Estratégia de integração do conceito de dinheiro inteligente e rompimento das Bandas de Bollinger impulsionadas pelo momentum

Visão geral

A estratégia é um sistema de negociação quantitativa que combina o conceito de fundos inteligentes (SMC) e breakouts de Bollinger Bands, aumentando a confiabilidade dos sinais de negociação por meio de mecanismos de confirmação dinâmica. O núcleo da estratégia é a identificação de situações em que o preço quebra o Bollinger Bands e desvia-se, ao mesmo tempo em que exige a transformação da estrutura do mercado (MSS) sinais e, seletivamente, a confirmação de tendências de alto ciclo de tempo. Além disso, com a introdução de filtros de quantidade de impulso, que exigem que os sinais de entrada tenham uma dinâmica de preço suficientemente forte, aumenta significativamente a taxa de ganho e risco-retorno da estratégia.

Princípio da estratégia

A estratégia funciona com base na sinergia de três componentes tecnológicos centrais:

1. Índice de Cinturão de BrinO padrão de diferença é usado para calcular a amplitude de oscilação dos preços, formando um trajeto superior, um trajeto inferior e um trajeto intermediário. Quando o preço se aproxima do trajeto superior, um sinal de cotação é gerado, e quando ele se aproxima do trajeto inferior, um sinal de cotação é gerado.

2. O conceito de dinheiro inteligente (SMC):

   • Blocos de Ordem: Formam áreas de suporte e resistência potenciais através da computação de preços máximos e mínimos dentro de um período de retrocesso específico (os 20 ciclos padrão).
   • Zonas de liquidez: Identificar as áreas em que pode haver liquidez no mercado, identificando os altos e baixos de oscilação recentes (os 12 ciclos padrão).
   • Mudança de estrutura de mercado (MSS): transformação de estrutura de mercado de alta quando o preço de fechamento quebra o ponto alto do período anterior; transformação de estrutura de mercado de baixa quando o preço de fechamento quebra o ponto baixo do período anterior.

3. Mecanismo de confirmação de potência: o requisito de que a parte de ativos de entrada da barra de entrada represente a proporção da altura total atingindo um determinado valor de queda (default de 70%), garantindo que a ruptura de preço tenha energia suficiente. Veja a barra de movimentos de queda em verde e a barra de movimentos de queda em vermelho.

Condições de entrada:

• Fazer mais condições: o preço de fechamento quebra a faixa de Brin para o caminho + a estrutura do mercado de bulls muda + (opcional) o período de tempo alto está em uma tendência ascendente + (opcional) tem bastante movimento de bulls
• Condições de fechamento: preço de fechamento quebra o trajeto abaixo da faixa de Brin + conversão da estrutura do mercado para baixo + (opcional) período de tempo alto em tendência de queda + (opcional) com bastante movimento de baixa

Condições de partida:

• Fazer mais saídas: 99% do preço de fechamento abaixo do meio da faixa de Brin ou do preço de fechamento abaixo do ponto mais baixo do bloco de pedidos
• Sair em branco: o preço de fechamento quebra o meio do trajeto da faixa de Brin ou o preço de fechamento é 101% acima do ponto mais alto do bloco de pedidos

Em termos de gestão de fundos, a estratégia utiliza um método de controlo de risco baseado no valor líquido da conta, limitando cada transação a 5% do valor líquido da conta, para controlar o limite máximo de risco de uma única transação.

Vantagens estratégicas

1. Mecanismo de confirmação múltiplaA combinação de rupturas nas faixas de Brin, transformação da estrutura do mercado e confirmação de dinâmica, formando um mecanismo de filtragem de sinal de negociação em vários níveis, reduz significativamente os sinais falsos.

2. Combinação de tendência e dinâmicaA estratégia não se concentra apenas na mudança de tendência (via Brinks e MSS), mas também na dinâmica dos preços (via Dynamic Stack), que permite a combinação perfeita de acompanhamento de tendências e captura de dinâmica.

3. Sinergia de ciclo de tempoA função de confirmação de tendências de alto período de tempo opcional (o nível de linha solar é o padrão) evita efetivamente a negociação de contrapartida e aumenta a taxa de sucesso da negociação de contrapartida.

4. Intuição visualA estratégia fornece uma ajuda visual clara, incluindo a faixa de Brin, a linha de bloco de pedidos, a linha de ponto alto e baixo de oscilação e a marcação colorida do ângulo de força, permitindo que os comerciantes entendam intuitivamente o estado do mercado.

5. Flexível e ajustávelOs parâmetros da estratégia são altamente personalizáveis, incluindo o comprimento da faixa de Brin, o número de diferenciais padrão, o comprimento de retrocesso do bloco de pedidos, o comprimento de retrocesso de oscilação e o valor de diminuição do volume, para adaptar-se a diferentes ambientes de mercado.

