Estratégia de acompanhamento de tendências Heiken Asch: um sistema de identificação de tendências de vários períodos com mecanismo de stop loss de vários níveis
supertrend ADX ATR HEIKEN ASHI DMI
ianzeng123
Visão geral
A estratégia de rastreamento de tendências da Haiken Ashe é um sistema de negociação integrado que combina os benefícios do gráfico de tendências da Haiken Ashe, do indicador de super tendências e do filtro do índice de direção média (ADX) para identificar movimentos de tendências fortes e executar um gerenciamento de fundos eficaz. A estratégia se concentra em capturar a dinâmica em tendências estabelecidas, enquanto usa um mecanismo de parada de três níveis avançado para proteger os fundos e bloquear os lucros.
Princípio da estratégia
A estratégia de rastreamento de tendências da Haiken Ashe baseia-se na sinergia de três indicadores tecnológicos principais:
Análise do mapa de HaykanushA estratégia se concentra em particular nas “entidades” de Heiken Achilles, que quase não possuem linhas de sombras para cima e para baixo, que indicam que o preço se move de forma decisiva em uma direção, com pouca correção, o que sugere um forte dinamismo e a continuação da tendência. As linhas verdes sem sombras para baixo são consideradas como sinais de multiplicação, e as vermelhas sem sombras para cima são consideradas sinais de vazio.
Filtragem de indicadores de tendênciasO sistema usa o indicador de tendência super (default factor: 3.0, ATR cycle: 10) para confirmar a direção de uma tendência potencial. O sinal de entrada deve coincidir com a direção da tendência super, o que aumenta a confiabilidade do sinal e reduz as transações erradas.
Filtros ADX (opcional)O indicador de direção média é usado para avaliar a intensidade da tendência, e as negociações são acionadas apenas quando o ADX ultrapassa o limiar especificado (default: 25), o que ajuda a filtrar os sinais de ruído de um mercado de choque ou horizontal.
O sistema de negociação tem regras claras de entrada e saída:
- Sinais de entradaQuando as seguintes condições são atendidas: 1) um Heiken Achilles verde sem linha de sombra inferior (fazer mais) ou um Heiken Achilles vermelho sem linha de sombra superior (fazer menos); 2) a direção da tendência super confirmada; 3) o limiar ADX (se ativado).
- Sinais de saídaQuando um fio sem sombra aparece na direção oposta ou qualquer um dos mecanismos de stop loss é acionado, a negociação termina.
A estratégia mais notável é o seu inovador sistema de três níveis de stop loss:
- ATR tracking stop lossA partir da volatilidade do mercado, o ATR pode ser ajustado dinamicamente para bloquear o lucro com a tendência.
- Ponto de parada de oscilaçãoA utilização da estrutura natural do mercado para estabelecer um limite de perda, respeitando o ritmo do próprio mercado.
- Seguros de perdaA rede de segurança, baseada na percentagem do preço de entrada, oferece proteção de capital instantânea, especialmente quando a posição de parada de ponto de oscilação pode estar muito longe do ponto de entrada.
Vantagens estratégicas
Gerenciamento de riscos em várias camadasO principal benefício desta estratégia é que o sistema de três níveis de stop loss oferece proteção completa aos fundos, adaptando-os a diferentes condições de mercado e cenários de risco.
Altamente adaptávelTodos os componentes (super tendências, ADX) podem ser ativados/desativados de acordo com diferentes condições de mercado, e os parâmetros podem ser ajustados, permitindo uma grande flexibilidade na estratégia.
Forte capacidade de captura de tendênciasA estratégia é capaz de identificar movimentos de tendências fortes através da combinação de sinais visuais claros de Heiken-Ashi, a confirmação de supertrends e a avaliação da força de tendências do ADX.
Comentário visual claroA estratégia mostra no gráfico o estado da posição, o preço de entrada e o nível atual de stop loss, permitindo que o comerciante entenda e acompanhe a execução da estratégia.
Gestão de fundos internaA estratégia utiliza uma metodologia de gestão de posições baseada em percentagens de direitos e interesses (default: 3%), o que garante que a abertura de risco seja consistente com a variação do tamanho da conta.
Sistema de transação completoA plataforma de negociação de criptomoedas oferece um fluxo de negociação completo, desde o sinal de entrada até as regras de saída, sem a necessidade de decisões ou indicadores adicionais.
