ianzeng123
Visão geral
A estratégia de acompanhamento de volatilidade dinâmica de múltiplos períodos é um sistema de negociação de linha curta que combina o cruzamento de uma média móvel rápida / lenta do índice (EMA) com um filtro de um índice relativamente forte (RSI). A estratégia se concentra em buscar oportunidades de reversão dentro da tendência de curto prazo dominante, reduzindo o ruído de negociação por meio de mecanismos de confirmação múltipla. Suas características centrais incluem controle de risco baseado na amplitude real média da onda (ATR), tracking stop loss adaptativo, ajustamento de stop loss baseado no volume de negociação e meta de lucro parcial em três níveis.
Princípio da estratégia
A estratégia funciona com base em uma arquitetura de pilha de sinais em várias camadas:
- Identificação de tendências: Determine a direção da tendência microscópica cruzando a EMA rápida com a EMA lenta. Quando a EMA rápida está acima da EMA lenta, é identificada como uma tendência de baixa; ao contrário, é uma tendência de baixa.
- Movimento, saúde e superaçãoPrevenir a perseguição de uma situação de prolongamento excessivo. Só é permitido fazer mais quando o RSI está abaixo do nível de sobrecompra; só é permitido fazer vazio quando o RSI está acima do nível de sobrevenda.
- Mecanismo de confirmação de linha K: Requer que a condição de sinal seja formada por uma série de linhas K, filtrando efetivamente o ruído do mercado.
- Trigger de entrada: Emite uma ordem de mercado quando a linha K aparecer na janela de confirmação.
- Cessação inicial: Adaptação de taxa de flutuação com base no ATR e adaptação dinâmica com base no volume de negócios relativo.
- Localização da lógica de stop lossOtimização de um plano de parada baseado em pontos centrais e ATR, para o bloqueio de lucros.
- Monitoramento de RSI de alta margem de tempoO que é o mercado de opções binárias: fornecer sinais de saída de mercado para evitar negociações adversas
- Objetivos de lucro escalonadoO objetivo é definir três posições de alvo baseadas no ATR para a redução gradual de posições.
- Limitador de transaçõesA taxa de transação é de R\( 100 por transação, ou seja, a taxa de transação é de R\) 100 por transação.
A principal inovação da estratégia consiste na combinação orgânica de múltiplos indicadores técnicos com indicadores de comportamento do mercado (como volume de transações e volatilidade) para formar um sistema de negociação altamente adaptável, capaz de ajustar automaticamente os parâmetros em diferentes condições de mercado.
Vantagens estratégicas
- Forte adaptaçãoA estratégia pode ser adaptada a diferentes condições de mercado, sem a necessidade de re-otimizar os parâmetros frequentemente.
- Gerenciamento de riscos em várias camadasCombinação de stop-loss inicial, stop-loss de seguimento, lucro parcial e filtragem de RSI de múltiplos períodos, formando um sistema completo de controle de risco.
- Mecanismo de filtragem de ruídoO requisito de confirmação de linha K contínua reduz efetivamente os falsos sinais e aumenta a qualidade das transações.
- Percepção de fluidezAtividade: Ajustar os níveis de stop loss através da taxa de volume de transação, para automaticamente apertar as lacunas de risco em um ambiente de baixa liquidez.
- Monitoramento da maturidade da tendênciaA tendência é que os investidores reduzam automaticamente o número de transações permitidas, evitando o excesso de transações no final da tendência.
- Mecanismos de lucro flexíveisA estratégia de lucro parcial de nível três permite bloquear parte do lucro quando a tendência de preços é favorável, mantendo a margem de manobra.
- Análise de cicloA monitorização do RSI em um período de tempo mais longo oferece uma visão mais ampla do contexto do mercado, evitando a obsessão por sinais microscópicos em grandes reversões de tendências.
- Facilidade de execuçãoA integração com o PineConnector permite a automatização de estratégias com facilidade, reduzindo a interferência humana e o impacto emocional.
Risco estratégico
- Risco de retiradaApesar de vários níveis de controle de risco, em condições de mercado extremas (por exemplo, salto, queda), a estratégia ainda pode enfrentar um retorno maior do que o esperado. A resposta é reduzir o tamanho da posição ou aumentar o múltiplo ATR de forma apropriada.
