Estratégia de Volume de Rompimento de Bandas de Bollinger Momentum Combinada com Mecanismo de Saída de EMA

Visão geral

A estratégia de energia de ruptura da faixa de Brin combinada com o mecanismo de saída da EMA é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em gráficos periódicos, que utiliza principalmente a ruptura da faixa de Brin, o RSI e a seleção de volume de negociação para determinar o momento de entrada, enquanto usa a EMA de 9 ciclos como sinal de saída. A estratégia visa capturar a forte tendência de alta que acompanha a ruptura da faixa de Brin e o alto volume de negociação, garantindo a qualidade do sinal de negociação por meio de condições de seleção rigorosas, enquanto usa o sinal de EMA para sair do mercado no momento certo para bloquear os lucros ou controlar o risco.

Princípio da estratégia

O princípio central da estratégia é a combinação de vários indicadores técnicos para formar um sistema de negociação integrado:

1. O avanço da faixa de Brin: Usar 20 bandas de Brin de ciclo, quando o preço quebra o trilho (indicando uma forte tendência) como sinal de entrada preliminar.

2. RSI confirmaçãoRequer que o RSI ((14) seja maior que 50, garantindo que o mercado esteja no intervalo de força da tendência ascendente.

3. Filtragem de volume:

   • O preço multiplicado pelo volume de transações (volume de transações) deve ser superior a 1 bilhão de dólares para garantir a liquidez necessária.
   • O volume relativo (o volume atual em relação à média de 20 semanas) é maior que 2, garantindo um aumento significativo do volume de transações

4. Mecanismo de saída da EMA de 9 ciclosQuando o preço cai abaixo da EMA de 9 ciclos, o sinal de saída é acionado e todas as posições são liquidadas.

O código da estratégia é implementado pela seguinte lógica: primeiro, calcula-se todos os indicadores técnicos necessários e, em seguida, é definido o critério de entrada para que o preço quebre a faixa de Brin, o RSI seja maior que 50, o volume de transação seja maior que 1 bilhão e o volume de transação relativo seja maior que o dobro. Um novo sinal de compra só será executado quando não houver transação de posição ainda não equilibrada.

Vantagens estratégicas

1. Mecanismo de confirmação múltiplaA combinação de várias confirmações de breakouts de preços, indicadores de movimento e indicadores de volume de transação, reduz efetivamente os falsos sinais de breakout.

2. Filtragem de alta liquidez: Garantir que os indicadores de negociação tenham liquidez suficiente, reduzindo os pontos de deslizamento e o risco de execução, estabelecendo um limiar de volume de transação e volume de transação relativo.

3. Mecanismos de saída claros: Usando o EMA de 9 ciclos como sinal de saída, fornece um ponto de parada / parada objetivo e claro, evitando a hesitação e o erro causados pelo julgamento subjetivo.

4. Operação em nível de circunferênciaAs estratégias baseadas em gráficos periódicos geralmente filtram o ruído intradiário e de curto prazo, capturam tendências de médio e longo prazo e reduzem a frequência de negociação e os custos associados.

5. Simples e fácil de executarA lógica da estratégia é clara, usa indicadores técnicos comuns, é fácil de entender e executar, e é adequada para comerciantes de diferentes níveis de experiência.

6. Gestão de fundos globalA estratégia padrão usa 100% dos fundos da conta para negociar, simplificando o processo de gerenciamento de fundos e é adequado para os comerciantes que se concentram em uma única estratégia.

Risco estratégico

1. Risco de reversãoA solução é considerar a adição de indicadores de sobrecompra adicionais como filtro.

2. Retirada atrasadaO EMA de 9 ciclos é um indicador de atraso que, em mercados em queda acentuada, pode não ser capaz de fornecer sinais de saída em tempo hábil, resultando em uma retracção maior. Considere a combinação de indicadores de curto prazo mais sensíveis ou a introdução de mecanismos de stop loss de rastreamento.

3. Transações excessivas: Em mercados altamente voláteis, os preços podem frequentemente romper a faixa de Brin e voltar rapidamente para trás, causando vários sinais errados. Pode ser resolvido aumentando o requisito de duração (por exemplo, mantendo o estado de ruptura por vários dias consecutivos).

4. Riscos de gestão de fundosA utilização de 100% de capital em cada transação pode ser demasiado radical e não favorecer a dispersão de risco. Recomenda-se o ajuste do tamanho da posição de acordo com a tolerância ao risco individual.

5. Retardo em nível de circunferênciaO uso de gráficos de linha diurna significa que os sinais de entrada e saída só podem ser confirmados no fim de semana, podendo perder mudanças importantes no dia ou no horário.

Direção de otimização da estratégia

1. Ajuste de taxa de flutuação dinâmica: A estratégia atual é usar um padrão de diferença de 2 vezes o padrão fixo para definir a largura de banda de Brin. Pode-se considerar ajustar este parâmetro de acordo com a dinâmica da taxa de flutuação do mercado, usando um menor múltiplo em um ambiente de baixa flutuação e um maior múltiplo em um ambiente de alta flutuação.

2. Construção em lote e liquidaçãoA possibilidade de implementar um mecanismo de entrada e saída em lotes, em vez de usar todo o dinheiro de uma só vez, reduz o risco de escolha oportuna e otimiza o custo médio.

3. Adicionar indicadores de confirmação de tendênciaConsidere a adição de médias móveis de longo prazo (por exemplo, 50 ou 200 ciclos) como filtros de tendência, apenas quando a tendência de longo prazo é alta, aumentando a taxa de ganho.

4. Optimização de Stop LossIntrodução de stop loss dinâmico baseado no ATR (Average True Range) ou configuração de stop loss de porcentagem máxima de retração para melhorar a capacidade de gerenciamento de risco.

5. Análise de volume de transações reforçada: Pode ser adicionado o reconhecimento de padrões de volume de transação, como OBV (indicador de ondas de energia) ou linhas de acumulação / distribuição, para confirmar ainda mais se o volume de transação apoia a tendência de preços.

6. Estacionalidade e adaptação ao mercado: Ajustar os parâmetros da estratégia para diferentes condições de mercado (bull, bear, oscilação) ou fatores sazonais, aumentando a adaptabilidade da estratégia.

Resumir

O mecanismo de saída EMA é um sistema de negociação quantitativa integrado e razoavelmente projetado para capturar fortes tendências de alta no nível da linha de circunferência através da combinação de breakouts de preço, confirmação de volume e filtragem de volume de negociação. O principal benefício da estratégia reside em mecanismos de confirmação múltiplos e estratégias de saída definidas, com riscos derivados principalmente de possíveis atrasos de saída e problemas de gerenciamento de fundos.

A implementação de medidas de otimização recomendadas, como o ajuste da volatilidade dinâmica, a construção de posições em lotes e posições vazias, a confirmação de tendências, o reforço e a otimização de parada de perdas, pode aumentar ainda mais a estabilidade e a rentabilidade da estratégia. A estratégia é especialmente adequada para procurar brechas fortes e ativos com um grande número de transações, capazes de capturar oportunidades de tendências de médio e longo prazo, mantendo uma baixa frequência de negociação.

Tanto os comerciantes experientes quanto os novatos podem se beneficiar desta estratégia, desde que entendam corretamente os princípios da estratégia e gerenciem cuidadosamente os riscos. O mais importante é que os comerciantes devem fazer um bom teste de retorno antes de negociar em ações reais e ajustar adequadamente os parâmetros de acordo com as preferências pessoais de risco e as condições do mercado.