Risco estratégico
Risco de otimização excessivaA estratégia contém vários parâmetros ajustáveis, o que pode levar a problemas de ajuste de curva, ou seja, a estratégia funciona bem em dados históricos, mas não funciona bem em negociações em tempo real. A solução é usar dados históricos longos o suficiente para testar o retorno e testar a robustez da estratégia em diferentes condições de mercado.
Risco de reversão de tendênciaApesar de possuir um mecanismo de parada de perdas em vários níveis, a estratégia ainda pode enfrentar um grande recuo em caso de uma reversão súbita de uma tendência forte. A flutuação extrema de um surto de mercado pode levar ao fracasso de uma parada de perdas em um momento oportuno, causando perdas maiores do que as esperadas. A solução é considerar o aumento de filtros de taxa de flutuação ou a implementação de regras mais rigorosas de gerenciamento de risco.
Sensibilidade do parâmetroDiferentes configurações de parâmetros podem levar a resultados muito diferentes, especialmente o fator de supertrend e os limites do ADX. Isso requer que os comerciantes entendam profundamente o impacto de cada parâmetro e encontrem o ponto de equilíbrio adequado para o ambiente de mercado específico.
Baixo desempenho em ambientes de baixa volatilidadeEm mercados de baixa volatilidade ou horizontal, a estratégia pode produzir vários sinais errados, resultando em negociações “silenciosas”. A solução é suspender a negociação em tais ambientes ou adicionar filtros de ambientes de mercado adicionais.
Riscos de gestão de fundosA gestão de posições de percentagem fixa pode não ser adequada para todos os cenários de mercado e pode ser necessário reduzir o tamanho das posições para controlar o risco em mercados altamente voláteis.
Direção de otimização da estratégia
Aumentar os mecanismos de adaptação à volatilidadeA estratégia atual pode ser ainda mais otimizada pela introdução de filtros de volatilidade, como o índice de volatilidade histórica (HV) ou de volatilidade implícita (IV), para ajustar automaticamente os parâmetros em diferentes cenários de mercado. Isso permitirá que a estratégia mantenha um desempenho estável durante períodos de alta e baixa volatilidade.
Integrar filtros de tempoConsidere a adição de filtros baseados no tempo, evitando a negociação em períodos de tempo conhecidos como de baixa volatilidade ou tendências de mercado mais fracas. Isso é especialmente útil para a negociação de variedades específicas, pois diferentes variedades apresentam características de comportamento diferentes em diferentes períodos do dia.
A introdução da optimização de aprendizagem de máquina: Pode ser usado o aprendizado de máquina para identificar automaticamente o melhor conjunto de parâmetros, em vez de depender de configurações de parâmetros estáticos. Isso pode ser feito através da análise de padrões em dados históricos para prever quais configurações de parâmetros podem funcionar melhor em condições de mercado específicas no futuro.
Adicionar filtros de mercado relevantesAumentar os sinais de entrada observando o comportamento de mercados ou índices relevantes, por exemplo, considerando a tendência geral do mercado ou a fraqueza de mercados relevantes ao negociar uma variedade específica.
Optimizar o mecanismo de suspensão de perdasO atual sistema de três níveis de stop loss pode ser ainda mais otimizado, por exemplo, ajustando o percentual de stop loss do seguro com base na volatilidade dinâmica, ou usando níveis de suporte/resistência para definir com precisão os pontos de stop loss oscilantes, em vez de simples altos e baixos de período de retorno.
Análise de volume de transação integrada: Adicionar um filtro de volume de transação no processo de confirmação do sinal para garantir que a tendência de preços seja suportada por volume de transação suficiente, aumentando a confiabilidade do sinal.
Resumir
A estratégia de rastreamento de tendências da Haiken Ashe é um sistema de negociação complexo e abrangente, focado em capturar oportunidades de momentum em fortes tendências por meio de uma combinação única de gráficos de tendências da Haiken Ashe, indicadores de super tendências e filtros ADX. Seu sistema de três níveis de stop loss oferece um gerenciamento de risco abrangente, enquanto sua configuração de parâmetros personalizáveis permite que ele se adapte a várias condições de mercado.
As principais vantagens desta estratégia são os seus claros sinais visuais, a sua poderosa capacidade de reconhecimento de tendências e o seu completo mecanismo de proteção de fundos. No entanto, os comerciantes devem estar conscientes dos desafios de otimização de parâmetros e das suas potenciais limitações em ambientes de baixa volatilidade.
