Estratégia de negociação de bloco de ordens de mecanismo de fortalecimento de rompimento estrutural

Visão geral

A estratégia de negociação de blocos de pedidos é uma estratégia de negociação quantitativa que combina vários elementos-chave da análise técnica. A estratégia é baseada na ruptura da estrutura do mercado, na identificação de blocos de pedidos e na confirmação de formas de absorção, construindo um quadro completo de decisão de negociação. O núcleo da estratégia é apoiar a resistência das áreas de blocos de pedidos por meio da identificação do movimento após a ruptura de preços em altas ou baixas históricas, combinando com a formação de blocos de pedidos anteriores, e usando a forma de absorção como sinal de confirmação final para capturar oportunidades de negociação de alta probabilidade.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se nos seguintes elementos:

1. Identificação da estrutura de tendênciasA estratégia usa o parâmetro de lookback ((default 20) para calcular os pontos mais altos (HH) e mais baixos (LL) dos últimos N ciclos. Quando os preços fecham e ultrapassam os pontos mais altos do período anterior, a tendência ascendente é reconhecida; quando os preços fecham e caem abaixo dos pontos mais baixos do período anterior, a tendência descendente é reconhecida.

2. Identificação de bloco de ordemOs blocos de ordens são importantes áreas de resistência de suporte no mercado, geralmente formadas por traços de negociação deixados por grandes comerciantes.

   • Bloco de ordens de Bull (Bull OB): quando a tendência ascendente é confirmada, registra o ponto mais baixo do pico de baixa anterior
   • Bloco de pedidos de baixa ((Bear OB): registra o ponto mais alto de uma pesquisa anterior quando a tendência de baixa é confirmada

3. Submersão confirmadaA estratégia é usar a forma de engolir a linha K como sinal de confirmação adicional.

   • Observação: a linha de venda atual é a linha de crédito, a linha de crédito anterior é a linha de crédito, e o preço de fechamento atual é maior que o preço de abertura anterior, o preço de abertura atual é menor que o preço de fechamento anterior
   • Mergulho de queda: a linha de queda atual é a linha de queda, a linha de saída anterior é a linha de saída, e o preço de fechamento atual é inferior ao preço de abertura anterior, o preço de abertura atual é superior ao preço de fechamento anterior

4. Condições de entrada：

   • Entrada múltipla: confirmação de tendência ascendente + forma de engolição de peças + fechamento de preços acima dos pedidos de peças de peças
   • Entrada em branco: tendência de queda confirmada + forma de engolir a baixa + preço de fechamento abaixo do bloco de pedidos de baixa

5. Gestão de RiscosA estratégia utiliza um número fixo de pontos de parada (default 20), e calcula automaticamente o objetivo de parada de acordo com a relação de risco-retorno (default 3.0) definida.

Vantagens estratégicas

1. Estrutura de análise de mercado estruturadaA estratégia combina a análise de tendências, a estrutura de preços, a confirmação de blocos de pedidos de resistência de suporte e de tendências de queda para formar um quadro abrangente de decisão de negociação, evitando os falsos sinais que um único indicador pode trazer.

2. Sinais de negociação de alta probabilidadeA estratégia só emite um sinal de negociação quando a tendência é clara, o bloco de pedidos de suporte / resistência é efetivo e há uma confirmação de forma de engolfamento.

3. Mecanismos de gestão de risco embutidosA estratégia usa por defeito um risco-retorno de 3: 1, garantindo que cada transação tenha um objetivo de lucro claro e um ponto de parada de perda, ajudando os comerciantes a manter um valor de expectativa positivo em transações de longo prazo.

4. Altamente adaptávelAo ajustar os parâmetros de lookback, a estratégia pode se adaptar a diferentes períodos de tempo e à volatilidade do mercado. O valor de lookback pode ser aumentado em mercados com maior volatilidade e diminuído em mercados com menor volatilidade.

5. Sinais de negociação visuaisA estratégia fornece um feedback visual intuitivo, marcando no gráfico os sinais de compra/venda e a posição dos blocos de ordens, ajudando o comerciante a entender e avaliar a lógica de negociação.

Risco estratégico

1. Risco de Falso BreakoutOs mercados frequentemente apresentam falsas rupturas, ou seja, os preços quebram rapidamente os picos / baixos históricos e depois regressam rapidamente. Isso pode levar a uma estratégia de sinais errados, especialmente em um ambiente de mercado com muita volatilidade, mas sem uma tendência clara.

