Estratégia de filtro de intervalo de confirmação dupla combinada com posição dinâmica ATR e sistema de stop loss móvel

Visão geral

Esta estratégia é um sistema de negociação de baixa retração quantitativa que combina um filtro de alcance (Range Filter) e um amplitude de onda real média (ATR). Identifica a direção da tendência através do filtro de alcance, enquanto usa o ATR para ajustar dinamicamente o tamanho da posição e definir o stop loss para controlar o risco. A estratégia requer que o preço atravesse dois períodos consecutivos de um filtro de alcance para confirmar a tendência. Este mecanismo de dupla confirmação reduz efetivamente a falsa ruptura.

Princípio da estratégia

O princípio central da estratégia é a combinação da identificação de tendências do filtro de alcance com o sistema de gerenciamento de risco ATR:

1. Cálculo do filtro de alcance:

   • Primeiro, calcule a média móvel simples (SMA) do preço como linha central.
   • Em seguida, calcula-se a média móvel do valor absoluto do preço em relação a esse desvio da linha central, como uma faixa de flutuação
   • Trajectória superior = linha central + amplitude de oscilação
   • Baixa rotação = linha central - amplitude de flutuação

2. Condições de confirmação de tendência:

   • Tendência ascendente: preços terminaram acima dos trilhos em dois ciclos consecutivos
   • Tendência de queda: preços fecharam abaixo do limite em dois ciclos consecutivos
   • Este mecanismo de dupla confirmação reduz os sinais falsos.

3. ATR posições dinâmicas:

   • ATR para medir a volatilidade do mercado atual
   • Fórmula de cálculo da posição: (capital da conta * percentual de risco) / (ATR * valor do ponto)
   • Quanto maior a volatilidade do mercado, menor a posição; quanto menor a volatilidade, maior a posição

4. Cessação da tração ATR:

   • O Stop Loss Multihead é definido como: Preço atual - (ATR * múltiplo)
   • O Stop Loss em um balão é definido como: preço atual + (ATR * multiplicado por)
   • Quando o preço se move na direção de um ganho, a linha de parada também se move, bloqueando o lucro.

Vantagens estratégicas

1. Forte adaptação:

   • O filtro de alcance adapta-se automaticamente às características de flutuação de diferentes ciclos de mercado
   • O mecanismo de ajuste de posição do ATR permite que a estratégia se adapte automaticamente a diferentes ambientes de flutuação

2. Excelente controlo de riscos:

   • Percentagem de risco fixo por transação (default 1%)
   • Dimensão da posição de acordo com a dinâmica de flutuação do mercado
   • O mecanismo de parada de seguimento bloqueia os lucros e limita os prejuízos

3. Qualidade de sinal:

   • Mecanismo de dupla confirmação ((dois ciclos consecutivos de ruptura) reduz o sinal falso
   • Os filtros de alcance são eficazes para filtrar o ruído do mercado e identificar as verdadeiras tendências

4. Propriedades de baixa retração:

   • O trailing stop limitou a perda máxima de uma única transação
   • A configuração de parâmetros de risco conservadora (risco de 1%) reduziu a retirada geral
   • Posições dinâmicas diminuem automaticamente durante a alta volatilidade, reduzindo o risco

5. Transparente e personalizável:

   • Parâmetros de estratégia claros e lógica clara
   • Parâmetros ajustáveis a diferentes mercados e preferências de risco individuais

Risco estratégico

1. Mercado horizontal não está indo bem:

   • Em mercados de liquidação sem tendência, pode haver frequentes falsos sinais de ruptura
   • Solução: adicionar filtros de tendência adicionais ou aumentar o número de confirmações

2. Risco de uma rápida reversão:

   • A paralisação de cola pode não ser executada em tempo hábil quando a tendência de força se reverte de repente.
   • Solução: pode ser combinado com o aumento da taxa de flutuação do indicador ou reduzir a distância de parada de cauda

3. Sensibilidade do parâmetro:

   • O ciclo do filtro de alcance e a escolha do múltiplo ATR têm maior impacto na performance da estratégia
   • Solução: Fazer um histórico completo para encontrar uma combinação robusta de parâmetros

4. Risco de perdas contínuas:

   • Mesmo com o risco de cada transação bem controlado, uma sequência de transações perdedoras pode levar a um retorno maior
   • Solução: definir um limite de perda máxima contínua ou adicionar um filtro de mercado

5. Ponto de deslizamento e efeitos da taxa:

   • Nas negociações em disco, os pontos de deslizamento e as comissões podem afetar significativamente o desempenho da estratégia
   • Solução: Incluir taxas razoáveis e estimativas de deslizamento no feedback, mantendo espaço para lucro

Direção de otimização da estratégia

1. Adição de filtros de mercado:

   • Pode-se introduzir indicadores de volatilidade (como a banda de Bollinger) para identificar o estado do mercado
   • Suspensão de negociação ou ajuste de parâmetros em mercados de baixa volatilidade ou de liquidação
   • Isso pode reduzir os sinais falsos nos mercados horizontais e aumentar a taxa de vitória geral.

2. Ciclo de filtro de alcance otimizado:

   • Considere usar um ciclo adaptativo em vez de um ciclo fixo
   • Ciclo de filtro de alcance que pode ser ajustado automaticamente com base na volatilidade do mercado
   • Isso permitirá que a estratégia se adapte melhor às diferentes fases do mercado.

3. Introdução de confirmação de múltiplos quadros temporais:

   • Aumento da condição de confirmação de tendência em um período de tempo mais longo
   • Negociar apenas na direção da tendência principal, evitando negociação contracorrente
   • Isso aumentará significativamente a qualidade do sinal e a taxa de vitórias.

4. Ajuste dinâmico do múltiplo ATR:

   • ATR multiplicado por um stop loss ajustado de forma dinâmica com base na volatilidade do mercado
   • Usar múltiplos menores em mercados de baixa volatilidade e maiores em mercados de alta volatilidade
   • Isso aumentará a eficácia e a flexibilidade da parada de danos.

5. Adição de um mecanismo de saída baseado em tempo:

   • Configurar um limite máximo de tempo de posse
   • Se o preço não se desenvolve na direção esperada durante um período de tempo, forçar uma posição de liquidação
   • Isso evita que o dinheiro fique preso em transações inválidas por muito tempo.

Resumir

A estratégia de filtro de dupla confirmação de escopo combinada com o sistema de posições ATR dinâmicas e trailing stop é uma estratégia de negociação quantitativa com foco no controle de risco. Identifica a direção da tendência através do filtro de escopo, requer dois ciclos consecutivos de ruptura para confirmar o sinal, usa o ATR para ajustar dinamicamente o tamanho da posição e definir o trailing stop, controlando efetivamente o risco de cada transação dentro de uma porcentagem predefinida. A principal vantagem da estratégia reside na forte adaptabilidade e na excelente capacidade de controle de risco, especialmente adequada para mercados com grande volatilidade, mas com tendências evidentes.