Otimização da estratégia Turtle Soup: um sistema de negociação de reversão de alta probabilidade baseado em múltiplas confirmações de ação de preço

Visão geral

A estratégia da praia é uma estratégia de negociação de reversão baseada em falsas rupturas, projetada especificamente para capturar a liquidez no mercado. A idéia central da estratégia vem do conceito de “praia” da famosa comerciante Linda Raschke. Quando a praia aparece, os fundos inteligentes são “cozidos”.

A estratégia baseia-se na análise do comportamento dos preços, combinando vários indicadores avançados, incluindo o Canal Donchian, o Bloco de Ordem e a Brecha de Valor Justo, fornecendo insights profundos sobre a estrutura do mercado e a pegada de fundos da instituição, fornecendo confirmação em vários níveis para decisões de negociação.

Princípio da estratégia

A estratégia de pirâmide baseia-se na psicologia do mercado e nos padrões de comportamento dos traders. A estratégia implementa quatro tipos de identificação de sinais de negociação centrais no código:

1. TBS Long: Quando o corpo de pirâmide completa a ruptura do ponto mais baixo de Tangxian mais próximo e fechar de volta para o alcance. Esta falsa ruptura geralmente representa um sinal de reversão mais forte.

2. TBS Short: Quando o corpo do navio-tanque atravessa completamente o ponto mais próximo de Dongjian, fecha e volta ao alcance.

3. TWS Long: quando a linha de sombra de um craque (e não uma entidade) quebra o ponto baixo de Tangxian, mas o preço de fechamento retorna ao intervalo. Isso é visto como um sinal de reversão mais fraco, mas ainda eficaz.

4. TWS Short: quando a linha de sombra do mar quebra o ponto mais alto de Tangjian, mas o preço de fechamento retorna ao intervalo.

A estratégia também permite adicionar duas condições de confirmação adicionais:

• Bloco de pedidos (OB) Confirmação: Requer que um bloco de pedidos de alta apareça antes de uma entrada de alta, ou um bloco de pedidos de baixa apareça antes de uma entrada de baixa, representando a pegada de fundos da instituição.
• FVG Confirmação: Busca por lacunas na ação de preço, representando desequilíbrio, fornecendo confiança adicional para a entrada.

Quando as condições selecionadas são satisfeitas, a estratégia entra em jogo quando o sinal de fechamento da barra, configura o stop loss (SL) abaixo do ponto baixo da barra (para o multi-cabeça) ou o ponto alto (para o cabecera) e calcula automaticamente o objetivo de ganho de lucro (TP) com base na relação de retorno de risco predefinida (de 1.5 vezes o padrão).

Vantagens estratégicas

1. Capturar um ponto de inflexão de alta probabilidadeA principal vantagem da estratégia de pirâmide reside na sua capacidade de identificar com eficácia as áreas de “falso avanço” ou “caça de parada”, que geralmente representam pontos de ação de grandes participantes no mercado. Ao operar de forma inversa contra essas áreas, os comerciantes podem estar na mesma direção do “capital inteligente”.

2. Mecanismo de confirmação múltiplaA estratégia combina vários indicadores técnicos e sinais de comportamento de preços, aumentando a confiabilidade do sinal de negociação através da superposição de condições de confirmação (sinais TBS/TWS + filtro OB/FVG opcional) e reduzindo significativamente os falsos sinais.

3. Gestão automática de riscosA estratégia possui função de gerenciamento de risco, que calcula automaticamente os níveis de stop loss e stop loss em cada transação, garantindo um limite de perdas em situações erradas, enquanto obtém lucros razoáveis em situações corretas. A taxa de retorno do risco é ajustável para adaptar-se a diferentes capacidades de tolerância ao risco.

4. Adaptação a diferentes cenários de mercadoEmbora a estratégia seja ideal em mercados de turbulência ou intervalos, ela pode ser adaptada a diferentes condições de mercado por meio do ajuste de parâmetros (como o ciclo de retorno de Dongxian).

5. Intuição visualA estratégia fornece sinais visuais claros e indicações de sinais, permitindo que os comerciantes entendam facilmente a situação do mercado e tomem decisões rápidas.

Risco estratégico

1. Risco de sinais falsos: Mesmo com confirmações múltiplas, o mercado ainda pode produzir falsos sinais, especialmente em períodos de alta volatilidade ou falta de liquidez. Para reduzir esse risco, é recomendável fazer uma boa retrospectiva antes do disco e considerar a aplicação de estratégias em períodos de alta liquidez no disco.