A estratégia pode aumentar ainda mais a sua robustez e adaptabilidade através da implementação de orientações de otimização recomendadas, como o aumento do mecanismo de adaptação à volatilidade, a integração de filtros de tempo e a análise de volume de transação. Finalmente, a estratégia de acompanhamento de tendências Heiken Achs representa uma abordagem equilibrada, combinando os sinais claros da análise técnica e os princípios de gestão de risco sistemática, oferecendo uma ferramenta valiosa para os traders de acompanhamento de tendências.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-04-12 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Heiken Ashi Supertrend ADX - Strategy", overlay=true, initial_capital=1000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0, calc_on_every_tick=true, process_orders_on_close=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=3)
// Supertrend Settings
useSupertrend = input.bool(true, "Use Supertrend for Entries", group="Supertrend Settings")
atrPeriod = input.int(10, "ATR Period", minval=1, group="Supertrend Settings")
factor = input.float(3.0, "Supertrend Factor", minval=0.5, step=0.1, group="Supertrend Settings")
// ADX Filter Settings
useAdxFilter = input.bool(false, "Use ADX Filter", group="ADX Filter")
adxPeriod = input.int(14, "ADX Period", minval=1, group="ADX Filter")
adxThreshold = input.float(25, "ADX Threshold", minval=0, group="ADX Filter")
// Stop Loss Options
useSwingStop = input.bool(false, "Use Swing Point Stop", group="Stop Loss Options")
swingLookback = input.int(3, "Swing Lookback Periods", minval=1, maxval=20, group="Stop Loss Options")
useSafetyNetStop = input.bool(true, "Use Insurance Stop", group="Stop Loss Options")
safetyNetPercent = input.float(5.0, "Insurance Stop Loss Percent", minval=0.1, step=0.1, group="Stop Loss Options")
// Trailing Stop Loss Settings
useTrailingStop = input.bool(true, "Use ATR Trailing Stop", group="Stop Loss Options")
trailAtrMultiplier = input.float(2.0, "Trailing Stop ATR Multiplier", minval=0.1, step=0.1, group="Stop Loss Options")
// Get HA data for signals
ha_security = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)
[o, h, l, c] = request.security(ha_security, timeframe.period, [open, high, low, close])
// Get real price data
real_open = open
real_high = high
real_low = low
real_close = close
// Calculate Supertrend using built-in function with real price data
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend
// Determine if we're in an uptrend or downtrend based on Supertrend
isUptrend = direction < 0 // In TradingView, negative direction means uptrend
isDowntrend = direction > 0 // In TradingView, positive direction means downtrend
// Calculate ATR for visualization
atrValue = ta.atr(atrPeriod)
// Calculate ADX and Trade Logic
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(adxPeriod, adxPeriod)
int trade = 0
if trade == 0 and diplus > diminus
trade := 1
else if trade == 0 and diminus > diplus
trade := -1
else if trade == 1 and diminus > diplus
trade := -1
else if trade == -1 and diplus > diminus
trade := 1
else
trade := trade[1]
// Combine with ADX Threshold
isAdxBullish = diplus > diminus and adx > adxThreshold
isAdxBearish = diminus > diplus and adx > adxThreshold
// Debug ADX Values (only if needed for development)
// plot(adx, "ADX", color=color.orange, linewidth=1)
// plot(diplus, "DI+", color=color.green, linewidth=1)
// plot(diminus, "DI-", color=color.red, linewidth=1)
// hline(adxThreshold, "ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
// Check for wicks on the current candle
threshold = syminfo.mintick * 0.1
noBottomWick = math.abs(math.min(o, c) - l) <= threshold
noTopWick = math.abs(h - math.max(o, c)) <= threshold
// Identify candle color and signal conditions
isGreenCandle = c > o
isRedCandle = c < o
// KEY INTEGRATION: Color the real bars based on HA trend
bullishColor = color.green // Green for long/bullish
bearishColor = color.purple // Purple for short/bearish
barcolor(isGreenCandle ? bullishColor : bearishColor)
// Signal conditions for both entry and exit
longCondition = (isGreenCandle and noBottomWick and barstate.isconfirmed) and (not useSupertrend or isUptrend) and (not useAdxFilter or isAdxBullish)
