Estratégia da Tartaruga - Sistema de Negociação de Retração e Ruptura de Entrada

Visão geral

A estratégia de piratas de retorno de entrada do sistema de negociação de ruptura é uma versão melhorada de um sistema de seguimento de tendência, que combina a ideia de ruptura do clássico piratas de negociação com o mecanismo de retorno de entrada inteligente. A estratégia, ao contrário do sistema de negociação de piratas tradicionais, entra diretamente no momento em que o preço quebra o 20o dia de alta, mas espera que o preço retroceda 1% após o ponto de ruptura. Este design aumenta significativamente a eficiência de entrada e reduz o risco de perdas causadas por uma falsa ruptura.

Princípio da estratégia

O princípio central da estratégia baseia-se na combinação de acompanhamento de tendências e retração de preços, e a lógica de implementação é a seguinte:

1. Mecanismo de identificação de rupturaO sistema compara o preço de fechamento atual com o máximo de 20 dias do dia anterior, marcando como uma oportunidade de entrada potencial quando o preço de fechamento supera o máximo de 20 dias do dia anterior.breakoutHappenedA variável está definida como true)

2. Retirar a lógica de entradaDiferentemente do sistema tradicional de negociação de criptomoedas, que entra imediatamente após a ruptura, a estratégia calcula o retorno do preço de entrada a 1% abaixo do máximo de 20 dias.pullbackPrice = highestHigh * (1 - pullback_pct / 100)O sistema abre mais posições somente após a confirmação da ruptura e quando o preço retorna ao preço de entrada.

3. Condições de saída múltiplas：

   • Condição de parada: Saída quando o preço cai para 1,4% abaixo do preço de entrada
   • Condições de lucro: Saída quando o preço sobe para 1,8% acima do preço de entrada
   • Condições de reversão de tendência: saída quando o preço fechar abaixo do mínimo de 20 dias

4. Logística de reassentamento de variáveisO sistema irá restabelecer o logotipo de avanço após a entrada bem sucedida.breakoutHappened := falseNão é uma questão de tempo, mas sim de tempo.

5. Componentes de visualizaçãoEstratégia: traçar no gráfico os altos de 20 dias (verde), baixos de 20 dias (vermelho) e os preços de entrada de retirada (laranja) e, durante a posse, identificar com um fundo verde claro para aumentar a visibilidade das negociações.

Vantagens estratégicas

1. Reduzir o risco de falsas invasõesA estratégia efetivamente filtra muitos brechas falsas, que geralmente se revertem rapidamente após a ruptura, causando prejuízos ao sistema de pirâmide tradicional.

2. Melhorar o preço de entradaO mecanismo de entrada de retorno permite que os comerciantes estabeleçam posições a preços mais favoráveis do que entrar diretamente no ponto de ruptura, o que pode aumentar a taxa de retorno de risco por transação.

3. Gestão de riscos claraA estratégia inclui mecanismos precisos de stop loss, stop-loss e reversão de tendência, e cada transação tem limites de risco predefinidos, o que é essencial para a gestão de fundos.

4. Simples e eficienteApesar de ser uma lógica simples, a estratégia capta os principais benefícios de um sistema de rastreamento de tendências, ao mesmo tempo em que adiciona uma camada de filtragem adicional através de um mecanismo de reentrada, aumentando a eficiência geral do sistema.

5. Altamente adaptávelOs parâmetros-chave da estratégia (percentual de retração de entrada, percentual de retração de saída, percentual de parada, percentual de meta e percentual de entrada de retirada) podem ser ajustados de acordo com diferentes mercados e prazos de tempo, aumentando a adaptabilidade do sistema.

6. A vantagem psicológicaO mecanismo de reentrada é mais compatível com a psicologia humana de negociação, reduzindo a pressão psicológica de entrada direta em pontos altos de preço e facilitando a execução da estratégia.

Risco estratégico

1. Perder uma tendência forteA expectativa de retracção pode levar a perda de algumas tendências fortes que não são retratadas, especialmente em mercados de alta acelerada, onde o preço pode não voltar ao nível de retracção estabelecido.

2. Sensibilidade do parâmetroO desempenho da estratégia é altamente sensível a parâmetros como período de retorno de entrada, período de retorno de saída, percentual de parada, percentual de meta e percentual de retorno de entrada. A configuração inadequada de parâmetros pode levar a negociações frequentes ou a perda de tendências importantes.

3. Dependência de condições de mercadoEsta estratégia funciona melhor em mercados de forte tendência, mas pode gerar frequentes falsos sinais e perdas em mercados de turbulência intermitente. Indicadores auxiliares de identificação do estado do mercado são necessários.

