Estratégia de reversão de preço de confirmação múltipla: sistema de negociação combinado de cruzamento MACD e padrão de engolfamento

Visão geral

A estratégia de reversão de preço de confirmação múltipla é um sistema de negociação quantitativa que combina a análise de padrões de engulfamento e os indicadores de dinâmica. A estratégia é baseada na identificação de padrões de engulfamento no mercado e na confirmação cruzada dos indicadores MACD para capturar potenciais pontos de reversão de mercado.

Princípio da estratégia

A estratégia gira em torno de dois elementos centrais de análise técnica: a forma de absorção e o cruzamento dos indicadores MACD.

1. Engolindo identificação de formas：

   • Observe a forma de engolfamento de um bullish: o atual bullish é o eixo positivo (o preço de fechamento é superior ao preço de abertura), o anterior bullish é o eixo negativo (o preço de fechamento é inferior ao preço de abertura), e o atual bullish entidade “engolindo” completamente o anterior bullish entidade (o preço de abertura atual é inferior ao preço de fechamento anterior, o preço de fechamento atual é superior ao preço de abertura anterior).
   • Engulfamento Bearish: o atual é o eixo negativo, o anterior é o eixo positivo, e a entidade bearish atual “engolfa” completamente a entidade bearish anterior.

2. Confirmação cruzada do MACD：

   • A linha MACD e a linha de sinal são calculadas por meio de fórmulas padrão: usando EMA rápido (de 12 ciclos padrão), EMA lento (de 26 ciclos padrão) e EMA de sinal (de 9 ciclos padrão).
   • Veja MACD Crossover: A linha MACD atravessa a linha de sinal.
   • MACD de descida cruzada: MACD de descida cruzada.

3. Lógica da janela de tempo：

   • Uso estratégicobarsSinceBullebarsSinceBearA variável para rastrear o número de colunas desde a última forma de engolir surgiu.
   • Só quando o cruzamento MACD ocorre após o aparecimento da forma de engolirwindowBarsOs sinais de transação são acionados dentro de um (default 3) coluna.

4. Condições de entrada：

   • A entrada de muitoslongCondition): Durante a janela após o aparecimento da forma de engolir o espectador, o MACD atravessa a linha de sinalização.
   • Entrada de cabeça vaziashortCondition): Durante o período de janela após o surgimento de uma forma de absorção de queda, o MACD atravessa a linha de sinalização abaixo da linha.

5. Execução da transação：

   • Quando a condição multi-cabeça é satisfeita, a estratégia entra em uma posição multi-cabeça e elimina qualquer posição vazia existente.
   • Quando a condição de cabeça vazia é satisfeita, a estratégia entra na posição de cabeça vazia e elimina qualquer posição de cabeça existente.

Vantagens estratégicas

1. Mecanismo de confirmação múltiplaA estratégia reduz a probabilidade de falsos sinais e aumenta a precisão das negociações através da combinação de formações de gráficos e indicadores técnicos. A forma de engolir é uma expressão direta do comportamento do preço, enquanto o MACD é um representante do indicador de dinâmica, e a combinação pode confirmar sinais de reversão do mercado de diferentes perspectivas.

2. Flexibilidade da janela de tempo: política que permite ao usuário personalizar o número máximo de colunas que o MACD deve cruzar após a absorção da forma ((windowBarsEssa flexibilidade permite que a estratégia se adapte às características de diferentes mercados e prazos.

3. Comentário visual claroA estratégia marca vários sinais no gráfico (a forma de absorção de alta/baixa, os cruzamentos MACD e os pontos de entrada reais), o que ajuda os comerciantes a entender e avaliar o desempenho da estratégia de forma intuitiva.

4. Gestão automática de posiçõesA estratégia de automatizar a liquidação de posições invertidas simplifica o processo de gestão de transações e reduz a possibilidade de erros humanos.

5. Ajustabilidade dos parâmetros: Os parâmetros MACD (ciclo de linha rápida, lenta e de linha de sinal) podem ser otimizados para diferentes condições de mercado, aumentando a adaptabilidade da estratégia.

