- Configurações de parâmetros inadequadas podem afetar o desempenho da estratégia
- Resultados de detecção podem ser diferentes dos do disco rígido
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de algoritmos de aprendizado de máquina para otimização de adaptação de parâmetros
- Adicionar mais filtros, como volume de transações, indicadores de volatilidade
- Desenvolvimento de mecanismos de verificação de múltiplos quadros temporais
- Otimização de algoritmos de stop loss e stop loss, levando em consideração o ajuste dinâmico da volatilidade do mercado
Resumir
Trata-se de uma estratégia de negociação inovadora que combina a análise de liquidez e a dinâmica da estrutura do mercado. Oferece aos comerciantes uma ferramenta de negociação poderosa por meio de uma lógica de conversão de mercado interno flexível e um rastreamento de área de liquidez preciso. A chave da estratégia está em sua adaptabilidade e capacidade de análise multidimensional, que permite manter uma alta eficiência de execução em diferentes condições de mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-03-28 00:00:00
end: 2025-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Liquidity + Internal Market Shift Strategy", overlay=true)
// ======== Mode Selection ========
mode = input.string("Both", title="Mode", options=["Both", "Bullish Only", "Bearish Only"])
// ======== Stop-Loss and Take-Profit Input (in pips) ========
enableTakeProfit = input.bool(true, title="Enable Custom Take Profit") // Option to enable/disable take profit
stopLossPips = input.int(10, title="Stop Loss (in pips)", minval=1) // Stop loss in pips
takeProfitPips = input.int(20, title="Take Profit (in pips)", minval=1) // Take profit in pips
// ======== Internal Shift Logic ========
// Fixed number of consecutive candles to track (set to 1)
consecutiveBullishCount = 1
consecutiveBearishCount = 1
// Function to check for bullish and bearish candles
isBullish = close > open
isBearish = close < open
// Variables to track consecutive candles and mark lowest/highest
var int bullishCount = 0
var int bearishCount = 0
var float lowestBullishPrice = na
var float highestBearishPrice = na
var float previousBullishPrice = na // For the previous bullish lowest price
var float previousBearishPrice = na // For the previous bearish highest price
// Variables to track last internal shift type (1 = Bullish, -1 = Bearish, 0 = None)
var int lastInternalShift = 0
// Counting consecutive bullish and bearish candles
if isBullish
bullishCount := bullishCount + 1
bearishCount := 0
if bullishCount == 1 or low < lowestBullishPrice
lowestBullishPrice := low
else if isBearish
bearishCount := bearishCount + 1
bullishCount := 0
if bearishCount == 1 or high > highestBearishPrice
highestBearishPrice := high
else
bullishCount := 0
bearishCount := 0
lowestBullishPrice := na
highestBearishPrice := na
// Internal shift conditions
internalShiftBearish = close < previousBullishPrice and close < lowestBullishPrice
internalShiftBullish = close > previousBearishPrice and close > highestBearishPrice
// Condition to alternate internal shifts
allowInternalShiftBearish = internalShiftBearish and lastInternalShift != -1
allowInternalShiftBullish = internalShiftBullish and lastInternalShift != 1
// Tracking shifts
if bullishCount >= consecutiveBullishCount
previousBullishPrice := lowestBullishPrice
if bearishCount >= consecutiveBearishCount
previousBearishPrice := highestBearishPrice
// ======== Liquidity Seal-Off Points Logic ========
upperLiquidityLookback = input.int(10, title="Lookback Period for Upper Liquidity Line")
lowerLiquidityLookback = input.int(10, title="Lookback Period for Lower Liquidity Line")
isLocalHigh = high == ta.highest(high, upperLiquidityLookback)
isLocalLow = low == ta.lowest(low, lowerLiquidityLookback)
var bool touchedLowerLiquidityLine = false
var bool touchedUpperLiquidityLine = false
if (low <= ta.lowest(low, lowerLiquidityLookback))
touchedLowerLiquidityLine := true
if (high >= ta.highest(high, upperLiquidityLookback))
touchedUpperLiquidityLine := true
var bool lockedBullish = false
var bool lockedBearish = false
var int barSinceLiquidityTouch = na
// ======== Combined Signals ========
bullishSignal = allowInternalShiftBullish and touchedLowerLiquidityLine and not lockedBullish
bearishSignal = allowInternalShiftBearish and touchedUpperLiquidityLine and not lockedBearish
if bullishSignal
lockedBullish := true