2. Dependência do período de tempoA estratégia pode ter um desempenho significativamente diferente em diferentes prazos de tempo. Os prazos mais baixos (como 15 minutos a 1 hora) podem gerar mais sinais de negociação, mas também podem aumentar o ruído; e os prazos mais altos são menos sinais, mas mais confiáveis. A solução é fazer uma análise de vários prazos de tempo ou selecionar um período adequado de acordo com o estilo de negociação.

3. Risco de mercado de forte tendência: Em mercados de tendência forte, a eficácia de falsos sinais de reversão de ruptura pode ser reduzida, pois a probabilidade de uma ruptura real aumenta. Evitar a negociação de reversão na direção de uma tendência clara, ou adicionar filtros de tendência adicionais pode reduzir esse risco.

4. Sensibilidade do parâmetroO ciclo de retorno de Dongxian (default 20) tem um grande impacto na performance da estratégia. Se for muito curto, pode causar muitos sinais, e se for muito longo, pode perder oportunidades. Recomenda-se encontrar os parâmetros mais adequados para um determinado mercado e período de tempo através do retorno.

5. Configuração de risco de stop loss: A estratégia atual de parar a perda é configurada no limite do arco de sinalização, que em alguns casos pode ser demasiado apertado ou demasiado relaxado. Pode-se considerar ajustar a distância de parar a perda através da taxa de flutuação ou ATR, para torná-la mais flexível.

Direção de otimização da estratégia

1. Adaptação ao ciclo de DongqianA estratégia atual usa um ciclo de retorno de Tangqin fixo (default 20) e pode ser considerado para realizar um ciclo de adaptação, ajustando-se dinamicamente de acordo com a volatilidade do mercado ou a intensidade da tendência. Por exemplo, use um ciclo mais longo em um ambiente de alta volatilidade e um ciclo mais curto em um ambiente de baixa volatilidade para se adaptar a diferentes condições de mercado.

2. Adicionar filtro de tendênciaPara evitar a inversão de negociação em uma forte tendência, você pode adicionar um filtro de tendência, como a direção da média móvel ou o indicador ADX, e ativar o sinal de inversão apenas em um mercado de turbulência. Isso pode aumentar significativamente a estabilidade da estratégia em aplicações de longo prazo.

3. Optimizar estratégias de stop loss/profitA estratégia atual usa um retorno de risco fixo em vez de um stop-loss. Pode-se considerar a realização de um objetivo de lucro em vários níveis ou um stop-loss de acompanhamento para capturar melhor as grandes flutuações de preços. Por exemplo, pode-se mover o stop-loss para o custo após o primeiro objetivo de lucro ser atingido, para que as posições restantes continuem a operar.

4. Filtro de tempoA adição de filtros de tempo para evitar a negociação antes/depois do início/fim do mercado ou durante notícias importantes, que geralmente são mais voláteis e imprevisíveis.

5. Confirmação de transaçãoPor exemplo, pode-se exigir um volume de transação mais baixo em caso de falsa ruptura e um volume de transação mais alto em caso de retorno ao intervalo para confirmar a eficácia da reversão.

6. Otimização de aprendizagem de máquinaConsidere aplicar técnicas de aprendizagem de máquina para identificar automaticamente o melhor conjunto de parâmetros com base em dados históricos ou prever a probabilidade de sucesso do sinal, melhorando ainda mais a estabilidade e a lucratividade da estratégia.

Resumir

A Estratégia de Optimizar o Maré é um sistema de negociação inversa cuidadosamente projetado que oferece oportunidades de negociação de alta probabilidade, capturando falsas brechas e armadilhas de liquidez no mercado. Combinando ferramentas de confirmação múltiplas, como o canal de Dongguan, blocos de pedidos e brechas de valor justo, a estratégia é capaz de identificar efetivamente pontos de inflexão importantes na estrutura do mercado.

A particularidade da estratégia reside na sua profunda compreensão da psicologia do mercado, em particular de como os grandes participantes do mercado podem usar as áreas de liquidez para induzir os varejistas a uma posição de desvantagem. Ao estar do lado dos “capitalistas inteligentes”, a estratégia permite obter retornos estáveis com riscos controláveis.

Embora as estratégias funcionem melhor em mercados de turbulência e intervalos, as orientações de otimização apresentadas acima podem aumentar ainda mais a sua adaptabilidade e robustez, permitindo que elas permaneçam eficazes em condições de mercado mais amplas. Acima de tudo, os comerciantes devem entender os princípios por trás das estratégias, combinando técnicas de gerenciamento de risco e validando sua eficácia em mercados específicos por meio de um bom feedback e simulação de negociação.