- Sensibilidade do parâmetroAlguns parâmetros-chave, como o comprimento do EMA e os limites do RSI, têm um impacto significativo na performance da estratégia. A otimização excessiva pode levar a um risco de sobre-ajuste. É recomendável o uso de testes progressivos em vez de otimização intra-sampular.
- Custos de transação de alta frequênciaComo uma estratégia de curto prazo, a frequência de negociação é alta e os custos de negociação acumulados (diferença, comissões) podem afetar significativamente os lucros reais. Os custos reais de negociação devem ser considerados na retrospectiva.
- Risco de atraso: O atraso de execução do PineConnector (cerca de 100-300 ms) pode causar aumento de deslizamento em mercados de alta volatilidade. Não é recomendado para uso em mercados com extrema volatilidade ou falta de liquidez.
- Ponto central redesenhado: No gráfico de linha ultra curta abaixo da linha de minutos, os eixos centrais podem ser redesenhados durante a formação de linha K em tempo real, afetando a precisão de perda.
- Identificação de tendências atrasadasA identificação de tendências com base em EMAs cruzadas é inerentemente retardada e pode ter perdido parte da situação no início da tendência.
- Risco de alavancagem excessivaSe você tiver um multiplicador de posições muito grande, você pode arriscar muito em uma única transação e esgotar rapidamente o dinheiro da conta.
Direção de otimização da estratégia
- Otimização de aprendizagem de máquinaIntrodução de algoritmos de aprendizagem de máquina para ajustar dinamicamente os parâmetros EMA e RSI, adaptando-se às mudanças de acordo com as diferentes condições de mercado. Isso pode resolver o problema da falta de adaptabilidade dos parâmetros fixos em diferentes fases do mercado.
- Classificação do estado do mercadoAumento da análise de agregação de volatilidade, dividindo o mercado em estados de alta, média e baixa volatilidade, com parâmetros de negociação diferenciados para os diferentes estados. Isso aumentará a adaptabilidade da estratégia em mercados de transição.
- Mecanismo de consenso de múltiplos indicadoresA integração de outros indicadores dinâmicos e de tendência (como MACD, Brinks, KDJ) forma um sistema de consenso de indicadores, que produz um sinal somente quando a maioria dos indicadores concorda. Isso ajuda a reduzir os falsos sinais.
- Filtro de tempo inteligenteAtividades: Participar na análise de períodos e padrões de volatilidade do mercado, evitando períodos de negociação ineficientes e eventos de alta volatilidade conhecidos (como a publicação de dados econômicos importantes).
- Proporção de lucro da parte dinâmica: Percentagem de lucro parcial e distância alvo ajustados automaticamente de acordo com a volatilidade do mercado e a intensidade da tendência, mantendo mais posições em tendências fortes e ganhando mais ativamente em tendências fracas.
- Retirada de controle reforçadaIntrodução de um mecanismo de auto-adaptação de risco baseado em um modelo de retração histórica, reduzindo automaticamente a frequência de negociação ou aumentando a distância de parada em caso de detecção de sinais anteriores de retração histórica semelhante.
- Reforço de dados de alta frequência: quando as condições o permitem, integrar dados de nível de tick para otimização de entrada, reduzir o ponto de deslizamento e melhorar o preço de entrada
- Análise de correlação entre os mercadosA análise de correlação com os mercados relevantes, utilizando a relação de liderança e atraso entre os mercados para melhorar a qualidade do sinal.
Resumir
A estratégia de rastreamento de volatilidade dinâmica de múltiplos períodos é um sistema de negociação em linha curta que combina ferramentas clássicas de análise técnica com métodos modernos de gerenciamento de risco quantitativo. Através de uma arquitetura de pilha de sinais multicamadas, que combina a identificação de tendências EMA, filtragem de volume de RSI, mecanismo de confirmação de linha K contínua, ajuste de taxa de flutuação ATR e análise de múltiplos períodos, constrói um quadro de decisão de negociação abrangente. A característica mais notável da estratégia é a capacidade da sua caixa de auto-adaptação de ajustar automaticamente os parâmetros de negociação e as medidas de controle de risco de acordo com a volatilidade do mercado, o volume de negociação e a maturidade da tendência.