touchedLowerLiquidityLine := false
barSinceLiquidityTouch := 0
if bearishSignal
lockedBearish := true
touchedUpperLiquidityLine := false
barSinceLiquidityTouch := 0
if not na(barSinceLiquidityTouch)
barSinceLiquidityTouch := barSinceLiquidityTouch + 1
if barSinceLiquidityTouch >= 3
lockedBullish := false
lockedBearish := false
if touchedLowerLiquidityLine
lockedBullish := false
if touchedUpperLiquidityLine
lockedBearish := false
// ======== Plot Combined Signals ========
plotshape(bullishSignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Bullish Signal")
plotshape(bearishSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Bearish Signal")
plot(isLocalHigh ? high : na, color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_stepline, title="Local High Line")
plot(isLocalLow ? low : na, color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_stepline, title="Local Low Line")
// ======== Track Entry and Opposing Signals ========
var float entryPrice = na
var int entryTime = na
var string positionSide = ""
// ======== Strategy Execution (Mode Logic) ========
if (mode == "Both")
// Short Entry Logic (Bearish Signal)
if (bearishSignal and na(entryPrice))
strategy.entry("Short", strategy.short)
entryPrice := close
entryTime := time
positionSide := "short"
// Long Entry Logic (Bullish Signal)
if (bullishSignal and na(entryPrice))
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryPrice := close
entryTime := time
positionSide := "long"
// Exit Logic: Close on Opposing Signal (after the current signal is triggered)
if (positionSide == "short" and bullishSignal )
strategy.close("Short")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (positionSide == "long" and bearishSignal)
strategy.close("Long")
entryPrice := na
positionSide := ""
// Stop-Loss and Take-Profit Logic (in pips)
stopLossPriceLong = entryPrice - stopLossPips * syminfo.mintick
takeProfitPriceLong = entryPrice + takeProfitPips * syminfo.mintick
stopLossPriceShort = entryPrice + stopLossPips * syminfo.mintick
takeProfitPriceShort = entryPrice - takeProfitPips * syminfo.mintick
// Long Stop-Loss and Take-Profit Conditions
if (positionSide == "long" and close <= stopLossPriceLong)
strategy.close("Long", comment="Stop Loss Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (positionSide == "long" and enableTakeProfit and close >= takeProfitPriceLong)
strategy.close("Long", comment="Take Profit Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
// Short Stop-Loss and Take-Profit Conditions
if (positionSide == "short" and close >= stopLossPriceShort)
strategy.close("Short", comment="Stop Loss Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (positionSide == "short" and enableTakeProfit and close <= takeProfitPriceShort)
strategy.close("Short", comment="Take Profit Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (mode == "Bullish Only")
if (bullishSignal and na(entryPrice))
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryPrice := close
entryTime := time
positionSide := "long"
if (positionSide == "long" and bearishSignal)
strategy.close("Long")
entryPrice := na
positionSide := ""
// Stop-Loss and Take-Profit Logic (in pips)
stopLossPriceLong = entryPrice - stopLossPips * syminfo.mintick
takeProfitPriceLong = entryPrice + takeProfitPips * syminfo.mintick
if (positionSide == "long" and close <= stopLossPriceLong)
strategy.close("Long", comment="Stop Loss Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (positionSide == "long" and enableTakeProfit and close >= takeProfitPriceLong)
strategy.close("Long", comment="Take Profit Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (mode == "Bearish Only")
if (bearishSignal and na(entryPrice))
strategy.entry("Short", strategy.short)
entryPrice := close
entryTime := time
positionSide := "short"
if (positionSide == "short" and bullishSignal)
strategy.close("Short")
entryPrice := na
positionSide := ""
// Stop-Loss and Take-Profit Logic (in pips)
stopLossPriceShort = entryPrice + stopLossPips * syminfo.mintick
takeProfitPriceShort = entryPrice - takeProfitPips * syminfo.mintick
if (positionSide == "short" and close >= stopLossPriceShort)
strategy.close("Short", comment="Stop Loss Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""
if (positionSide == "short" and enableTakeProfit and close <= takeProfitPriceShort)
strategy.close("Short", comment="Take Profit Triggered")
entryPrice := na
positionSide := ""