ianzeng123
Visão geral
Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada no real-time range (ATR) médio, destinada a capturar transações de alta probabilidade através da combinação de vários indicadores técnicos. A estratégia combina filtros ATR, indicadores de tendências super, indicadores de movimentação de média (EMA) e média móvel simples (SMMA), bandas de tendência, confirmação de índices relativamente fracos (RSI) e sistema de stop loss dinâmico, com o objetivo de fornecer uma abordagem de negociação abrangente e flexível.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se na interação de vários indicadores tecnológicos:
Identificação de tendências: Use o indicador de tendências super: ((parâmetro: fator 2, duração 5) e 50 dias de EMA e 8 dias de SMMA para definir a direção da tendência do mercado. Tendências codificadas por cores:
- Verde: tendência de queda
- Vermelho: tendência de queda
- Cinza: fase neutra
Filtragem inteligente de ATR: Detecte a expansão de volatilidade através de um ATR de 14 ciclos e uma média móvel simples de 50 ciclos, apenas negocie quando o ATR sobe ou está acima de 101% de sua SMA, garantindo entrada apenas em uma tendência forte.
Condições de entrada:
- Multi-entrada: Preço acima da EMA de 50 dias, tendência super positiva, RSI > 45, ATR confirma a força da tendência
- Início de fechamento: preço abaixo da EMA de 50 dias, super tendência de baixa, RSI < 45, ATR confirma a força da tendência
A perda de velocidade e a paralisação:
- Paragem: Paragem adaptativa baseada em 5x ATR
- Stop loss: Stop loss de rastreamento de 3,5 vezes o ATR
- Segurança de perda: acionada após o movimento de preço de 2x ATR
- Stop-loss fixo: gerenciamento de risco com o ATR multiplicado por 0,8
Vantagens estratégicas
- Filtrar eficazmente os mercados de volatilidade e evitar a negociação em zonas de baixa volatilidade
- Prevenção da sobrevenda e prevenção de reentrada prematura através de bloqueios de bloqueio
- Capturar uma forte tendência, acompanhar um stop loss permite que os lucros continuem
- Redução de retrações, paralisação básica do ATR e prevenção de grandes perdas
- Parâmetros ajustáveis, com filtros ATR, stop loss, stop loss e RSI ajustáveis para diferentes mercados
Risco estratégico
- Excesso de dependência de indicadores técnicos pode levar a falsos sinais
- O mercado pode ficar fraco em momentos de turbulência
- Configuração inadequada de parâmetros pode aumentar os custos de transação
- RSI confirma que pode ter perdido mudanças rápidas de tendência
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de algoritmos de aprendizagem de máquina, parâmetros de ajuste dinâmico
- Adição de filtros adicionais, como confirmação de volume
- Explorar o melhor conjunto de parâmetros para diferentes mercados e prazos
- Desenvolvimento de mecanismos de verificação de múltiplos quadros temporais
Resumir
É uma estratégia avançada de acompanhamento de tendências, que oferece aos traders uma ferramenta de negociação flexível e poderosa por meio da sinergia de múltiplos indicadores e do gerenciamento dinâmico de risco. A resposta e otimização contínuas são a chave para a aplicação bem-sucedida desta estratégia.
