Primeira quebra de vela - stop loss dinâmico e estratégia de fechamento de posição

A estratégia de parada e fechamento de liquidação do primeiro furo é uma estratégia de negociação intradiária que utiliza o intervalo de preço da primeira linha de furo após a abertura do mercado como um importante ponto de suporte e resistência. A estratégia, após a formação do primeiro furo, espera que o preço se aproxime do seu ponto mais alto ou mais baixo e depois entra em ação, enquanto usa um mecanismo de parada de perda baseado no intervalo de preço do primeiro furo, e impõe uma posição de liquidação em um determinado horário do dia para evitar o risco durante a noite.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se na observação de que os intervalos de preços formados pela primeira linha de fusão após a abertura do mercado geralmente são de importância técnica. A lógica central da estratégia é a seguinte:

1. Identificar e registrar o preço máximo e mínimo do primeiro fio de alumínio do dia em um horário específico definido pelo usuário (default 9:15).
2. Calcule a faixa de preços do primeiro fio de alumínio: ((o preço mais alto menos o preço mais baixo))
3. Quando o preço quebra o máximo do primeiro parâmetro após a formação do primeiro parâmetro, a estratégia dispara um sinal de multiplicação.
4. A estratégia dispara um sinal de curto-circuito quando o preço quebra o mínimo do primeiro furo após a formação do primeiro furo.
5. A parada de rastreamento dinâmico após a entrada é definida com uma distância de parada de 1,5 vezes o intervalo de preço da primeira barra (podendo ser ajustado por meio de parâmetros).
6. Para as posições multi-cabeça, o nível de stop-loss aumenta correspondentemente à medida que o preço aumenta, mantendo a distância de stop-loss fixa em relação ao preço atual.
7. Para posições em aberto, o nível de stop loss é reduzido correspondentemente à queda do preço, mantendo a distância de stop loss fixa em relação ao preço atual.
8. A obrigação de manter todas as suas posições em um determinado horário do dia (default 15:30), para evitar o risco de noite.

A estratégia utiliza um mecanismo de entrada pós-confirmação, ou seja, a entrada de negociação após o preço realmente quebrar o máximo ou o mínimo do primeiro parâmetro, em vez de entrar imediatamente quando o preço toca esses níveis, o que ajuda a reduzir o risco de falsas rupturas.

Vantagens estratégicas

1. Um sinal de entrada claro.A estratégia baseia-se em sinais claros de entrada de ruptura de preços, com regras simples e claras, fáceis de entender e executar.
2. Gestão de Riscos DinâmicosO mecanismo de parada de rastreamento dinâmico baseado na oscilação do mercado, com a distância de parada ajustada automaticamente de acordo com a amplitude de oscilação do primeiro pilar do dia, torna a gestão de risco mais adaptável.
3. Evitar falsas invasõesA entrada em ações por meio da espera do fechamento dos preços para quebrar os altos ou baixos do primeiro furo, em vez de entrar no momento em que os preços atingem esses níveis, ajuda a filtrar os sinais de falsas rupturas.
4. Evitar o risco da noite.A obrigação de fechar a posição em um horário fixo diariamente evita o risco de brecha e a incerteza que pode ocorrer com a posse durante a noite.
5. Adaptar-se às flutuações do mercadoO ponto de entrada e o nível de parada de uma estratégia são automaticamente ajustados de acordo com a volatilidade do mercado no dia, com um intervalo de parada mais largo em dias de alta volatilidade e um intervalo de parada mais estreito em dias de baixa volatilidade, melhor adaptando-se a diferentes condições de mercado.
6. Apenas uma transação.A partir de agora, os usuários poderão fazer apenas uma transação por dia, evitando o excesso de transações e reduzindo os custos de transação.
7. Completamente automáticoA estratégia pode ser executada de forma totalmente automatizada, sem necessidade de intervenção humana, e é adequada para os operadores que não têm tempo para monitorar o mercado em tempo real.

Riscos estratégicos

Embora a estratégia tenha vários benefícios, há alguns riscos potenciais:

1. Risco de Falsa InvasãoA solução é considerar a adição de indicadores de confirmação adicionais, como a confirmação de volume de transação ou a confirmação de tendência.
2. Demasiada distância de parada.A solução é definir um limite máximo de valor absoluto para a distância de parada máxima.
3. Distância de travamento muito pequenaPor outro lado, em dias de pouca volatilidade, o primeiro parâmetro pode ser estreito, o que leva a uma distância de parada muito pequena, que pode ser facilmente desencadeada pelo ruído do mercado. A solução é definir um limite mínimo absoluto para a distância de parada mínima.
4. Perdeu o grande evento.Uma vez que a estratégia permite apenas uma transação por dia, e obriga a posição em aberto em um horário fixo, pode-se perder uma situação de grande mercado contínua. A solução pode ser considerada a de permitir a posição durante a noite sob certas condições.
5. Dependência de tempoA estratégia tem exigências rigorosas quanto ao tempo de formação do primeiro pilar e ao tempo obrigatório de posicionamento, sendo altamente dependente do tempo, e pode ser necessário ajustar os parâmetros em diferentes mercados ou em diferentes fusos horários. A solução é ajustar os parâmetros de acordo com o tempo de negociação de um mercado específico.
6. Objetivo sem fins lucrativosA estratégia não estabelece um objetivo de lucro claro e depende exclusivamente do rastreamento de stop loss ou de equilíbrio do dia para encerrar as negociações, podendo não ser possível obter lucros na posição ideal. A solução pode ser considerar a adição de mecanismos de encerramento de lucros baseados em suporte / resistência ou indicadores técnicos.
7. Sensibilidade do parâmetroO desempenho da estratégia pode ser muito sensível a configurações de parâmetros (como horários de início, horários de término, rastreamento de multiplicadores de stop loss, etc.) e precisa de uma avaliação e otimização completas.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser otimizada para os riscos acima mencionados em várias direções:

1. Adicionar condições de filtragemEm combinação com indicadores de tendência do mercado ou indicadores de volume de transações, só entre em jogo se a direção da tendência for consistente ou a quantidade de transações confirmada, para reduzir o risco de falsas rupturas. Por exemplo, pode-se adicionar uma média móvel como filtro de tendência ou solicitar que o volume de transações seja claramente amplificado quando a ruptura é feita.
2. Optimizar o mecanismo de suspensão de perdasPara manter um nível de risco razoável, mesmo em dias de extrema volatilidade. Pode-se considerar a combinação do indicador ATR (Média da Amplitude de Variação Real) para definir um limite mais dinâmico para a distância de parada.
3. Introdução de mecanismos de lucro parcial: Quando o preço atinge um determinado objetivo (por exemplo, 2 ou 3 vezes o intervalo do primeiro eixo), pode-se considerar uma parte do lucro da posição de liquidação, e as posições restantes continuam a usar a gestão de stop loss de rastreamento.
4. Aumentar as condições de overnightEm determinadas circunstâncias (por exemplo, quando a tendência é forte ou o preço está longe do ponto de entrada), é permitido manter parte ou a totalidade das posições durante a noite para se manter a par das grandes tendências.
5. Adicionar filtro de tempoEvite negociar em períodos de baixa volatilidade ou de alta incerteza, como pode ser evitado antes ou depois da divulgação de dados econômicos importantes.
6. Mecanismo de adaptação de parâmetros: permite que a estratégia ajuste automaticamente os parâmetros de acordo com as condições recentes do mercado, como ajustar o tracking stop loss multiplicador de acordo com a volatilidade média dos últimos dias.
7. Acompanhar a identificação do contexto de mercadoA adoção de diferentes parâmetros de negociação ou até mesmo de diferentes lógicas de negociação para melhorar a adaptabilidade da estratégia em diferentes ambientes de mercado (por exemplo, mercados de turbulência, mercados de tendência).
8. Considere a análise de vários quadros temporaisA estratégia é: combinar a estrutura do mercado com um quadro de tempo maior, negociar em conformidade com a direção da tendência principal e evitar negociações contractuais.
9. Adição de módulo de gestão de fundos: Ajustar o tamanho da posição de acordo com a volatilidade do mercado e a dinâmica de desempenho histórico, reduzir a posição em períodos de alta incerteza e aumentar a posição em períodos de bom desempenho da estratégia.

Resumir

A estratégia de liquidação de stop loss e de liquidação de liquidação é uma estratégia de negociação diária baseada no primeiro intervalo de preço de linha de fundo após a abertura do mercado. Utiliza a entrada de sinais de ruptura de preço após a confirmação, adota um mecanismo de gestão de risco de stop loss baseado na volatilidade do mercado e impõe a liquidação diária em horários fixos para evitar o risco de noite.

As vantagens da estratégia são a clareza dos sinais de entrada, a dinamização do gerenciamento de risco, a prevenção de falsas brechas e riscos de overnight, a adaptação à volatilidade do mercado, a restrição de excessos de negociação e a execução totalmente automatizada. No entanto, também enfrenta desafios como o risco de falsas brechas, a distância de parada imprudente, a perda de grandes cenários, a dependência de tempo, a falta de objetivos de lucro fortes e a sensibilidade de parâmetros.

A estabilidade e a lucratividade da estratégia podem ser melhoradas adicionando condições de filtragem, otimizando o mecanismo de parada de perdas, introduzindo um mecanismo de lucro parcial, aumentando a condição de overnight, adicionando filtragem de tempo, otimizando o mecanismo de adaptação de parâmetros, adicionando a identificação do ambiente de mercado, considerando a análise de múltiplos quadros temporais e adicionando o módulo de gerenciamento de capital.

Em geral, trata-se de uma estratégia de negociação intradiária estruturada, lógica e racional, adequada para os comerciantes que desejam negociar diariamente através de sistemas automatizados e controlar rigorosamente o risco. Através de otimização direcionada e ajuste de parâmetros apropriados, a estratégia espera ter um desempenho estável em diferentes ambientes de mercado.