Estratégia de negociação de reversão de pullback de média móvel dupla: um sistema de acompanhamento de tendências baseado em cruzamento de EMA e tolerância de backtest

Visão geral

A estratégia de negociação de retorno de retorno de retorno de linha dupla é um sistema de acompanhamento de tendências baseado na média móvel do índice (EMA), cuja idéia central é “não perseguir cada cruzamento de linha média, mas esperar que o mercado volte para a linha rápida do EMA para confirmar e entrar novamente”. A estratégia combina o sinal de retorno de retorno de linha e o mecanismo de confirmação de retorno de preço da análise técnica, para realizar negociações de alta probabilidade no ponto de retorno após a mudança de tendência, definindo uma diferença de retorno razoável, uma relação de retorno de risco e um limite de negociações diárias.

Princípio da estratégia

Os princípios centrais da estratégia baseiam-se nos seguintes conceitos de análise técnica:

1. Identificação de sinais de cruzamento uniformeA estratégia usa os EMAs de 200 e 800 ciclos para determinar a direção da tendência geral do mercado. Quando o EMA rápido ((200) atravessa o EMA lento ((800), o sistema identifica como uma tendência de múltiplos pontos; quando o EMA rápido atravessa o EMA lento (800), o sistema identifica como uma tendência de ponta.

2. Acompanhamento de tendênciasA estratégia segue o estado atual da tendência através das variáveis de Bolsa ((in_bullish_trend e in_bearish_trend) para garantir que as negociações sejam feitas apenas na direção da tendência confirmada.

3. Mecanismo de confirmação de chamada de voltaDiferentemente da estratégia de cruzamento de equilíbrio tradicional, esta estratégia não entra diretamente no ponto de cruzamento, mas aguarda a correção de preço perto da EMA rápida. Concretamente, quando a percentagem de desvio entre o preço e a EMA rápida é menor do que a capacidade de resposta predefinida (default 0.2%), o sistema considera a confirmação da correção concluída, e só a esse momento aciona o sinal de negociação.

4. Mecanismos de controlo de riscosA estratégia consiste em estabelecer uma paralisação por transação com uma parcela fixa de perdas (default 0.5%) e um nível de parada baseado na taxa de retorno de risco (default 4:1). Além disso, evitar o excesso de negociação limitando o número máximo de transações por dia (default 2).

5. Reset de comutaçãoEstratégia: Reinicie o contador de transações no início do dia de negociação para garantir que os limites de frequência de negociação sejam calculados por dia.

Vantagens estratégicas

Ao analisar o código em profundidade, a estratégia tem as seguintes vantagens significativas:

1. Transações após a confirmação da tendênciaA estratégia só considera a entrada após a confirmação da direção da tendência através do cruzamento da linha média, evitando os prejuízos causados pela negociação frequente no mercado de liquidação.

2. Recall para aumentar a taxa de vitóriasA reentrada aumentou a probabilidade de sucesso da transação, evitando o risco de entrada em caso de prolongamento excessivo do preço, ao esperar a reentrada do preço até o ponto de suporte/resistência crítico (EMA rápido).

3. Gestão de riscos claraCada operação tem um nível de stop loss e stop loss predefinidos, com uma relação de risco/retorno de 4:1, garantindo a possibilidade de lucro a longo prazo, mesmo que a probabilidade de vitória não seja alta.

4. Proteção de excesso de transaçãoA redução dos custos de negociação e a estabilidade da estratégia global, através da limitação do número máximo de transações por dia, ajudam a evitar o excesso de negociação em mercados voláteis.

5. Visualização de sinais de negociaçãoEstratégia: O uso de etiquetas e mudanças na cor do fundo para mostrar intuitivamente os sinais de negociação e o estado da posição, facilitando a análise de retorno e monitoramento em tempo real.

6. Ajustabilidade dos parâmetrosTodos os parâmetros-chave, como o ciclo EMA, a tolerância de retorno, a taxa de retorno de risco, a taxa de parada e o número máximo de transações por dia podem ser ajustados através da caixa de entrada, permitindo uma estratégia de grande adaptabilidade.

Risco estratégico

Apesar do bom desenho da estratégia, existem os seguintes riscos potenciais:

1. Reversão de tendência e identificação de atrasoA estratégia pode ter um atraso significativo na identificação de uma reversão de tendência, devido ao uso de EMAs de períodos mais longos (como 200 e 800), o que pode levar a perder parte do mercado no início da tendência. Método de Solução: Pode-se considerar um julgamento auxiliar de indicadores combinados com períodos mais curtos ou ajustar o ciclo EMA de acordo com as características do mercado.