Apesar de existirem alguns riscos inerentes, como a sensibilidade dos parâmetros, os custos de transação de alta frequência e o risco de atraso, esses riscos podem ser controlados de forma eficaz com a gestão racional de fundos e otimização contínua. A direção de otimização futura concentra-se principalmente na otimização de parâmetros de aprendizagem de máquina, classificação do estado do mercado, mecanismos de consenso multi-indicador e gestão de risco dinâmica.
A estratégia oferece uma estrutura estruturada para os comerciantes que desejam capturar oportunidades de reversão dentro de tendências em mercados de curto prazo, equilibrando a necessidade de captura de oportunidades de negociação com o controle de risco. No entanto, como todas as estratégias de negociação, a aplicação real deve ser testada previamente em uma conta simulada e os parâmetros devem ser adequadamente ajustados de acordo com a tolerância ao risco e o tamanho do capital pessoal.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-09-15 00:00:00
end: 2025-06-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@strategy_alert_message {{strategy.order.comment}}
// © AlgoSystems
strategy("Scalping Trend Power for MT5 - Updated", overlay=true, calc_on_every_tick=false)
//-------------------------------------------------------------------
// Function: confirm a condition for N consecutive bars
//-------------------------------------------------------------------
f_confirm(cond, bars) =>
_ok = true
for i = 0 to bars - 1
_ok := _ok and cond[i]
_ok
//-------------------------------------------------------------------
// Inputs: strategy parameters & PineConnector
//-------------------------------------------------------------------
lotSize = input.float(0.1, title="Lot Size")
lotMultiplier = input.float(1.0, title="Lot Multiplier", minval=0.1, step=0.1)
contractType = input.string("FX", title="Contract Type", options=["FX", "CFD", "Futures"])
// (kept for potential future use)
riskPercentage = input.float(1.0, title="Risk per Trade (%)")
riskRewardRatio = input.float(1.2, title="Risk/Reward Ratio", step=0.1)
trailingStopMultiplier = input.float(1.2, title="Trailing-Stop Multiplier", step=0.1)
emaShortLength = input.int(9, title="EMA Short Length")
emaLongLength = input.int(21, title="EMA Long Length")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
higherTF = input.timeframe("30", title="Higher Time-Frame for Exit")
higherRsiOverbought = input.int(70, title="Higher-TF RSI Overbought", minval=50)
higherRsiOversold = input.int(30, title="Higher-TF RSI Oversold", minval=10)
pivotLookback = input.int(5, title="Pivot Look-Back Period", minval=2, step=1)
volumeLookback = input.int(20, title="Volume Look-Back Period", minval=5, step=1)
volumeMultiplier = input.float(1.0, title="Volume Multiplier", minval=0.1, step=0.1)
enablePartialExit = input.bool(true, title="Enable Partial Exit")
tp1ProfitMult = input.float(1.0, title="TP1 Profit Multiplier", step=0.1)
tp2ProfitMult = input.float(1.5, title="TP2 Profit Multiplier", step=0.1)
tp3ProfitMult = input.float(2.0, title="TP3 Profit Multiplier", step=0.1)
tp1ExitPercentage = input.float(33, title="TP1 Exit (%)", minval=1, maxval=100, step=1)
tp2ExitPercentage = input.float(33, title="TP2 Exit (%)", minval=1, maxval=100, step=1)
tp3ExitPercentage = input.float(34, title="TP3 Exit (%)", minval=1, maxval=100, step=1)
confirmBars = input.int(2, title="Confirmation Bars", minval=1, step=1)
baseLongTrades = 5
tradeDecreaseFactor = input.int(0, title="Trade Decrease Factor", minval=0)
maxLongTradesPerTrend = math.max(1, baseLongTrades - tradeDecreaseFactor)
activatePineConnector = input.bool(false, title="Activate PineConnector")
pineConnectorLicense = input.string("", title="PineConnector License Code")
//-------------------------------------------------------------------
// Indicator calculations
//-------------------------------------------------------------------
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)
// ATR-based TP & SL
dynamicTP = atrValue * riskRewardRatio
dynamicSL = atrValue * trailingStopMultiplier
rawLongSignal = emaShort > emaLong and rsiValue < rsiOverbought
rawShortSignal = emaShort < emaLong and rsiValue > rsiOversold
longSignal = f_confirm(rawLongSignal, confirmBars)
shortSignal = f_confirm(rawShortSignal, confirmBars)
//-------------------------------------------------------------------
// Dynamic ticker symbol (remove exchange prefix if any)
//-------------------------------------------------------------------
var string dynSymbol = na
if bar_index == 0
parts = str.split(syminfo.tickerid, ":")
dynSymbol := array.size(parts) > 1 ? array.get(parts, 1) : syminfo.tickerid
//-------------------------------------------------------------------
// PineConnector messages (no "lots=" or "contract=" – updated syntax)
// The value after risk= is interpreted as LOTS if EA’s VolumeType = "Lots".