Risco estratégico

1. Risco de atrasoO MACD, como um indicador de atraso, pode não reagir rapidamente em mercados em rápida mudança, resultando em pontos de entrada não desejáveis. Além disso, esperar que as duas condições sejam satisfeitas simultaneamente pode atrasar ainda mais o ponto de entrada, potencialmente perdendo parte da mudança de preço.

2. Mercado horizontal não está indo bemEm mercados horizontais onde não há uma tendência clara, a absorção e o cruzamento do MACD podem gerar uma grande quantidade de falsos sinais, resultando em negociações frequentes e em potenciais perdas.

3. Falta de mecanismos de contençãoA estratégia atual não tem um mecanismo de stop loss definido, o que pode levar a um maior risco de queda em caso de reversão do mercado.

4. Excesso de dependência de um modelo específicoA estratégia baseia-se fortemente na combinação de formas de absorção e cruzamentos MACD, ignorando outras informações de mercado e indicadores técnicos que podem ser importantes.

5. Sensibilidade do parâmetroO desempenho da política pode ser muito sensível aos parâmetros MACD e ao tamanho da janela, e a escolha inadequada de parâmetros pode levar a otimização excessiva e mau desempenho no futuro.

Direção de otimização

1. Adicionar filtro de tendênciaPode-se garantir que a direção da negociação esteja de acordo com a tendência principal, adicionando SMA50 (comentado no código) ou outros indicadores de tendência, como por exemplo, fazer mais apenas quando o preço está acima do SMA50 e fazer menos quando o preço está abaixo do SMA50. Isso pode reduzir significativamente o risco de negociação contracorrente.

2. Implementação de mecanismos de stop loss e profitAdicionar um stop loss e um profit target à estratégia, como um stop loss baseado no ATR ou um profit target baseado em posições de suporte/resistência, para melhor gerenciar o risco e bloquear os lucros.

3. Seleção de parâmetros de otimização: Optimização de retorno dos parâmetros MACD e tamanho da janela para encontrar a melhor combinação de parâmetros para um determinado mercado e período de tempo. Considere o uso de métodos de parâmetros adaptativos, ajustando automaticamente os parâmetros de acordo com a volatilidade do mercado.

4. Adicionar confirmação de volumeIncorporar análise de volume de transações na estratégia para garantir que o sinal de inversão seja suportado por volume de transações suficiente para aumentar a confiabilidade do sinal.

5. Inclusão de outros indicadoresConsidere a adição de outros indicadores técnicos, como RSI, Random Indicator ou Brinks, para criar condições de negociação mais abrangentes e reduzir ainda mais os falsos sinais.

6. Filtro de tempoImplementar filtros de tempo de negociação para evitar negociações em períodos de divulgação de dados econômicos importantes ou de alta volatilidade do mercado.

7. Otimização do tempo de entrada: Estude se é possível melhorar o preço de entrada e reduzir os possíveis pontos de deslizamento, modificando as condições de entrada (como esperar por um retorno ou confirmação de preço).

Resumir

A estratégia de reversão de preço de confirmação múltipla é um sistema de negociação quantitativa que combina o padrão de absorção e o cruzamento MACD, que visa capturar os reversos do mercado através da confirmação de vários indicadores técnicos. O principal benefício da estratégia reside no seu mecanismo de confirmação múltipla e no feedback visual claro, o que ajuda a reduzir os falsos sinais e melhorar a precisão da negociação. No entanto, a estratégia também apresenta alguns riscos inerentes, como atraso, fraco desempenho em mercados de alto risco e falta de um mecanismo de gerenciamento de risco claro.

Para aumentar a robustez e a rentabilidade da estratégia, é recomendado a implementação de várias otimizações-chave: adicionar filtros de tendência para garantir que a direção da negociação esteja de acordo com as principais tendências; implementar mecanismos de stop loss e profit adequados para gerenciar o risco; otimizar os parâmetros MACD e o tamanho da janela para se adaptar a condições de mercado específicas; e considerar a integração de outros indicadores técnicos para criar condições de negociação mais abrangentes.

Este método de confirmação em vários níveis representa uma estratégia de negociação equilibrada que tenta tanto capturar potenciais oportunidades de reversão quanto reduzir o risco exigindo confirmação múltipla. Isso oferece um ponto de partida sólido para os comerciantes de quantificação que buscam construir um sistema de negociação robusto baseado em análise técnica.