ianzeng123
Visão geral
A estratégia OneTrend Lite EMA é uma inovadora estratégia de negociação de seguimento de tendências para identificar e capturar tendências de mercado através da combinação de índices de média móvel (EMA), índice de tendência médio (ADX) e real de média de variação (ATR). A estratégia visa fornecer sinais de negociação claros e regulares, ao mesmo tempo em que ajusta dinamicamente a sensibilidade à volatilidade do mercado.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia gira em torno de três indicadores tecnológicos fundamentais:
- EMAs rápidas e lentas: capturam tendências de mudanças de preços através da computação de médias móveis indexadas de diferentes comprimentos de ciclo
- Cálculo de ADX personalizado: Avaliação da força da tendência e da dinâmica do mercado
- Termo ATR dinâmico: sensibilidade para ajuste de tendência de acordo com o valor do ADX
A estratégia usa um EMA rápido de 30 e um EMA lento de 60 para gerar um sinal de negociação através da combinação de seus valores diferenciais com o multiplicador ATR adaptado. Quando o EMA rápido supera o limiar dinâmico, entra na zona de tendência azul (aumento) e, quando o limiar é ultrapassado, entra na zona de tendência amarela (aumento).
Vantagens estratégicas
- Adaptabilidade: a estratégia pode ajustar a sensibilidade de acordo com as diferentes condições de mercado através de um ADX devaluação dinâmica
- Combinação de indicadores multidimensionais: combinação de EMA, ADX e ATR para melhorar a precisão do sinal
- Áreas de negociação visuais claras: as áreas azul e rosa mostram visualizações de mudanças de tendência
- Flexibilidade de gerenciamento de risco: ciclo EMA ajustável, multiplicação de ATR e redução de ADX
Risco estratégico
- Atraso: A EMA é caracterizada por um certo atraso, que pode atrasar a resposta em mercados em rápida mudança.
- Performance de mercado instável: pode produzir sinais de negociação frequentes e ineficazes em mercados que não apresentam uma tendência clara
- Sensibilidade de parâmetros: a performance da estratégia é altamente dependente dos parâmetros selecionados, que precisam ser constantemente monitorados e otimizados
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de algoritmos de aprendizagem de máquina: seleção de parâmetros de otimização dinâmica usando tecnologias de IA
- Verificação de múltiplos prazos: verificação da estabilidade da estratégia em diferentes escalas de tempo
- Combinação com outros indicadores: Combinação com indicadores de momentum como RSI, MACD para melhorar a precisão do sinal
- Mecanismos de Stop Loss Adaptativos: Adaptação da estratégia de Stop Loss de acordo com a dinâmica do ATR
Resumir
A estratégia OneTrend Lite EMA oferece aos comerciantes uma maneira flexível e intuitiva de acompanhar a tendência por meio de uma combinação inovadora de indicadores e de depreciação auto-adaptável. Apesar de alguns riscos inerentes, sua capacidade de análise multidimensional e ajuste dinâmico a tornam uma estratégia de negociação quantitativa que vale a pena estudar.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-04-03 00:00:00
end: 2025-04-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//============================== OneTrend Lite Historical Performance ==============================/
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| Ticker | Total P&L | Drawdown | # Trades | Profitable Trades | Profit Factor | Best Method |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| BTC | 557x | 55.29% | 11 | 72.73% | 13.579 | OneTrend Pro |
//| ETH | 207x | 55.11% | 13 | 46.15% | 1.696 | OneTrend Pro |
//| XRP | 29x | 99.85% | 23 | 30.43% | 1.261 | OneTrend Gaus |
//| SOL | 152x | 40.20% | 8 | 62.50% | 4.341 | OneTrend Gaus |
//| BNB | 519x | 64.29% | 12 | 50.00% | 3.351 | OneTrend Lite |
//| DOGE | 21x | 89.63% | 22 | 27.27% | 1.521 | OneTrend Gaus |
//| ADA | 9x | 76.18% | 9 | 55.56% | 9.039 | OneTrend Pro |
