Estratégia dinâmica de stop loss com rastreamento de tendências quantitativas longas e curtas
ATR EMA CROSSOVER DYNAMIC STOP-LOSS
Data de criação:
2025-04-03 11:34:48
última modificação:
2025-04-03 11:34:48
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Visão geral
Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências de múltiplos espaços baseada na média real de variação (ATR) e na média móvel do índice (EMA). A estratégia permite a captura precisa e o gerenciamento de risco das tendências do mercado por meio de paradas e tendências dinâmicas.
Princípio da estratégia
A estratégia inclui os seguintes passos-chave:
- Calculação do ponto de parada dinâmico usando o indicador ATR
- Combinação com a EMA para determinar a direção da tendência dos preços
- Determinação de sinais de negociação através da posição relativa do preço em relação ao ponto de parada
- Identificação de sinais de otimização seletiva usando o gráfico de Heikin Ashi
Principal lógica de cálculo:
- Ponto de parada dinâmico = preço atual ± (ATR * coeficiente sensível)
- A tendência é julgada com base no cruzamento entre a EMA e o ponto de parada
- Um sinal de negociação é gerado quando o preço ultrapassa o ponto de parada e cruza o EMA
Vantagens estratégicas
- Gerenciamento de risco dinâmico: o ATR se adapta ao cálculo de pontos de parada, ajustando-se em tempo real à volatilidade do mercado
- A EMA responde rapidamente às mudanças de preço, capturando pontos de mudança de tendência
- Flexibilidade: ciclo ATR personalizado e coeficiente de sensibilidade
- Mapas opcionais de Heiken Achilles para uma melhor identificação de sinais
- Transações de baixa frequência e custos reduzidos
- Adaptação a vários mercados e variedades
Risco estratégico
- Mercado em turbulência pode gerar sinais errados frequentes
- Parâmetros mal definidos podem levar a transações excessivas
- Fator Fundamental e Impacto de Eventos Surpreendentes Não Contados
- Há algumas diferenças entre a detecção e o disco físico
Sugestões de controle de risco:
- Parâmetros de otimização, redução do coeficiente de sensibilidade
- Combinação com outros indicadores
- Configuração de stop loss e gestão de posições
- Monitoramento contínuo e ajuste dinâmico
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de parâmetros de otimização dinâmica de algoritmos de aprendizado de máquina
- Adicionar verificações de ciclo de tempo múltiplo
- Combinação com outros indicadores técnicos
- Desenvolvimento de mecanismos de seleção de parâmetros adaptativos
- Adição de módulo de ajuste de risco
Objetivos de otimização: aumentar a estabilidade da estratégia, reduzir o recuo e aumentar a rentabilidade
Resumir
Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências dinâmicas baseada no ATR e no EMA, que permite uma participação relativamente estável no mercado por meio de mecanismos de parada de perdas flexíveis e de avaliação de tendências. A estratégia possui boas características de adaptabilidade e gerenciamento de risco, mas ainda precisa ser continuamente otimizada e verificada.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-04-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("ducanhmaster v1", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Inputs
a = input.int(1, title="Key Value. 'This changes the sensitivity'")
c = input.int(10, title="ATR Period")
h = input.bool(false, title="Signals from Heikin Ashi Candles")
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
// Compute Heikin Ashi values
heikinAshiOpen = (open + close) / 2
heikinAshiClose = (open + high + low + close) / 4
heikinAshiHigh = math.max(high, math.max(heikinAshiOpen, heikinAshiClose))
heikinAshiLow = math.min(low, math.min(heikinAshiOpen, heikinAshiClose))
src = h ? heikinAshiClose : close
// Declare xATRTrailingStop as a float variable and initialize it with 'na'
var float xATRTrailingStop = na
if (src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0))
xATRTrailingStop := math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss)
else if (src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0))
xATRTrailingStop := math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss)
else
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
// Declare 'pos' as an integer variable instead of leaving it undefined
var int pos = na
if (src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0))
pos := 1
else if (src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0))
pos := -1
else
pos := nz(pos[1], 0)
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
// Plot buy/sell signals on the chart
plotshape(buy, title="Buy", text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(sell, title="Sell", text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny)
// Change bar color when buy/sell conditions are met
barcolor(barbuy ? color.green : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)
// Enter a Long trade when a buy signal appears and exit when a sell signal appears
if (buy)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (sell)
strategy.close("long")