4. Percentagem fixa de riscoA estratégia de usar um percentual fixo para calcular os níveis de stop loss e stop loss, que pode não ser adequado para mercados com muita volatilidade. Em períodos de alta volatilidade, o percentual fixo pode ser definido de forma muito estreita.

5. Riscos de gestão de fundosA utilização de 100% dos fundos da conta por defeito pode ser extremamente radical e pode levar a perdas de fundos graves em casos de perdas contínuas.

O que fazer?：

• Adição de filtros de status de mercado, para negociar apenas em mercados com uma clara tendência
• O uso de stop loss dinâmico baseado no ATR (indicador de amplitude real), em vez de percentual fixo
• Ajustar a estratégia de gestão de fundos, usando apenas uma pequena proporção de fundos da conta por transação (por exemplo, 2% -5%)
• Aumentar os indicadores de confirmação, como o volume de tráfego ou o indicador de movimento, para melhorar a qualidade do sinal de entrada
• Optimizar periodicamente os parâmetros para adaptar-se a diferentes ciclos de mercado

Direção de otimização da estratégia

1. Ajuste de volatilidade dinâmica: substituir parâmetros de stop, stop e retração de porcentagem fixa por valores dinâmicos baseados no ATR (indicador de amplitude de onda real). Por exemplo, configurar o stop para 2*ATR, em vez de um 1,4% fixo. Isso permite que a estratégia se adapte melhor às características flutuantes de diferentes mercados. Razão: A porcentagem fixa é muitas vezes muito conservadora em mercados de alta volatilidade, e pode ser muito relaxada em mercados de baixa volatilidade.

2. Confirmação de entregaAumento do filtro de volume de transação para garantir que os sinais de ruptura sejam confirmados somente em caso de aumento do volume de transação. Isso pode reduzir o número de falsas rupturas e melhorar a qualidade do sinal.

3. Porcentagem de retração de adaptação: Percentagem de retração de ajuste automático de acordo com a volatilidade do mercado recente, usando uma porcentagem de retração maior em mercados de alta volatilidade, usando uma porcentagem de retração menor em mercados de baixa volatilidade. Reason: Different market environments require different withdrawal settings.

4. Filtragem do cenário de mercadoAumentar os mecanismos de identificação do cenário de mercado, por exemplo, usando médias móveis de longo prazo para determinar a direção da tendência geral, entrando apenas quando a direção da tendência geral coincide com a direção da negociação.

5. Análise de Multi-Framas de Tempo: Integração de informações de tendências de um período de tempo mais longo, garantindo que a direção de negociação esteja em consonância com as tendências do mercado maior. Reason: Trading in the direction of a larger trend generally has a higher success rate.

6. Optimizar a gestão de fundosIntrodução de cálculos de escala de posição baseados em risco, como por exemplo, uma porcentagem fixa de risco de cada conta de transação (por exemplo, 1%), em vez de usar 100% dos fundos da conta. Motivo: Esta abordagem pode reduzir significativamente o risco de ruptura de posição, mantendo o potencial de ganho.

7. Aumentar o mecanismo de lucro parcialPorquê: Esta abordagem pode garantir o bloqueio de uma parte dos lucros enquanto mantém a capacidade de capturar grandes tendências.

Resumir

A estratégia de retorno de entrada de breakout de Beaches é uma melhoria inteligente das regras clássicas de negociação de Beaches, que aumenta significativamente a eficiência de entrada e reduz o risco de falsas rupturas através da introdução de mecanismos de retorno de entrada. A estratégia mantém a capacidade de capturar grandes tendências, enquanto aumenta o retorno de risco por meio de um tempo de entrada mais otimizado.

Apesar do excelente desempenho da estratégia em mercados de forte tendência, existem riscos de perda de fortes tendências, sensibilidade de parâmetros e dependência de condições de mercado. A solidez e a adaptabilidade da estratégia podem ser reforçadas ainda mais com a introdução de melhorias como o ajuste de volatilidade dinâmica, a confirmação de volume de transação, parâmetros de adaptação e a gestão de fundos otimizada.

Para os comerciantes que desejam capturar as tendências do mercado, evitando ao mesmo tempo as armadilhas de entrada prematura, este mecanismo de entrada de retorno oferece um método de negociação psicologicamente mais fácil de executar e potencialmente de maior retorno. Combinado com a gestão adequada do risco e a filtragem do ambiente de mercado, a estratégia pode ser uma ferramenta poderosa no arsenal dos comerciantes.