6. Gerenciamento inteligente de fundosA aplicação de métodos de controlo de posições baseados na proporção do valor líquido da conta, a gestão eficaz do risco e a prevenção de perdas excessivas por transação única.

Risco estratégico

1. Risco de otimização excessivaA estratégia inclui vários parâmetros ajustáveis, como o comprimento da faixa de Bryn ((55), o número de divisões de diferença padrão ((2.0)), o comprimento de regressão, etc., o que pode levar a otimização excessiva dos parâmetros, gerando problemas de ajuste de curva. A solução é testada para robustez em diferentes períodos de tempo e ambientes de mercado.

2. Problemas de atrasoA solução é combinar a análise do comportamento dos preços com outros indicadores de liderança para auxiliar o julgamento.

3. Risco de reversão de tendênciaA solução é adicionar um mecanismo de detecção de reversão de tendência ou suspender a negociação em condições de mercado extremas.

4. Desafios de gestão de fundosA distribuição de capital de 5% fixo pode ser um risco excessivo em mercados com maior volatilidade. A solução é ajustar dinamicamente a proporção de distribuição de capital, ajustando-se de acordo com a volatilidade do mercado.

5. Risco de liquidezEm mercados com pouca liquidez, os blocos de ordens e as áreas de liquidez podem não ser suficientemente precisos. A solução é adicionar um mecanismo de confirmação de volume de transação ou aplicar a estratégia apenas em mercados com muita liquidez.

Direção de otimização da estratégia

1. Ajuste de parâmetros dinâmicosPode-se introduzir um mecanismo de adaptação que ajuste automaticamente o parâmetro de diferença padrão e o parâmetro de comprimento da faixa de brinquedos de acordo com a volatilidade do mercado, para que a estratégia se adapte melhor a diferentes circunstâncias de mercado. Isso pode resolver o problema de que os parâmetros estáticos se comportam de forma diferente em diferentes condições de mercado.

2. Identificação de tendênciasPode-se introduzir indicadores de tendência adicionais, como o DMI ou o ADX, para confirmar ainda mais a força da tendência e evitar o excesso de negociação em mercados de tendência fraca.

3. Melhorias no mecanismo de partidaOs mecanismos de saída atuais são relativamente simples, e é possível considerar a introdução de saídas mais flexíveis, tais como trailing stop loss, crossover de média móvel ou stop loss de múltiplos ATR, para melhor proteger os lucros.

4. Análise de tráfego integradaIncorporar um mecanismo de confirmação de volume de transação na estratégia, exigindo que a ruptura de preço acompanhe o aumento significativo do volume de transação, melhorando ainda mais a qualidade do sinal. O volume de transação é um importante indicador de participação no mercado, que pode efetivamente verificar a veracidade da dinâmica de preços.

5. Introdução do filtro de tempo: Os mercados apresentam características diferentes em diferentes períodos de negociação, pode ser adicionado um filtro de tempo, para evitar a geração de sinais em determinados períodos de negociação ineficaz (como o período de liquidação asiática).

6. Optimizar a gestão de fundosPode ser introduzido um método de cálculo de posições baseado no ATR, ajustando a abertura de risco de acordo com a dinâmica de volatilidade do mercado, reduzindo a exposição em mercados de alta volatilidade e aumentando adequadamente as posições em mercados de baixa volatilidade.

Resumir

A estratégia de integração do conceito de capital inteligente com a ruptura do cinturão de Brin é uma estratégia de negociação integrada que combina análise técnica e teoria da estrutura de mercado. A estratégia capta a dinâmica de preços através do rompimento do cinturão de Brin, usa a teoria do SMC para identificar mudanças nos níveis de preços e na estrutura de mercado e aumenta a confiabilidade do sinal através de filtros de filtragem de volume. O mecanismo de confirmação de sinal em vários níveis reduz significativamente os falsos sinais, enquanto a confirmação de tendências de alto ciclo de tempo opcional ajuda a evitar a negociação contracorrente.

Apesar da clara lógica e dos múltiplos benefícios da estratégia, os comerciantes precisam estar cientes dos seus riscos potenciais, incluindo o risco de otimização de parâmetros, problemas de atraso e risco de reversão de tendência. A robustez e adaptabilidade da estratégia podem ser ainda melhoradas com a introdução de medidas de otimização, como o ajuste de parâmetros dinâmicos, o aumento da identificação de tendências, a melhoria dos mecanismos de saída e a integração da análise de volume de negócios.

Finalmente, os comerciantes devem lembrar que não há estratégia de negociação perfeita, a chave é entender a lógica central da estratégia, gerenciar o risco racionalmente e ajustar-se de forma flexível a diferentes condições de mercado. Antes da aplicação real, é recomendável realizar um bom teste de retrospectiva e prospectiva para verificar o desempenho da estratégia em diferentes condições de mercado.