2. Risco de Falso Breakout: Em mercados de turbulência, os cruzamentos de EMA podem ocorrer com frequência com falsas rupturas, resultando em sinais errôneos. Solução: Pode ser adicionado um mecanismo de confirmação de cruzamento, como exigir que o preço mantenha a direção da tendência por algum tempo após o cruzamento, ou aumentar a confirmação de volume de transação.

3. Frequentes disparos em ondas estreitas: Em ambientes de baixa volatilidade, os preços podem flutuar frequentemente perto da EMA, saindo rapidamente depois de satisfazer as condições de retorno, formando um sinal de invalidez. Solução: Considere o aumento do filtro de taxa de flutuação ou o aumento do requisito de diferença de capacidade de retorno em ambientes de baixa volatilidade.

4. Risco de perda fixaA estratégia consiste em usar um percentual fixo de stop loss, sem levar em consideração as variações de volatilidade do mercado, o que pode levar a que o stop loss seja muito pequeno e frequentemente acionado em mercados de alta volatilidade. A solução consiste em considerar o uso do ATR (Average True Range) para ajustar dinamicamente o nível de stop loss.

5. Dependência de um único indicador técnicoA estratégia baseia-se principalmente nos EMAs, uma falta de análise de mercado multidimensional. A solução: Considere a combinação de outros tipos de indicadores (como o indicador de dinâmica, o indicador de volatilidade) para a confirmação do sinal.

Direção de otimização da estratégia

Com base na análise acima, a estratégia pode ser otimizada para:

1. Ajuste de parâmetros dinâmicos: alterar a tolerância de retorno fixa e o percentual de parada para um ajuste dinâmico baseado na taxa de flutuação do mercado (como o ATR) para se adaptar a diferentes condições de mercado. Isso ocorre porque as características de flutuação do mercado mudam com o tempo e os parâmetros fixos podem não ser aplicáveis a todas as condições de mercado.

2. Análise de Multi-Framas de TempoAumentar o julgamento de tendências em quadros de tempo mais altos, negociar apenas na direção da tendência geral, evitando negociações reversíveis em tendências globais. Esta otimização pode melhorar a qualidade do sinal e reduzir o risco de negociação contracorrente.

3. Confirmação de transação: Aumentar a condição de confirmação de volume de transação na geração de sinal de entrada, como exigir que haja uma ruptura de suporte / resistência de emissão no ponto de retorno. O volume de transação é a fonte de força para a mudança de preço e, em combinação com a análise de volume de transação, pode aumentar a eficácia do sinal.

4. Ajuste de lucro/desavançoAjustar a relação de risco-retorno de acordo com a dinâmica da estrutura de preços históricos e as características de flutuação do mercado, em vez de usar uma proporção 4:1 fixa. Isso permite que a estratégia se adapte melhor a diferentes fases e características do mercado.

5. Adicionar condições de filtragemAdicionar um indicador de intensidade de tendência de mercado (como o ADX) como filtro para iniciar a estratégia somente em mercados de forte tendência. Isso evita a produção de muitos sinais falsos em mercados de tendência fraca ou turbulenta.

6. Mecanismo de bloqueio parcial de lucrosA adição de uma função de parada de lote, que bloqueia parte dos lucros quando o preço atinge um determinado nível de lucro, e mantém o restante para acompanhar a tendência. Este mecanismo pode equilibrar a necessidade de obter lucros a curto prazo e a tendência de longo prazo.

7. Optimização do período de retorno: Adicionar filtro de período de negociação, evitando os períodos de alta volatilidade antes da abertura e do fechamento do mercado, ou focar em períodos de negociação específicos de alta eficiência. A eficiência e as características do mercado em diferentes períodos variam muito, e a escolha dos períodos de negociação mais adequados à lógica da estratégia pode melhorar o desempenho geral.

Resumir

A estratégia de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de retorno de ret

No entanto, a estratégia ainda tem limitações, como a dependência de EMAs de longo prazo, o julgamento de indicadores técnicos únicos e a configuração de parâmetros fixos. As medidas de otimização, como o ajuste de parâmetros dinâmicos, a análise de múltiplos períodos de tempo, a confirmação de volume de transação e a filtragem de força de tendência, podem ser ainda mais adaptáveis e robustas. Essas medidas de otimização terão um papel maior, especialmente em ambientes de mercado com alta volatilidade ou incerteza de tendência.

Em última análise, a estratégia representa um equilíbrio entre a introspecção e o pensamento de negociação estável, adequado para os comerciantes com uma certa capacidade de tolerância ao risco e que buscam um rendimento estável a médio e longo prazo. Através de parâmetros de configuração razoáveis e otimização de estratégias contínuas, ela pode manter um desempenho relativamente estável em vários ambientes de mercado.