//-------------------------------------------------------------------
prefix = activatePineConnector and (pineConnectorLicense != "") ? pineConnectorLicense + "," : ""
calculatedLot = lotSize * lotMultiplier // actual order volume
// ENTRY messages
riskValue = str.tostring(calculatedLot) // risk= interpreted as lots
txtBuy = prefix + "buy," + dynSymbol + ",risk=" + riskValue
txtSell = prefix + "sell," + dynSymbol + ",risk=" + riskValue
// CLOSE FULL messages
txtCloseLong = prefix + "closelong," + dynSymbol
txtCloseShort = prefix + "closeshort," + dynSymbol
// Helper to compute risk= for partial exits
f_partialRisk(pct) => str.tostring(calculatedLot * pct / 100)
// PARTIAL EXIT messages
msgTP1Long = prefix + "closelongvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp1ExitPercentage)
msgTP2Long = prefix + "closelongvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp2ExitPercentage)
msgTP3Long = prefix + "closelongvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp3ExitPercentage)
msgTP1Short = prefix + "closeshortvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp1ExitPercentage)
msgTP2Short = prefix + "closeshortvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp2ExitPercentage)
msgTP3Short = prefix + "closeshortvol," + dynSymbol + ",risk=" + f_partialRisk(tp3ExitPercentage)
//-------------------------------------------------------------------
// Higher-time-frame RSI request
//-------------------------------------------------------------------
higherRsi = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, ta.rsi(close, rsiLength))
//-------------------------------------------------------------------
// State variables
//-------------------------------------------------------------------
var bool inLongTrade = false
var bool inShortTrade = false
var int longTradeCount = 0
var float trailingStopLevel = na
var bool tp1_exited = false
var bool tp2_exited = false
var bool tp3_exited = false
//-------------------------------------------------------------------
// Entry/Exit logic
//-------------------------------------------------------------------
if barstate.isconfirmed
avgVol = ta.sma(volume, volumeLookback)
volRatio = avgVol != 0 ? volume / avgVol : 1.0
adjSL = dynamicSL / (volRatio * volumeMultiplier)
pivotH = ta.pivothigh(high, pivotLookback, pivotLookback)
pivotL = ta.pivotlow(low, pivotLookback, pivotLookback)
// LONG entry
if longSignal and not inLongTrade and not inShortTrade and longTradeCount < maxLongTradesPerTrend
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=calculatedLot, comment="Long Entry")
if activatePineConnector
alert(txtBuy, alert.freq_once_per_bar)
inLongTrade := true
inShortTrade := false
longTradeCount += 1
trailingStopLevel := low - adjSL
tp1_exited := false
tp2_exited := false
tp3_exited := false
// SHORT entry
if shortSignal and not inShortTrade and not inLongTrade
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=calculatedLot, comment="Short Entry")
if activatePineConnector
alert(txtSell, alert.freq_once_per_bar)
inShortTrade := true
inLongTrade := false
trailingStopLevel := high + adjSL
tp1_exited := false
tp2_exited := false
tp3_exited := false
// Trailing-stop update
if inLongTrade
baseStop = close - adjSL
trailingStopLevel := (not na(pivotL) and pivotL > trailingStopLevel) ? pivotL : math.max(trailingStopLevel, baseStop)
if inShortTrade
baseStop = close + adjSL
trailingStopLevel := (not na(pivotH) and pivotH < trailingStopLevel) ? pivotH : math.min(trailingStopLevel, baseStop)
// Dynamic TPs & partial exits
if enablePartialExit and strategy.position_size != 0
