ianzeng123
Visão geral
Esta estratégia é uma estratégia de negociação de alta precisão baseada no ponto médio de uma faixa dinâmica do mercado, que permite o tempo preciso de entrada e saída, capturando as características de flutuação dos preços em um determinado período de tempo. O núcleo da estratégia é usar um ciclo de retrocesso configurável, calcular dinamicamente os pontos altos, baixos e médios da faixa de preços e executar a negociação de preços limitados durante o período de negociação da New York Stock Exchange.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se nos seguintes mecanismos fundamentais:
- Calculação de intervalos dinâmicos: computação em tempo real dos pontos mais altos, mais baixos e mais médios do preço, através da definição de um período de retrocesso ajustável (default 30 K-lines).
- Negociação com restrição de horário: negociação estritamente restrita às horas de negociação da Bolsa de Valores de Nova York (de 9h30 às 15h00).
- Sinal de ruptura do ponto médio: quando o preço de fechamento quebra o ponto médio do intervalo, gera um sinal de fazer mais ou fazer menos.
- Estratégia de pedidos de limite: faça pedidos em intervalos e defina o preço de parada e de perda como um ponto alto e um ponto baixo no intervalo.
Vantagens estratégicas
- Acesso de alta precisão: fornece um horário de entrada mais preciso por meio do cálculo dinâmico do intervalo de pontos médios.
- Risco controlado: rigorosos mecanismos de suspensão e parada de perdas, que controlam eficazmente o risco de uma única transação.
- Seletividade de horário: negocie apenas durante os períodos de atividade da bolsa, evitando períodos de baixa liquidez.
- Parâmetros flexíveis: o ciclo de retrocesso pode ser ajustado para se adaptar a diferentes condições de mercado.
- Evitar riscos durante a noite: liquidação automática antes do final do dia de negociação.
Risco estratégico
- Limitações do cálculo de intervalos: em mercados altamente voláteis, o período de retrocesso fixo pode não refletir com precisão o estado do mercado em tempo real.
- Risco de frequência de negociação: A frequência de negociação pode aumentar os custos de negociação e o risco de deslizamento.
- Sensibilidade de parâmetros: o ciclo de retrocesso e a configuração do tempo de negociação têm um impacto significativo na performance da estratégia.
- Adaptabilidade ao mercado: a estratégia pode não ser adequada a todas as variedades e condições de mercado.
Direção de otimização da estratégia
- Ciclo de retrocesso dinâmico: introdução de algoritmos de adaptação, ajustando o ciclo de retrocesso de acordo com a dinâmica da volatilidade do mercado.
- Verificação de múltiplos períodos de tempo: combinação de sinais de diferentes períodos de tempo para melhorar a precisão do sinal.
- Filtro de volatilidade: aumenta os indicadores de volatilidade e filtra os sinais de negociação de baixa qualidade.
- Otimização de aprendizado de máquina: ajuste dinâmico de entrada e saída de parâmetros usando algoritmos de aprendizado de máquina.
- Melhoria da gestão de risco: introdução de mecanismos mais complexos de gestão de posições e de stop loss dinâmico.
Resumir
A estratégia oferece aos traders uma forma de negociação sistematizada e com regras claras, através de um mecanismo de negociação de ponto médio e preço de limite em intervalos precisos. Sua principal vantagem é a alta precisão de entrada, o controle de risco e a seletividade do tempo.
Indicadores técnicos-chave
- Período de olhar para trás
- Ponto mais alto da faixa
- Níveis baixos de gama
- Ponto médio do intervalo
- Horário de negociação (NYSE Trading Hours)
Resumo da lógica de transação
A negociação de preços limitados é feita através do cálculo dinâmico de intervalos de preços e perto dos pontos médios, para capturar tendências de preços de curto prazo e oportunidades de reversão, dentro de um rigoroso quadro de gestão de tempo e risco.
Alerta de risco
Esta estratégia é apenas para referência e precisa ser ajustada de acordo com a tolerância individual ao risco e as condições do mercado nas negociações reais.
Cenas de aplicação recomendadas
Aplica-se a investidores de linha média e curta que buscam estratégias de negociação estáveis e sistemáticas, especialmente para os que se concentram em negociações de futuros e variedades de alta liquidez.
Conclusão
O núcleo da negociação quantitativa está na otimização e adaptação contínua. Esta estratégia oferece aos comerciantes uma estrutura de negociação que vale a pena estudar e melhorar.
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Midpoint Crossing Strategy", overlay=true)
// Input for lookback period
lookback = input.int(30, title="Lookback Period", minval=1)
// Input for NYSE trading hours
startHour = 9
startMinute = 30
endHour = 15
endMinute = 0
// Variables to store high, low, and midpoint of the lookback period
var float rangeHigh = na
var float rangeLow = na
var float rangeMid = na
// Calculate high, low, and midpoint based on lookback period
if (bar_index >= lookback)
rangeHigh := ta.highest(high, lookback)
rangeLow := ta.lowest(low, lookback)
rangeMid := (rangeHigh + rangeLow) / 2
// Plot high, low, and midpoint for reference
plot(rangeHigh, color=color.red, title="Range High")
plot(rangeLow, color=color.green, title="Range Low")
plot(rangeMid, color=color.blue, title="Range Mid")
// Time condition for NYSE hours
currentTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, hour, minute)
startTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, startHour, startMinute)
endTime = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, endHour, endMinute)
// Check if the current time is within NYSE hours
isNYSEHours = currentTime >= startTime and currentTime <= endTime
// Entry conditions (only during NYSE hours)
longCondition = ta.crossover(close, rangeMid) and isNYSEHours
shortCondition = ta.crossunder(close, rangeMid) and isNYSEHours
// Define stop loss and take profit levels based on the range
longStopLoss = rangeLow
longTakeProfit = rangeHigh
shortStopLoss = rangeHigh
shortTakeProfit = rangeLow
// Place limit order at mid-price
if (longCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Long Limit", strategy.long, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Long Limit", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if (shortCondition and not strategy.opentrades)
strategy.order("Short Limit", strategy.short, limit=rangeMid)
strategy.exit("Take Profit", "Short Limit", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Close open positions at 4:00 PM to avoid overnight risk
if (currentTime >= endTime)
strategy.close_all(comment="Close All at 4:00 PM")
// Add a check for open positions
if (strategy.opentrades > 0)
// Ensure no recalculation while a position is open
rangeHigh := na
rangeLow := na
rangeMid := na