ianzeng123
Visão geral
A estratégia é uma metodologia de negociação quantitativa integrada que identifica tendências de mercado e sinais de negociação através da integração de vários indicadores técnicos (MACD, Supertrend e Parabolic SAR). A estratégia visa fornecer uma estrutura de decisão de negociação flexível e rigorosa que se adapte a diferentes ambientes de mercado.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se numa combinação dinâmica de três indicadores tecnológicos-chave:
- Indicador MACD: Avaliação da dinâmica e direção dos preços
- Indicador de Supertrend: julgar a tendência dominante do mercado
- Parabolic SAR: fornece sinais precisos de entrada e saída
A estratégia utiliza a seguinte lógica para tomar decisões de negociação:
- Condições de entrada para a posição longa:
- A linha MACD está acima da linha de sinal.
- Supertrend em verde
- Preço de fechamento acima do Parabolic SAR
- Condições de entrada para um estoque vazio:
- A linha MACD está abaixo da linha de sinal
- Supertrend em vermelho (cabeça em branco)
- Preço de fechamento abaixo do Parabolic SAR
Vantagens estratégicas
- Verificação integrada de múltiplos indicadores: reduzir o risco de falsos sinais
- Trigger de sinal flexível: sem exigências rigorosas de sequência de acionamento dos indicadores
- Estratégia de negociação total: maximizar o lucro potencial de cada transação
- Lógica de negociação simétrica: desempenho consistente em mercados multi-head e no-head
- Mecanismos de saída dinâmicos: evitar saídas prematuras por meio de duas linhas K consecutivas
Risco estratégico
- Risco de atraso de indicadores: indicadores técnicos baseados em dados históricos, com possibilidade de atraso
- Risco de negociação de posição total: o stop loss não estabelecido pode levar a uma maior volatilidade de fundos
- Risco de forte volatilidade do mercado: cenário de mercado complexo pode afetar a performance da estratégia
- Sensibilidade dos parâmetros: a escolha dos parâmetros do indicador afeta diretamente o efeito da estratégia
Direção de otimização da estratégia
- Introdução do gerenciamento dinâmico de posições: ajuste do tamanho das posições de acordo com a volatilidade do mercado
- Aumentar o mecanismo de suspensão de perdas: reduzir o máximo de perdas em uma única transação
- Parâmetros de indicadores de otimização: encontrar a melhor combinação de parâmetros por meio de retroalimentação
- Introdução de condições de filtragem adicionais, como volume de transação, índice de volatilidade
- Aumentar a verificação de múltiplos prazos: aumentar a confiabilidade do sinal
Resumir
A estratégia de negociação multi-indicador auto-adaptável da Vishal é uma inovadora metodologia de negociação quantitativa que oferece uma estrutura de decisão de negociação abrangente e flexível através da sinergia de MACD, Supertrend e Parabolic SAR. Apesar de alguns riscos, a verificação de múltiplos indicadores e a lógica de negociação simétrica oferecem aos investidores um modelo de negociação que vale a pena estudar.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-03-27 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Vishal Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// **MACD Inputs & Calculation**
fast_length = input.int(13, title="MACD Fast Length")
slow_length = input.int(27, title="MACD Slow Length")
signal_length = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
fast_ma = ta.ema(close, fast_length)
slow_ma = ta.ema(close, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
// **Supertrend Inputs & Calculation**
atrPeriod = input.int(11, "ATR Length", minval = 1)
factor = input.float(3.0, "Factor", minval = 0.01, step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
bullTrend = direction < 0 // Uptrend Condition
bearTrend = direction > 0 // Downtrend Condition
// **Parabolic SAR Inputs & Calculation**
sarStep = input.float(0.02, "Parabolic SAR Step")
sarMax = input.float(0.2, "Parabolic SAR Max")
sar = ta.sar(sarStep, sarStep, sarMax)
// **Trade Entry Conditions**
macdBullish = macd > signal // MACD in Bullish Mode
macdBearish = macd < signal // MACD in Bearish Mode
priceAboveSAR = close > sar // Price above SAR (Bullish)
priceBelowSAR = close < sar // Price below SAR (Bearish)
// **Boolean Flags to Track Conditions Being Met**
var bool macdConditionMet = false
var bool sarConditionMet = false
var bool trendConditionMet = false
// **Track if Each Condition is Met in Any Order**
if (macdBullish)
macdConditionMet := true
if (macdBearish)
macdConditionMet := false
if (priceAboveSAR)
sarConditionMet := true
if (priceBelowSAR)
sarConditionMet := false
if (bullTrend)
trendConditionMet := true
if (bearTrend)
trendConditionMet := false
// **Final Long Entry Signal (Triggers When All Three Flags Are True)**
longSignal = macdConditionMet and sarConditionMet and trendConditionMet
// **Final Short Entry Signal (Triggers When All Three Flags Are False)**
shortSignal = not macdConditionMet and not sarConditionMet and not trendConditionMet
// **Execute Full Equity Trades**
if (longSignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// **Exit Logic - Requires 2 Consecutive Candle Closes Below/Above SAR**
var int belowSARCount = 0
var int aboveSARCount = 0
if (strategy.position_size > 0) // Long position is active
belowSARCount := close < sar ? belowSARCount + 1 : 0
if (belowSARCount >= 1)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0) // Short position is active
aboveSARCount := close > sar ? aboveSARCount + 1 : 0
if (aboveSARCount >= 1)
strategy.close("Short")
// **Plot Indicators**
plot(supertrend, title="Supertrend", color=bullTrend ? color.green : color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(sar, title="Parabolic SAR", color=color.blue, style=plot.style_cross, linewidth=2)
plot(macd, title="MACD Line", color=color.blue, linewidth=2)
plot(signal, title="MACD Signal", color=color.orange, linewidth=2)
plot(hist, title="MACD Histogram", style=plot.style_columns, color=hist >= 0 ? color.green : color.red)