avgPrice = strategy.position_avg_price
direction = strategy.position_size > 0 ? 1 : -1
tp1 = avgPrice + direction * dynamicTP * tp1ProfitMult
tp2 = avgPrice + direction * dynamicTP * tp2ProfitMult
tp3 = avgPrice + direction * dynamicTP * tp3ProfitMult
// TP1
if not tp1_exited and f_confirm(direction > 0 ? close >= tp1 : close <= tp1, confirmBars)
strategy.exit("TP1", from_entry=direction>0 ? "Long" : "Short", qty_percent=tp1ExitPercentage, limit=tp1, comment=direction>0 ? msgTP1Long : msgTP1Short)
if activatePineConnector
alert(direction>0 ? msgTP1Long : msgTP1Short, alert.freq_once_per_bar)
tp1_exited := true
// TP2
if not tp2_exited and f_confirm(direction > 0 ? close >= tp2 : close <= tp2, confirmBars)
strategy.exit("TP2", from_entry=direction>0 ? "Long" : "Short", qty_percent=tp2ExitPercentage, limit=tp2, comment=direction>0 ? msgTP2Long : msgTP2Short)
if activatePineConnector
alert(direction>0 ? msgTP2Long : msgTP2Short, alert.freq_once_per_bar)
tp2_exited := true
// TP3
if not tp3_exited and f_confirm(direction > 0 ? close >= tp3 : close <= tp3, confirmBars)
strategy.exit("TP3", from_entry=direction>0 ? "Long" : "Short", qty_percent=tp3ExitPercentage, limit=tp3, comment=direction>0 ? msgTP3Long : msgTP3Short)
if activatePineConnector
alert(direction>0 ? msgTP3Long : msgTP3Short, alert.freq_once_per_bar)
tp3_exited := true
// FULL exit (trailing stop or opposite signals)
exitCondLong = inLongTrade and (close < trailingStopLevel or rsiValue > rsiOverbought or higherRsi > higherRsiOverbought)
exitCondShort = inShortTrade and (close > trailingStopLevel or rsiValue < rsiOversold or higherRsi < higherRsiOversold)
if exitCondLong and f_confirm(exitCondLong, confirmBars)
strategy.exit("ExitLong", from_entry="Long", stop=trailingStopLevel, comment=txtCloseLong)
if activatePineConnector
alert(txtCloseLong, alert.freq_once_per_bar)
inLongTrade := false
if exitCondShort and f_confirm(exitCondShort, confirmBars)
strategy.exit("ExitShort", from_entry="Short", stop=trailingStopLevel, comment=txtCloseShort)
if activatePineConnector
alert(txtCloseShort, alert.freq_once_per_bar)
inShortTrade := false
// Reset counter when the bullish trend ends
if not rawLongSignal
longTradeCount := 0
//-------------------------------------------------------------------
// Plot & styling
//-------------------------------------------------------------------
plot(emaShort, color=color.blue, linewidth=1, title="EMA Short")
plot(emaLong , color=color.red , linewidth=1, title="EMA Long")
barcolor(inLongTrade ? color.new(color.green,0) : inShortTrade ? color.new(color.red,0) : na)
bgcolor(rawLongSignal ? color.new(color.green,90) : rawShortSignal ? color.new(color.red,90) : na)
// Signal arrows disabled (user request):
// plotshape(longSignal , title="Long signal", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny)
// plotshape(shortSignal, title="Short signal", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny)
//-------------------------------------------------------------------
// HOW TO USE with PineConnector (quick checklist):
// 1. Attach this script to the chart.
// 2. Click the “Alert” bell → Create Alert.
// 3. Condition: “Scalping Trend Power … (Any alert() call)” (or “Order fills only”).
// 4. Webhook URL: https://webhook.pineconnector.com
// 5. Leave the Message box empty – the script fills it.
// 6. On MT5, run the PineConnector EA on the same symbol (dynSymbol) and keep VolumeType = Lots.
// 7. Enter your License ID in the input and tick “Activate PineConnector”.
//-------------------------------------------------------------------