shortCondition = (isRedCandle and noTopWick and barstate.isconfirmed) and (not useSupertrend or isDowntrend) and (not useAdxFilter or isAdxBearish)
exitLongCondition = isRedCandle and noTopWick and barstate.isconfirmed
exitShortCondition = isGreenCandle and noBottomWick and barstate.isconfirmed
// Calculate swing points based on real candles (not HA)
swingLow = ta.lowest(real_low, swingLookback)
swingHigh = ta.highest(real_high, swingLookback)
// Position tracking
var int position = 0 // 0 = no position, 1 = long, -1 = short
var float entryPrice = na
var float trailStopLevel = na // For ATR trailing stop
var float swingStopLevel = na // For swing point stop
var float safetyNetStopLevel = na // For safety net stop
var float highestSinceEntry = na // For tracking highest price since entry (for long positions)
var float lowestSinceEntry = na // For tracking lowest price since entry (for short positions)
// Alert variables
var bool longAlert = false
var bool shortAlert = false
var bool exitLongAlert = false
var bool exitShortAlert = false
// Reset alerts each bar
longAlert := false
shortAlert := false
exitLongAlert := false
exitShortAlert := false
// Handle entries and exits
if longCondition and (position <= 0)
if position < 0
exitShortAlert := true
strategy.close("Short", comment="Exit Short")
position := 0
longAlert := true
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Enter Long")
position := 1
entryPrice := real_close
highestSinceEntry := real_close
lowestSinceEntry := na
// Initialize trailing stops
if useTrailingStop
trailStopLevel := real_close - (atrValue * trailAtrMultiplier)
// Initialize swing point stop
if useSwingStop
swingStopLevel := swingLow
// Initialize safety net stop
if useSafetyNetStop
safetyNetStopLevel := real_close * (1 - safetyNetPercent / 100)
if shortCondition and (position >= 0)
if position > 0
exitLongAlert := true
strategy.close("Long", comment="Exit Long")
position := 0
shortAlert := true
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Enter Short")
position := -1
entryPrice := real_close
highestSinceEntry := na
lowestSinceEntry := real_close
// Initialize trailing stops
if useTrailingStop
trailStopLevel := real_close + (atrValue * trailAtrMultiplier)
// Initialize swing point stop
if useSwingStop
swingStopLevel := swingHigh
// Initialize safety net stop
if useSafetyNetStop
safetyNetStopLevel := real_close * (1 + safetyNetPercent / 100)
if position > 0 and exitLongCondition
exitLongAlert := true
strategy.close("Long", comment="Exit Long Signal")
position := 0
trailStopLevel := na
swingStopLevel := na
safetyNetStopLevel := na
highestSinceEntry := na
if position < 0 and exitShortCondition
exitShortAlert := true
strategy.close("Short", comment="Exit Short Signal")
position := 0
trailStopLevel := na
swingStopLevel := na
safetyNetStopLevel := na
lowestSinceEntry := na
// Check for swing point stop hit
if useSwingStop and position != 0 and not na(swingStopLevel)
// For long positions, check if price drops below the swing low
if position > 0 and real_low <= swingStopLevel
strategy.close("Long", comment="Swing Point Stop Hit")
position := 0
trailStopLevel := na
swingStopLevel := na
safetyNetStopLevel := na
highestSinceEntry := na
// For short positions, check if price rises above the swing high
else if position < 0 and real_high >= swingStopLevel
strategy.close("Short", comment="Swing Point Stop Hit")
position := 0
trailStopLevel := na
swingStopLevel := na
safetyNetStopLevel := na
lowestSinceEntry := na
// Check for safety net stop loss hit
if useSafetyNetStop and position != 0 and not na(safetyNetStopLevel)
// For long positions, check if price drops below the safety net level
if position > 0 and real_low <= safetyNetStopLevel
strategy.close("Long", comment="Safety Net Stop Hit")
position := 0
trailStopLevel := na
swingStopLevel := na
safetyNetStopLevel := na
highestSinceEntry := na
// For short positions, check if price rises above the safety net level
else if position < 0 and real_high >= safetyNetStopLevel
strategy.close("Short", comment="Safety Net Stop Hit")
position := 0
trailStopLevel := na
swingStopLevel := na
safetyNetStopLevel := na
lowestSinceEntry := na
// Track highest/lowest prices for trailing stop calculation
if position > 0 and not na(highestSinceEntry)
highestSinceEntry := math.max(highestSinceEntry, real_high)