2. O problema da confiabilidade da forma de engolirA forma de absorção varia de confiabilidade em diferentes condições de mercado. Em certos mercados de baixa liquidez ou em períodos de alta volatilidade, a forma de absorção pode produzir mais falsos sinais.

3. Risco de perda fixaA estratégia usa uma configuração de stop loss com um número fixo de pontos, em vez de um stop loss dinâmico baseado na volatilidade do mercado. Em um ambiente de mercado com aumento súbito de volatilidade, o stop loss fixo pode ser pequeno demais, o que pode resultar em um toque fácil.

4. Sensibilidade do parâmetroO desempenho da estratégia é altamente dependente da configuração de parâmetros, como o ciclo de lookback, a taxa de retorno do risco e o número de pontos de parada. Diferentes mercados e períodos de tempo podem exigir diferentes combinações de parâmetros para obter o melhor efeito.

5. Insuficiência de adaptação para a reversão da tendênciaA estratégia tem um bom desempenho em tendências claras, mas pode gerar perdas contínuas em reversões de tendências, pois não possui um mecanismo de alerta de reversão de tendência embutido.

Direção de otimização

1. Introdução de mecanismos de adaptação volátilPode-se considerar o uso de indicadores como o ATR (Average True Range) para ajustar dinamicamente os níveis de stop loss e stop loss, permitindo que a estratégia se adapte melhor a diferentes condições de flutuação do mercado. O método de implementação pode ser substituir o número de pontos de stop loss fixos por múltiplos baseados nos valores de ATR dos últimos N períodos.

2. Adição de filtros de falsa penetraçãoPode-se reduzir o sinal de erro causado por uma falsa ruptura adicionando a confirmação de volume ou esperando que o preço fique na área de ruptura por algum tempo (se o preço de fechamento permanecer acima/abaixo do nível de ruptura por N ciclos consecutivos).

3. Expansão regional do lote de pedidosA definição de bloco de pedidos atual é relativamente simples e pode ser considerada como uma expansão para uma região e não para um único ponto de preço, por exemplo, usando o alcance geral de altos e baixos da coluna anterior, ou adicionando um determinado intervalo de reserva.

4. Confirmação de múltiplos períodos de tempoIntrodução de análises de múltiplos períodos de tempo para garantir que a direção das negociações esteja de acordo com as tendências de períodos de tempo mais altos, aumentando a taxa de sucesso das negociações. Isso pode ser feito examinando o estado de ruptura da estrutura em períodos de tempo mais altos.

5. Dinâmica de risco-retornoAjustar automaticamente a relação de risco/retorno de acordo com o cenário do mercado (por exemplo, volatilidade, intensidade da tendência), usar uma relação de risco/retorno de risco mais alta em um cenário de tendência forte e uma relação de risco/retorno de risco mais baixa em um cenário de consolidação ou tendência fraca.

6. Adicionar filtro de ciclo de mercadoIntrodução de mecanismos de identificação de ciclo de mercado, aplicando diferentes lógica de negociação e configuração de parâmetros em diferentes ciclos de mercado (trend, equilíbrio, flutuação), aumentando a adaptabilidade da estratégia.

Resumir

A estratégia de negociação de blocos de pedidos é um sistema de negociação integrado que combina vários elementos de análise técnica. Através da identificação de estruturas de tendências, localização de blocos de pedidos e confirmação de padrões de absorção, a estratégia é capaz de capturar oportunidades de negociação de tendências de alta probabilidade. O mecanismo de gerenciamento de risco incorporado garante o controle do risco da negociação, enquanto a flexibilidade dos parâmetros da estratégia fornece a capacidade de se adaptar a diferentes condições de mercado.

Embora a estratégia tenha alguns problemas de risco de falso rompimento e sensibilidade de parâmetros, a solidez e adaptabilidade da estratégia podem ser aumentadas ainda mais com a introdução de medidas de otimização, como mecanismos de adaptação de volatilidade, confirmação de períodos de tempo múltiplos e gerenciamento de risco dinâmico. É uma estrutura de estratégia que vale a pena considerar para os comerciantes que buscam uma análise técnica conduzida, regras claras e um risco controlado.

A estratégia é especialmente adequada para uso em ambientes de mercado com tendências claras, e os comerciantes devem fazer os ajustes e otimização necessários dos parâmetros da estratégia de acordo com as características e as condições de mercado de cada tipo de negociação, a fim de obter o melhor resultado de negociação.