ianzeng123
Visão geral
Esta estratégia é uma estratégia de negociação de ações de gestão de risco dinâmico de rastreamento de tendências de múltiplos fatores, que visa melhorar a precisão dos sinais de negociação e o desempenho geral da estratégia através da aplicação integrada de vários indicadores técnicos. O núcleo da estratégia gira em torno de julgamento de tendências, confirmação de dinâmicas, filtragem de volatilidade e controle de risco, proporcionando aos investidores uma metodologia de negociação sistematizada.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se numa análise integrada de seis indicadores-chave:
- G-Channel Indicador: Utiliza o índice de 20 dias e 50 dias de média móvel (EMA) para determinar a direção da tendência do mercado.
- Confirmação da VMA: comparação entre a média móvel simples de 14 e 28 dias (SMA) para verificar o movimento da tendência.
- Confirmação de tendência de coral: determinação de direção de tendência de curto prazo através dos SMAs de 10 e 20 dias.
- Confirmação da volatilidade do ADX: Avaliação da força e volatilidade das tendências do mercado.
- Confirmação de transações: verifique se a transação é significativamente maior do que a média de transações de 20 dias.
- Preço em relação ao SMA de 50 dias: determinar a posição do preço na tendência de longo prazo.
Vantagens estratégicas
- Verificação multifatorial: Verificação cruzada de indicadores em seis dimensões diferentes, reduzindo significativamente a probabilidade de falso sinal.
- Gerenciamento de risco dinâmico: uso do ATR (Average True Range) para ajustar dinamicamente o stop loss e o stop loss.
- Mecanismos flexíveis de entrada e saída: combinação de tendências, dinâmica, volatilidade e volume de transações.
- Risco-benefício de otimização: design de risco-benefício de 2: 1
- Transações de baixa frequência: reduzir o número de transações e reduzir os custos de transação.
Risco estratégico
- O julgamento de múltiplos espaços é complexo: a verificação de múltiplos fatores pode causar atraso no sinal.
- Sensibilidade de parâmetros: os parâmetros fixos podem não funcionar bem em diferentes cenários de mercado.
- Limitação de volume de transação: O baixo volume de transação pode aumentar o risco de erro de transação.
- Limites do RSI: pode ter perdido algumas oportunidades de negociação.
Direção de otimização da estratégia
- Adaptação de parâmetros: desenvolvimento de mecanismos de ajuste de parâmetros dinâmicos.
- Otimização de aprendizagem de máquina: introdução de algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar o ingresso e a saída.
- Adaptabilidade multi-mercado: parâmetros personalizados para diferentes variedades e ambientes de mercado.
- Combinação com os indicadores de emoção: a introdução de indicadores de emoção no mercado aumenta a estabilidade da estratégia.
Resumir
Esta estratégia, por meio de verificação de sinais de negociação multifatorial e multidimensional, constrói um sistema de negociação de ações relativamente robusto. Sua vantagem central é reduzir o risco de negociação, mas ainda precisa ser continuamente otimizada e adaptada às mudanças do mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("G-Channel Strategy for Stocks", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === 1️⃣ G-Channel Indicator ===
gChannel = ta.ema(close, 20) > ta.ema(close, 50) ? 1 : 0
// === 2️⃣ Fantel VMA Confirmation ===
fvma = ta.sma(close, 14) > ta.sma(close, 28) ? 1 : 0
// === 3️⃣ Coral Trend Confirmation ===
coral = ta.sma(close, 10) > ta.sma(close, 20) ? 1 : 0
// === 4️⃣ ADX Confirmation (Volatility) ===
adx = ta.ema(ta.rma(ta.atr(14), 14), 14)
adxMa = ta.sma(adx, 14)
adxConfirmed = adx > adxMa ? 1 : 0
// === 5️⃣ Volume Confirmation ===
volConfirm = volume > ta.sma(volume, 20) * 1.3 ? 1 : 0
// === 6️⃣ Price Above 50-Day SMA ===
sma50 = ta.sma(close, 50)
priceAboveSMA = close > sma50 ? 1 : 0
// === 📌 ENTRY CONDITIONS (LONG & SHORT) ===
longCondition = gChannel and fvma and coral and adxConfirmed and volConfirm and priceAboveSMA
shortCondition = not gChannel and not fvma and not coral and adxConfirmed and volConfirm and close < sma50
// === 7️⃣ ATR Stop-Loss (Lower Than Crypto) ===
atr = ta.atr(14)
stopLoss = close - (atr * 2.0) // Adjusted for stocks
takeProfit = close + (atr * 4.0) // 2:1 Risk/Reward Ratio
// === 📌 EXECUTE TRADES ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=close - (atr * 4.0), stop=close + (atr * 2.0))
// === 8️⃣ RSI EXIT (Stocks Exit Earlier) ===
rsi = ta.rsi(close, 14)
if (rsi > 75) // Lower exit threshold for stocks
strategy.close("Long")
if (rsi < 25)
strategy.close("Short")
// === 9️⃣ Volume-Based Exit ===
if (volume < ta.sma(volume, 20) * 0.5)
strategy.close("Long")
strategy.close("Short")