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Optimized ATR-Based Trend Strategy v6 (Fixed Trend Capture)", overlay=true)
// 🔹 Input parameters
lengthSMMA = input(8, title="SMMA Length")
lengthEMA = input(50, title="EMA Length")
supertrendFactor = input(2.0, title="Supertrend Factor")
supertrendLength = input(5, title="Supertrend Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrSmoothing = input(50, title="ATR Moving Average Length")
atrMultiplierTP = input.float(5.0, title="ATR Multiplier for Take-Profit", minval=1.0, step=0.5)
atrMultiplierTSL = input.float(3.5, title="ATR Multiplier for Trailing Stop-Loss", minval=1.0, step=0.5) // 🔹 Increased to ride trends
atrStopMultiplier = input.float(0.8, title="ATR Stop Multiplier", minval=0.5, step=0.1)
breakEvenMultiplier = input.float(2.0, title="Break-Even Trigger ATR Multiplier", minval=1.0, step=0.1)
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
// 🔹 Indicator calculations
smma8 = ta.sma(ta.sma(close, lengthSMMA), lengthSMMA)
ema50 = ta.ema(close, lengthEMA)
// 🔹 Supertrend Calculation
[superTrend, _] = ta.supertrend(supertrendFactor, supertrendLength)
// 🔹 Supertrend Conditions
isBullishSupertrend = close > superTrend
isBearishSupertrend = close < superTrend
// 🔹 ATR Calculation for Smarter Filtering
atrValue = ta.atr(atrLength)
atrMA = ta.sma(atrValue, atrSmoothing)
atrRising = ta.rising(atrValue, 3) // 🔹 More sensitive ATR detection
isTrending = atrValue > atrMA * 1.01 or atrRising // 🔹 Loosened ATR filter
// 🔹 RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// 🔹 RSI Conditions (More Flexible)
isRSIBullish = rsi > 45 // 🔹 Lowered to capture early trends
isRSIBearish = rsi < 45
// 🔹 TP Lock Mechanism
var bool tpHit = false
if strategy.position_size == 0 and strategy.closedtrades > 0
tpHit := true
// 🔹 Supertrend Flip Detection (Resumes Trading After Trend Change)
trendFlip = (isBullishSupertrend and not isBullishSupertrend[1]) or (isBearishSupertrend and not isBearishSupertrend[1])
if trendFlip
tpHit := false
// 🔹 Entry Conditions
bullishEntry = close > ema50 and isBullishSupertrend and isRSIBullish and isTrending and not tpHit
bearishEntry = close < ema50 and isBearishSupertrend and isRSIBearish and isTrending and not tpHit
// 🔹 Dynamic Take-Profit, Stop-Loss, and Break-Even Stop
longTakeProfit = close + (atrValue * atrMultiplierTP)
shortTakeProfit = close - (atrValue * atrMultiplierTP)
longTrailStop = atrValue * atrMultiplierTSL
shortTrailStop = atrValue * atrMultiplierTSL
// ✅ Adjusted SL to Reduce Drawdown
longStopLoss = close - (atrValue * atrMultiplierTSL * atrStopMultiplier)
shortStopLoss = close + (atrValue * atrMultiplierTSL * atrStopMultiplier)
// ✅ Break-Even Stop Trigger (More Room for Trends)
longBreakEven = strategy.position_avg_price + (atrValue * breakEvenMultiplier)
shortBreakEven = strategy.position_avg_price - (atrValue * breakEvenMultiplier)
// 🔹 Strategy Execution (Fixed Take-Profit & Stop-Loss)
if (bullishEntry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TSL/TP", from_entry="Buy", stop=longStopLoss, trail_offset=longTrailStop, limit=longTakeProfit)
strategy.exit("BreakEven", from_entry="Buy", stop=longBreakEven)
if (bearishEntry)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TSL/TP", from_entry="Sell", stop=shortStopLoss, trail_offset=shortTrailStop, limit=shortTakeProfit)
strategy.exit("BreakEven", from_entry="Sell", stop=shortBreakEven)
// 🔹 Trend Band
trendColor = isBullishSupertrend and smma8 > ema50 and close > ema50 ? color.green :
isBearishSupertrend and smma8 < ema50 and close < ema50 ? color.red : color.gray
fill(plot(smma8, color=color.new(trendColor, 60), title="8 SMMA Band"),
plot(ema50, color=color.new(trendColor, 60), title="50 EMA Band"),
color=color.new(trendColor, 80), title="Trend Band")
// 🔹 Supertrend Line
plot(superTrend, color=color.gray, title="Supertrend", style=plot.style_line)