if position < 0 and not na(lowestSinceEntry)
lowestSinceEntry := math.min(lowestSinceEntry, real_low)
// Update and check trailing stop (ATR-based)
if useTrailingStop and position != 0 and not na(trailStopLevel)
// Update trailing stop level for long positions
if position > 0
// Calculate new potential trailing stop level
trailStopNew = real_close - (atrValue * trailAtrMultiplier)
// Only move the stop up, never down
if trailStopNew > trailStopLevel
trailStopLevel := trailStopNew
// Check if price hit stop
if real_low <= trailStopLevel
strategy.close("Long", comment="ATR Trailing Stop Hit")
position := 0
trailStopLevel := na
swingStopLevel := na
safetyNetStopLevel := na
highestSinceEntry := na
// Update trailing stop level for short positions
else if position < 0
// Calculate new potential trailing stop level
trailStopNew = real_close + (atrValue * trailAtrMultiplier)
// Only move the stop down, never up
if trailStopNew < trailStopLevel
trailStopLevel := trailStopNew
// Check if price hit stop
if real_high >= trailStopLevel
strategy.close("Short", comment="ATR Trailing Stop Hit")
position := 0
trailStopLevel := na
swingStopLevel := na
safetyNetStopLevel := na
lowestSinceEntry := na
// Plot stop loss levels
plot(useTrailingStop and position != 0 ? trailStopLevel : na, "ATR Trailing Stop", color=color.yellow, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
plot(useSwingStop and position != 0 ? swingStopLevel : na, "Swing Point Stop", color=color.red, style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot(useSafetyNetStop and position != 0 ? safetyNetStopLevel : na, "Insurance Stop", color=color.yellow, style=plot.style_circles, linewidth=1)
// Visual signals for chart (just entry/exit markers, no ADX labels)
plotshape(longAlert, title="Long Entry", location=location.abovebar, color=bullishColor, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(shortAlert, title="Short Entry", location=location.belowbar, color=bearishColor, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(exitLongAlert, title="Long Exit Signal", location=location.abovebar, color=bullishColor, style=shape.xcross, size=size.small)
plotshape(exitShortAlert, title="Short Exit Signal", location=location.belowbar, color=bearishColor, style=shape.xcross, size=size.small)
// Supertrend visualization
bodyMiddlePlot = plot((real_open + real_close) / 2, "Body Middle", display=display.none)
upTrend = plot(useSupertrend and isUptrend ? supertrend : na, "Up Trend", color=bullishColor, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
downTrend = plot(useSupertrend and isDowntrend ? supertrend : na, "Down Trend", color=bearishColor, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(upTrend, bodyMiddlePlot, color=useSupertrend ? color.new(bullishColor, 85) : na, title="Uptrend Background")
fill(downTrend, bodyMiddlePlot, color=useSupertrend ? color.new(bearishColor, 85) : na, title="Downtrend Background")
// Position background
bgcolor(position == 1 ? color.new(bullishColor, 85) : position == -1 ? color.new(bearishColor, 85) : na, title="Position Background")
// Position label
var label positionLabel = na
label.delete(positionLabel)
if barstate.islast
positionText = position == 1 ? "LONG" : position == -1 ? "SHORT" : "FLAT"
entryInfo = not na(entryPrice) ? "\nEntry: " + str.tostring(entryPrice, "#.00000") : ""
atrStopInfo = useTrailingStop and not na(trailStopLevel) ? "\nATR Stop: " + str.tostring(trailStopLevel, "#.00000") + " (" + str.tostring(trailAtrMultiplier, "#.0") + "x ATR)" : ""
swingStopInfo = useSwingStop and not na(swingStopLevel) ? "\nSwing Stop: " + str.tostring(swingStopLevel, "#.00000") + " (" + str.tostring(swingLookback) + " bars)" : ""
safetyNetInfo = useSafetyNetStop and not na(safetyNetStopLevel) ? "\nInsurance Stop: " + str.tostring(safetyNetStopLevel, "#.00000") + " (" + str.tostring(safetyNetPercent, "#.0") + "%)" : ""
supertrendInfo = useSupertrend ? "\nSupertrend: " + (isUptrend ? "UPTREND" : "DOWNTREND") : ""
positionColor = position == 1 ? bullishColor : position == -1 ? bearishColor : color.gray
positionLabel := label.new(bar_index, high, positionText + entryInfo + atrStopInfo + swingStopInfo + safetyNetInfo + supertrendInfo, color=positionColor, style=label.style_label_down, textcolor=color.white)