//| SUI | 6.6x | 11.44% | 2 | 100.00% | ∞ | OneTrend Pro |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//============================== OneTrend Pro Historical Performance ===============================/
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| Ticker | Total P&L | Drawdown | # Trades | Profitable Trades | Profit Factor | Best Method |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| BTC | 723x | 50.99% | 41 | 53.66% | 2.625 | OneTrend Pro |
//| ETH | 1925x | 40.07% | 31 | 58.06% | 3.472 | OneTrend Pro |
//| XRP | 298x | 99.97% | 53 | 37.74% | 1.87 | OneTrend Gaus |
//| SOL | 917x | 73.31% | 18 | 44.44% | 2.71 | OneTrend Gaus |
//| BNB | 353x | 49.44% | 31 | 45.16% | 2.849 | OneTrend Lite |
//| DOGE | 238x | 92.38% | 40 | 40.00% | 2.389 | OneTrend Gaus |
//| ADA | 39x | 71.96% | 31 | 35.48% | 1.684 | OneTrend Pro |
//| SUI | 8.7x | 31.53% | 4 | 50.00% | 13.457 | OneTrend Pro |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//=========================== OneTrend Gaussian Historical Performance =============================/
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| Ticker | Total P&L | Drawdown | # Trades | Profitable Trades | Profit Factor | Best Method |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//| BTC | 107x | 72.45% | 26 | 57.69% | 5.5 | OneTrend Pro |
//| ETH | 10x | 40.07% | 31 | 58.06% | 3.472 | OneTrend Pro |
//| XRP | 1125x | 99.94% | 29 | 48.28% | 1.509 | OneTrend Gaus |
//| SOL | 925x | 52.10% | 11 | 63.64% | 11.338 | OneTrend Gaus |
//| BNB | 434x | 58.10% | 22 | 59.09% | 4.845 | OneTrend Lite |
//| DOGE | 487x | 90.48% | 40 | 32.50% | 2.263 | OneTrend Gaus |
//| ADA | 20x | 71.96% | 31 | 35.48% | 1.684 | OneTrend Pro |
//| SUI | 3.3x | 31.53% | 4 | 50.00% | 13.457 | OneTrend Pro |
//+--------+-----------+-----------+-----------+--------------------+---------------+---------------+
//@version=6
strategy("OneTrend Lite EMA", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital = 10000)
// ——— USER INPUTS ———
// EMA settings
emaFastLen = 30
emaSlowLen = 60
atrLen = 60
// ADX settings
adxLen = 14
adxThreshold = 20
// ATR multipliers for trend conditions
atrMultStrong = 0.3
atrMultWeak = 0.1
// ——— CALCULATIONS ———
// Calculate EMAs and their difference
emaFast = ta.ema(close, emaFastLen)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLen)
emaDiff = emaFast - emaSlow
// --- Custom ADX Calculation ---
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = (up > down and up > 0) ? up : 0.0
minusDM = (down > up and down > 0) ? down : 0.0
trur = ta.rma(ta.tr, adxLen)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, adxLen) / trur
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, adxLen) / trur
dx = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
adxVal = ta.rma(dx, adxLen)
// Determine the dynamic ATR multiplier based solely on ADX
dynamicAtrMult = adxVal > adxThreshold ? atrMultStrong : atrMultWeak
// Define bull (blue) and bear (pink) zones using the dynamic multiplier
emaBull = emaDiff > dynamicAtrMult * ta.atr(atrLen)
emaBear = emaDiff < -dynamicAtrMult * ta.atr(atrLen)
// ——— PLOTTING ———
clrBull = color.rgb(70, 163, 255) // Blue for bull
clrBear = color.rgb(255, 102, 170) // Pink for bear
clrNeutral = color.rgb(128, 128, 128) // Gray for neutral
fastPlot = plot(emaFast, linewidth=2, color=emaBull ? clrBull : emaBear ? clrBear : clrNeutral, title="Fast EMA")
slowPlot = plot(emaSlow, linewidth=2, color=emaBull ? clrBull : emaBear ? clrBear : clrNeutral, title="Slow EMA")
fill(fastPlot, slowPlot, color=emaBull ? color.new(clrBull, 70) : emaBear ? color.new(clrBear, 70) : color.new(clrNeutral, 70))
// ——— STRATEGY LOGIC ———
// Enter long immediately when the zone turns blue, and exit when it turns pink.
if emaBull
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")
if emaBear
strategy.close("Long", comment="Close Long")